달력 효과의 일요일 효과

달력 효과 (Calendar effect) 는 시장 수익률이나 변동률이 일정 기간 동안 다른 거래일과 현저히 다른 현상을 의미하며 이러한 효과는 지속됩니다. 달력 효과의 표현은 1 월 효과, 월 효과, 일요일 효과, 휴일 효과 등이다. 주별 달력 효과는 한 주 동안 한 기간의 수익률이 다른 기간보다 현저히 높거나 낮다는 것을 의미합니다. 이 기사에서는 주로 수익률의 일요일 효과에 관한 연구에 대해 논의합니다. 중국에서는 주간 달력 효과에 대한 연구가 주로 주식시장에 집중되어 있다. 주가 선물의 출시 시간이 짧기 때문에 데이터 샘플이 제한되어 그에 대한 연구가 비교적 적다.