주식 변동성 계산 공식은 무엇입니까?

변동률은 자산 투자 수익률의 변화 정도로 실제 변동률과 역사적 변동률로 나뉜다. 강은이론의 중요한 내용으로 선물옵션시장에 대한 지도의 의의가 주식시장에 대한 지도의 의미보다 크다.

강은이론에 따르면 변동률은 상향 변동률 계산법과 하향 변동률 계산법으로 나눌 수 있다.

(1) 상승 추세 변동률은 상승 추세에서 맨 아래와 맨 아래 사이의 거리를 맨 아래와 맨 아래 사이의 간격으로 나누어 반올림하여 계산됩니다.

상승변동률 = (두 번째 맨 아래-첫 번째 맨 아래)/두 맨 아래 사이의 시간 거리

(2) 하락 추세 변동률은 하락 추세에서 맨 위에서 맨 위까지의 거리를 맨 위에서 맨 위까지의 간격으로 나누어 반올림하는 것으로 계산됩니다. 좌표 눈금으로 종이에 그림을 그립니다.

변동률 감소 = (두 번째 맨 위-첫 번째 맨 위)/두 맨 위 사이의 시간 거리

투자자들에게 우시장과 곰 시장을 제외하고 선물시장은 가격 추세를 분간할 수 없거나 가격에 큰 변화가 없는 상태에 있다. 이 시점에서 거래 전략은 시장 변동의 크기에 따라 세분화될 수 있습니다. 시장의 예상 변동이 크지 않고 가격 변화가 크지 않을 경우, 교차식 조합과 넓은 교차식 조합을 판매하는 전략을 채택할 수 있다. 시장이 크게 변동할 것으로 예상되지만 가격 상승과 하락의 방향이 불확실할 경우, 다공조합을 구입하고 넓은 다공조합을 사는 전략을 채택할 수 있다.