옵션 및 선물 계산 문제

새 연료 가격 변동의 표준 편차가 휘발유 선물 가격 변동의 표준 편차보다 50% 더 크기 때문에 휘발유 선물 가격의 표준 편차가 1 인 경우 새 연료 가격의 표준 편차는 1.5 이며 그 비율은 1.5 입니다.

상관 계수가 0.6 이기 때문이다

그래서 h*=0.6x 1.5=0.9 입니다.