양적 거래의 주요 전략 모델은 무엇입니까?

모든 헤지를 알파 전략이라고 하며, 비 헤지는 시장에서 흔히 지수 향상 전략이라고 합니다. 이 두 모델은 동일하지만 후자는 선물 헷지가 부족합니다. 헤지에 유리한 점도 없고 폐단도 있다. 단점은 이런 전략의 수익곡선이 큰 철수를 할 수 있다는 것이다. 그러나 수익으로 볼 때 이런 전략은 폭등한 해에 특히 좋을 것이다.

2.CTA 정책

Alpha 전략은 수익 위험 비율이 알파보다 낮다는 특징이 있다. 하지만 좋은 해에는 수익이 높을 수 있습니다. 특히 초기에는 더욱 그렇습니다. 그리고 프로그래밍이든 전략적이든 CTA 의 입문 난이도는 상대적으로 낮다.

고주파 거래 전략

국내 고주파 거래 전략은 주로 선물 동향, 선물 차익 거래, 선물 시장, 주식 T+0 및 전체 시장 거래, 그리고 미국 주식, 주가 지수 등과 같은 해외 기관의 자영업 거래입니다. 국내의 고주파 거래는 기본적으로 사모이지만, 고주파 거래 제품은 기본적으로 기르지 않거나 거의 키우지 않는다.

국내 발전 추세

국내 계량투자 규모는 약 3500 ~ 4000 억 위안으로 공모기금 6543 억 8+0200 억 위안, 나머지는 사모계량기금, 300 여 마리, 3% (사모관리인 9000 여 명), 약 2000 억 위안으로 집계됐다.

중국 증권기금의 전체 규모는 16 조, 그 중 공모 14 조, 사모 2 조 4000 억 원을 넘어섰다. 양적기금 관리 규모는 국내 증권기금의 1% ~ 2%, 공모증권기금의 1% 미만, 사모증권펀드의 약 5% 를 차지하는 것으로 낙관적으로 추산된다. 외국에 비해 자금의 30% 이상이