금융 환율 주제

유로/달러 = 은행 매입가/은행 유로화 단위의 매입가, 1.3875 는 고객이 은행에서 유로를 매입하는 가격이고,100 *1.3875 =

F = s * (1+I)/(1+I) = [1.4010/0

3M 달러/엔 = [103.00 * (1+2%)/(1+5%)]/[/;

3 개월 미래 가격이 현물 가격보다 낮을 경우 고객은 가까운 엔화와 원격 달러를 구매하여 65,438+000 만 달러 (65,438+000 * 65,438+003.00) = 65,438+로 차익 거래를 할 수 있습니다 300/101.03) =101.95 만 달러, 여기서 차익 거래 =/kloc.

3 개월 후 USD/JPY =108.00/109.00,109.00 이 원격 스왑 가격10 보다 큰 경우

계약당 계약금 3,000 달러, 계약 2 개를 구매하려면 6,000 달러가 필요합니다.

어느 날 시장 견적이 파운드/달러 = 1.5800 인 경우 계약당 결손금은 = 62500 * 0.0200 = 1.250 달러이고 두 계약의 결손은 * * * 입니다

요구에 따라 두 선물 계약은 최소 4,000 달러의 보증금을 유지해야 한다. 현재 잔여 보증금 금액 6000-2500 달러 = 3500, 보증금 회수 요구, 회수 금액 4000-3500 달러 = 500.

고객 옵션비 = 100 * 3% = 30000 달러 = 3/ 1.2500 = 24000 유로.

6 개월 후, 즉시유로/달러 = 1.2200 은 계약옵션가격 1.3500 보다 낮았다. 고객은 행권을 만료할 때 유로 =100/1.3500 = 740,700 유로,1.3500 가격으로 달러를 매입해야 한다. 예를 들어,

고객의 손익 = 81.97-(74.07+2.4) = 55,000 유로, 이 거래의 이익은 55,000 유로입니다.