거래 시스템의 좋고 나쁨을 판단하는 기준은 무엇입니까?

현실 거래에서 많은 사람들이 안정적인 수익을 낼 수 있는 거래 시스템을 구축하고 성배를 찾고 싶어 한다. 책에서, 인터넷에서, 다른 사람의 글로서, 혹은 자신의 상상력에서, 그들은 모두 이 체계를 구축하려고 노력하고 있다. 애석하게도 대부분의 사람들은 거래 시스템의 좋고 나쁨을 판단하는 기준이 무엇인지 모르기 때문에 찾는 과정에서 쉽게 속고 속일 수 있다. 그래서 20 17 설날을 앞두고 이 문장 글을 써서 지도해 주길 바랍니다.

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비밀: 거래 시스템의 좋고 나쁨을 판단하는 기준은 무엇입니까?

하나의 거래 시스템이 좋은지 아닌지를 판단하는 것은 두 가지 조건을 충족시켜야 한다. 첫째, 이 거래 시스템은 1-2 의 여러 품종에서만 돈을 벌 수 없고, 다른 품종에서는 손해를 볼 수 있다. 둘째, 이런 거래 시스템은 일정 기간 동안 돈을 벌 수 없지만, 대부분의 시간은 적자이다. 그리고 소위 대부분의 시간 동안, 당신의 계좌는 크게 현금화될 것이며, 이윤이 손실될 뿐만 아니라, 손실도 발생할 것입니다. 장기적으로 볼 때, 수익성이 없는 거래 시스템이며, 적자이다.

이 두 가지 조건은 거래 시스템이 좋은지 아닌지를 판단하는 근거가 될 것이다. 왜냐하면 어떤 거래 시스템도 수익성 있는 품종을 찾을 수 있기 때문이다. 적어도 일정 기간 동안 수익성이 있는 품종 (예: 평균선 시스템) 을 찾을 수 있기 때문이다. 만약 한 품종이 좋은 시세를 가지고 있고, 안정된 시세가 있다면, 어떤 평균선이 그에게 적합하다. 더 나아가, 한 품종의 추세에는 특정 평균선이 있다. 즉, 이 품종의 추세는 이 평균선에 적합하고, 다른 품종의 추세는 다른 평균선에 적합하다.

-응? 많은 사람들이 이런 생각을 가지고 있다. "한 거래 시스템이 1-2 의 몇 가지 품종에서만 돈을 벌 수 있지만 다른 품종에서는 돈을 잃을 수 있다면, 나는 이 거래 시스템을 사용하여 1-2 품종만 만들 수 있다. 그래서 나는 다른 품종을 만들지 않고도 돈을 벌 수 있다 대부분의 사람들은 이런 생각을 가지고 있고, 이치에 맞고, 합리적이고, 논리적이며, 절차적인 거래를 하는 사람들을 포함하여 그렇게 합니다.

물론, 한 거래 시스템이 실제로 소수의 1-2 품종에서 장기적으로 돈을 벌 수 있다면, 한 품종에서만 돈을 벌더라도 다른 모든 품종에서 장기적으로 적자를 볼 수 있다면, 우리는 이 돈벌이 품종에서만 거래를 하고 다른 모든 품종을 포기하는 것은 완전히 실행 가능하며, 지속 가능한 이익이다.

-응? 하지만 문제의 핵심은: 이 거래 시스템이 장기적으로 이 품종에서 돈을 벌 수 있다는 것을 어떻게 알 수 있습니까? 우리는 종종 "이 거래 시스템이 * * 품종에서 돈을 벌 수 있다" 고 말하지만, 사실 이 품종에 대한 지난 기간 동안의 회고를 통해 그것이 수익성이 있다는 것을 알게 되었다. 책임감이 있다면, 검토하는 데 오랜 시간이 걸린다. 예를 들어, 이 품종을 출시한 이후 모든 기간을 반복해 보면 이 거래 시스템이 이 품종에서 수익성이 있다는 것을 알 수 있다. (비교적 간단한 방법은 프로그램을 작성하고 역사를 실행하는 것이고, 테스트 결과는 수익성이다.), 우리는 이 거래 시스템이 이 품종에 적합하다고 생각한다. 우리는 이 품종에서 이익을 얻을 수 있다. 그래서 우리는' 이 거래 시스템이 이 품종에서 장기적으로 돈을 벌 수 있다' 는 결론을 내릴 것이다. 당연히 이 거래 시스템이 이 품종에서 지속적인 이윤을 얻을 수 있다고 생각할 것이다.

물론, 만약 이 제품이 상장된 지 10 여 년이 지났다면, 이미 몇 라운드가 지났다면, 만약 당신이 이 거래 시스템으로 테스트를 실행한다면, 당신은 그것이 수익성이 있고 수익이 매우 좋다는 것을 알게 될 것입니다. 연간 평균 수익률은 40% 이상일 수 있습니다. (이윤이 현저하게 좋아야 합니다. 무리한 이윤이 있다면, 미래의 이익을 보장할 수 없고, 문제를 설명할 수 없습니다.) 그리고 이 품종에서 이윤을 낼 수 있고, 이윤이 좋다면, "이 거래 시스템은 이 품종에만 적합하고, 너는 이 품종만 거래할 수 있다" 고 말할 수 있을 것이다. 하지만 이 제품이 상장된 지 4 ~ 5 년, 심지어 1 ~ 2 년 (예: 철광석, 코크스, 초탄 등) 에 지나지 않으면 상장시간도 3 ~ 4 년 정도밖에 되지 않는다. 지난 몇 년 동안, 당신은 거래 시스템을 테스트 하 고 당신이 그들 중 하나에 이익을 만들 수 있는 것으로 나타났습니다, 그리고 나쁘지 않아, 그래서 당신은 결론을 내릴 수 없습니다 "귀하의 거래 시스템은 제품에 적합 합니다", 왜냐하면 3 ~ 4 년 정말 긴 시장 연도에 대 한 황소 곰 주기를 경험 하지 않습니다. 3 ~ 4 년은 별로 의미가 없다. 한 품종의 추세와 구성은 바꿀 수 있다. 과거의 시장 법칙은 이 품종에 적합하지만, 이 품종의 미래 시장 추세 법칙이 변하지 않을 것이라고 보장할 수는 없다. 일단 변화가 생기면, 너의 거래 시스템은 손해를 볼 가능성이 높다.

한 품종의 추세와 성품은 모두 쉽게 변할 수 있다. 작은 성품은 쉽게 변할 수 있고, 심지어 큰 성품도 쉽게 변할 수 있다. 예를 들어, 최근 몇 년 동안 이 품종의 구성 추세성이 좋다. 즉,' 시장의 추세성이 좋고, 허위 신호가 적고, 추세가 안전하다' 는 것이다. 그러면 이 품종은 트렌드에 매우 적합하고 좋은 추세성 품종이다. 일반적인 추세 거래 시스템이 그에게 적합하다. 그러나 미래의 추세가 여전히 좋다는 것을 의미하지는 않는다. 이런 추세는 바뀔 수 있다. 무질서한 진동, 더 많은 거짓 신호, 더 많은 거스러미, 그의 천성이 될 수 있으며, 몇 년 동안 지속될 수 있다. 이전 추세대로 가면 장기 적자로 진입하고 적자가 크다. 콩 I, 20 12 이전 트렌드가 매우 좋고 강하여 상품 선물 중 거래량이 가장 많은 상품 중 하나인 등 다양한 품종의 성질이 달라졌다. 매우 활발하여 창고 보유량과 거래량이 모두 크다. 하지만 20 12 부터 20 16 까지 무질서한 진동은 그의 천성이며 계속된다. 또 다른 예로, 20 15 하반기 이전에는 PTA 의 추세성이 좋았고, 일반 트렌드 거래 시스템으로 이윤을 냈다. 하지만 20 15 하반기 이후 무질서한 진동이 그의 본성이 되어 1 년 반 동안 계속되었다. 일반 트렌드 거래 시스템을 사용하면 손실이 클 가능성이 높다. 면화는 20 12-20 13 에서 무질서한 진동은 그의 천성이지만 20 14 부터 추세가 강해지고 구리, 플라스틱 L 등이 있다.

-응? 상품 구성의 변화 뒤에는 공급과 수요 갈등의 변화가 있고, 근본적인 대세의 변화이다. 공급과 수요의 모순이 균형을 이룬 후, 이런 상품의 시세는 기본적으로 강하지 않다. 기본적으로 무질서한 진동이 바로 그의 성품이다. 공급과 수요의 모순이 큰 배경에서만 그의 처분은 추세성 처분이 될 수 있다. 물론, 어떤 품종의 공급과 수요의 모순이 크더라도 추세시세를 벗어나면 이 품종의 추세도 흔들릴 수 있기 때문이다. 그래서 지난 2 ~ 3 년 동안, 추세가 높은 품종에 일반 트렌드 시스템으로 이윤을 냈지만, 앞으로 이 품종을 고수하기만 하면 거래 시스템으로 이윤을 낼 수 있는 것은 아니다. 공급과 수요의 모순이 크지 않고 공급과 수요의 균형이 맞지 않으면 추세가 바뀌고 무질서한 진동이 그의 본성이 될 수 있기 때문이다. 그래서 우리는 당신이 어떤 추세 시스템으로 어떤 품종에서 돈을 벌 수 있다고 생각할 수 없습니다. 앞으로 견지해 나가도 돈을 벌 수 있고, 돈을 벌 수 있습니다. 왜냐하면 품종의 성질이 계속될 것인지의 여부는 불확실하기 때문입니다. 이전에 돈을 벌면 더 큰 운성분이 있을 수 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)

-응? 앞서 언급했듯이, 이 제품이 출시된 지 10 년이 넘었다면, 시스템 테스트를 하면 수익성이 있고 이윤이 매우 좋다. 아마도 "이 거래 시스템은 이 제품에만 적합하고, 너는 이 제품만 거래할 수 있다" 고 말할 수 있을 것이다. 가능성이' 단지' 가 아니라' 단지' 가 아니라' 단지' 가 아니라' 단지' 가 아니라' 단지' 가 아니라' 단지' 가 아니라' 단지' 가 아니라' 단지' 가 아니라' 이 품종에 대한 특별한 매개변수가 있는 거래 시스템' 을 먼저 가지고 있기 때문이다. 이것이 매개변수 최적화의 문제입니다. 과도하게 최적화하면 앞으로 실효 (절차적 거래에서 흔히 볼 수 있음) 를 왜곡할 수 있다. 물론 시스템과 매개변수를 최적화하지 않고 시스템으로 상장한 10 여 년의 품종을 검사하는 것도 수익성이 있다. 우리는 "이 거래 시스템이 그에게 적합하다" 고 자신 있게 말하지만, 앞으로 계속될 것이라고 보장할 수는 없다. 왜냐하면 이 품종의 성질이 앞으로 변할 수 있기 때문이다.

그리고 답이 나왔다. 어떤 거래 시스템이 좋은 거래 시스템입니까? 대부분의 품종을 만족시키는 거래 시스템으로, 한 품종뿐만 아니라 모든 품종이 가능합니다. 즉, 거래 시스템이 재테스트 또는 테스트에 사용될 때 매개 변수는 변경되지 않으며 대부분의 품종이 출시 된 이후 모든 시간 동안 이익을 얻을 수 있습니다. 그 중 약 두 가지 품종이 있는데, 테스트 성과가 매우 좋다. 그렇다면 이 거래 시스템은 아주 좋은 시스템이다. 앞으로 왜곡되기 어려워 안심하고 사용할 수 있다. 심지어 보물단지와 성배도 안심하고 사용할 수 있다.

-응? 왜요 대부분의 품종의 동향은 이미 다양하고 복잡하고 변화무쌍한 성질과 법칙을 대표하기 때문에 미래의 성질과 법칙은 새로운 무늬를 갖기가 어렵다. 하나의 거래 시스템의 핵심은 거래 논리이다. 좋은 거래 논리는 반드시 통용될 것이다. 이 품종뿐만 아니라 다른 품종에도 적용되고, 여러 품종에 적용될 수 있으며, 여러 품종의 다양한 성질과 법칙에 대처할 수 있다. 대부분의 품종에 적용될 때, 당신의 거래 시스템을 설명하는 거래 논리는 일반적이며, 복잡하고 변화무쌍한 자연과 법칙에 대처할 수 있으며, 미래의 자연과 법칙도 대처할 수 있습니다. 만약 이 거래 시스템이 한 품종에서만 이윤을 내고 다른 품종에서 손해를 볼 수 있다면, 그것은 당신의 거래 논리에 문제가 있다는 것을 의미합니다. 이 품종에서 돈을 버는 것은 우연의 일치인지 우연인지, 혹은 네가 매개 변수를 최적화한 후에 이윤을 보장하기 어렵다. 모든 품종을 만족시키기 어려운 이유는 소수의 품종이 조작되기 쉽고, 거래가 활발하지 않고, 버가 너무 많기 때문에 거래 시스템이 그에게 적합하지 않을 가능성이 높기 때문이다.

-응? 요약하자면, 한 시스템의 좋고 나쁨을 판단하는 것은 다종에 부합하는지, 즉 다종에 적합하고 장기적으로 이윤을 낼 수 있는지에 달려 있다. 그렇다면 이런 시스템은 장기적 안정성이 강하고 좋은 거래 시스템으로 성배와 보물대야라고 할 수 있다.