정량화 전략이란 무엇입니까?

전략, 목표를 달성 할 수있는 일련의 프로그램; 증권 거래에서 전략은 기본 이벤트나 신호가 발생할 때 적절한 거래 조치를 취하는 것을 말합니다.

정량화 전략이란 무엇입니까?

수량화 전략은 컴퓨터를 도구로 사용하여 고정 논리를 통해 분석, 판단 및 의사 결정을 수행하는 것을 말합니다.

정량화 정책은 자동 또는 수동으로 구현할 수 있습니다.

완전한 정량화 전략에는 무엇이 포함되어 있습니까?

완전한 정책에는 입력, 정책 처리 논리 및 출력이 포함되어야 합니다. 전략 처리 논리는 주식 선택, 선택 시, 창고 관리, 중지 손실 등의 요소를 고려해야 한다.

주식을 선별하다

양적선주는 양적적인 방법으로 특정 포트폴리오를 선택하는 것으로, 이런 포트폴리오가 큰 접시를 뛰어넘는 투자 수익을 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 주식, 주식, 주식, 주식, 주식) 일반적으로 사용되는 주식 선택 방법에는 다변량 주식 선택, 업종 회전 주식 선택, 추세 추적 주식 선택 등이 있다.

1 다 요인 주식 선택

다변량 주식 선택은 가장 고전적인 주식 선택 방법이다. 이 방법은 일련의 요소 (예: 주가 수익 비율, 시가 순률, 시장 판매율 등) 를 사용합니다. ) 선주 기준으로 이러한 요소를 충족시키는 주식 매입, 불만족스러운 판매. 예를 들어 버핏과 같은 가치 투자자들은 낮은 PE 주식을 매입하고 PE 가 돌아올 때 판매한다.

2 스타일 교체 주식 선택

스타일 회전식 주식 선택은 시장 스타일의 특징을 이용하여 투자하는 것이다. 시장은 어느 시점에서 큰 주식을 선호하고, 어느 시점에서 작은 주식을 선호한다. 시장 전환 선호도의 법칙을 찾으면 스타일 전환 초기에 개입하면 더 큰 수익을 얻을 수 있다.

3 업종 윤동선주

업종이 번갈아 주식을 뽑는 것은 경기 주기 때문이다. 일부 산업이 시작되면 다른 산업도 후속 조치를 취할 것입니다. 이러한 준수의 법칙을 발견하면 전자가 더 높은 수익을 얻기 시작한 후에 후자를 살 수 있다. 거시경제 단계와 통화정책에 따라 업종 회전 특징이 다를 수 있다.

4 자금 흐름 선주

자금 흐름 선주는 자금의 흐름으로 주식의 추세를 판단하는 것이다. 버핏은 주식시장이 단기적으로는 투표기, 장기는 계량기라고 말했다. 단기 투자자의 거래는 일종의 투표 행위이며, 이른바 표가 자본이다. 자금이 유입되면 주식이 상승해야 한다. 만약 자금이 유출된다면 주식은 하락할 것이다. 이에 따라 자금 흐름에 따라 적절한 투자 전략을 세울 수 있다.

5 운동량 반전 주식 선택

모멘텀 반전 선주법은 투자자의 투자 행동 특성을 이용하여 구성된 투자 조합이다. 소로스의 이른바 반사성 이론은 가격 상승에 대한 긍정적인 피드백이 투자자들이 계속 매입할 수 있다는 점을 강조하는데, 이것이 모멘텀 선주의 기본 근거다. 운동량효과는 전기 강세의 주식을 가리키며, 미래는 계속 강세할 것이다. 긍정적인 피드백이 지속 불가능한 단계에 이르면 가격이 붕괴될 것이다. 이런 환경에서 반전의 특징이 나타난다. 그동안 약세했던 주식이 앞으로 강해진다는 것이다.

6 추세 추적 정책

주가가 상승세가 있을 때 매입하고, 하락세가 있을 때 판매하는 것은 본질적으로 상승과 하락을 쫓는 전략이다. 많은 시장에서는 양떼 효과로 인해 많은 추세가 있다. 만약 우리가 손실 액수를 통제하고 추세를 견지할 수 있다면, 장기적으로 우리는 추가적인 수익을 얻을 수 있다.

시기

수량화 선택은 수량화 방식으로 매매점을 판단하는 것을 말한다. 판단이 상승하면 매입 보유; 판단이 떨어지면 창고 정리 판매 판단이 진동이라면, 높이 던지고 낮게 빨아들인다.

일반적으로 사용되는 선택 방법에는 추세 정량화 선택 시간, 시장 감정 정량화 선택 시간, 유효 자금 정량화 선택 시간, SVM 정량화 선택 시간 등이 있습니다.

직책 관리

창고 관리는 주식조합에 투자하기로 결정할 때, 어떻게 배치로 입장할 것인지, 어떻게 흑자를 막을 것인지를 결정하는 기술이다. (존 F. 케네디, 돈명언)

일반적으로 사용되는 창고 관리 방법에는 깔때기 창고 관리 방법, 직사각형 창고 관리 방법, 피라미드 창고 관리 방법 등이 있습니다.

마침표

이름에서 알 수 있듯이, 수익을 얻고 이익을 얻을 때 제때에 판매한다. 손실을 멈추고 주식이 손해를 볼 때 제때에 주식을 팔아 더 큰 손실을 피하다.

적시에 흑자를 멈추고 손실을 막는 것은 안정적인 수익을 얻는 효과적인 방법이다.

전략은 종종 아이디어 생성, 전략 구현, 전략 테스트, 운영 전략, 전략 손실 등 여러 단계를 거칩니다.

생각이 나다

누구나 언제든지 자신의 투자 경험이나 다른 사람의 성공 경험을 바탕으로 전략적 사고를 제시할 수 있다.

정책을 실시하다

아이디어 창출에서 전략 실행에 이르기까지 가장 큰 도약이다. 구현 정책은 위에서 언급한 "완전한 정량화 전략에는 무엇이 포함됩니까?" 를 참조할 수 있습니다.

정책을 검사합니다

전략이 실현된 후에는 과거 데이터의 역추적 테스트와 시뮬레이션 거래 테스트를 통과해야 하는데, 이는 확정 오퍼 전의 관건이며, 양질의 전략을 선별하고, 열등한 전략을 도태하는 것이다.

실제 거래

자금을 투입하고, 시장 검증 전략의 유효성을 통해 위험을 감수하고, 이윤을 얻다.

정책이 실패하다

시장이 끊임없이 변화함에 따라 실시간 모니터링 전략의 효율성이 필요하다. 정책이 실패하면 즉시 정책을 중지하거나 정책을 더욱 최적화해야 합니다.