옵션의 델타, 감마, 세타, 베가, theta 등가물을 볼 수 있는 소프트웨어는 무엇입니까?

국내에는 옵션이 없기 때문에 이러한 지표를 볼 수 있는 소프트웨어가 없다. 외국의 옵션이라도 이 지표들은 소프트웨어에 나타나지 않는다. 모두 기관 자체가 모델에 입력된 시장 데이터에서 파생된 것으로, 이러한 지표가 반드시 맞는 것은 아니며, 옵션 가격도 반드시 이러한 지표에 따라 달라지는 것은 아니다.

옵션 가격 영향 요인에 대한 정성 분석을 바탕으로 다른 영향 요인이 변하지 않는다는 가정 하에 옵션 위험 지수를 사용하여 옵션 가격에 대한 개별 요소의 동적 영향을 수량화할 수 있습니다. 옵션의 위험 지표는 일반적으로 델타 값, 감마, 세타, 베가, theta 등을 포함한 그리스 문자로 표시됩니다. 옵션 거래자에게는 이러한 지표를 알면 옵션 가격의 변화를 쉽게 파악할 수 있어 일부 위험을 측정하고 관리하는 데 도움이 됩니다.

Delta value: 대상 자산 가격의 변화에 따른 옵션 가격의 변화를 측정합니다.

감마: 기본 자산 가격의 변화를 측정할 때 옵션 델타 값의 변화 폭입니다.

θ: 시간에 따른 옵션 가격의 변화를 측정합니다.

Vega: 기본 자산 가격 변동률이 변경될 때 옵션 가격의 변동폭을 측정합니다.

Rho: 금리 변화에 따른 옵션 가격의 변화 폭을 측정합니다.