투자 선물 전략 정량화

투자 거래 전략으로서' 양적 투자 전략' 은 구축된 투자 모델을 활용하여 투자를 지도하는 기술적 수단이라는 것을 알아야 한다. 다음은 변쇼가 정리한 수량화 투자 선물 전략입니다. 참고용으로만 참고하시기 바랍니다. 도움이 되었으면 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언)

투자 선물 전략 정량화

정량화된 투자자 투자 모델의 구축은 일반적으로 현대 금융 이론의 틀 아래에서 이루어지며, 주로 포트폴리오 선택 이론, 효과적인 시장 이론, 회사 금융의 MM 이론, 자본 옵션 가격 이론, 생산 가격 이론 및 차익 거래 가격 이론을 포함합니다.

정량화 투자자, 금융시장 투자 결정에 참여할 때 직면한 근본적인 문제는 무엇을 사는가? 얼마나 사세요? 사실 이 문제 자체가 포트폴리오의 선택이다. 현대금융연구의 출발점과 귀착점은 금융자산과 금융자산의 수익과 위험 사이의 관계를 정량화하고 설명하려는 시도로' 수익과 위험' 은' 조합선택이론' 의 영향을 크게 받는다.

수학적으로 평균은 데이터 시퀀스의 1 차 모멘트이고 분산은 2 차 모멘트입니다. 이 아이디어에 따르면, 우리는' 바이어스' 를 사용하여' 자산 수익의 비대칭 분포' 조건 하에서 투자 선택 문제를 묘사한다. 동적 포트폴리오 관리에서 미리 설정된 목표 이익과의 차이에 대한 기대치를 사용하여 위험을 측정하는 데 자주 사용됩니다.

실제 상황은 정량화 투자 시장에 더 많은 모호한 불확실성이 있다는 것이다. 퍼지 집합 이론, 퍼지 결정 이론, 퍼지 계획 이론 및 가능성 이론은 우리에게 효과적인 방법을 제공합니다.

선물 투자 전략

관련 품종의 수급 관계를 이해하다: 선물투자 과정에서 반드시 그 가격을 알아야 한다. 상품 선물의 가격은 주로 현물의 공급과 수요 관계에 의해 결정된다. 동시에 공급이 수요보다 크면 가격이 떨어지기 쉽고 공급이 수요보다 크면 가격이 오르기 쉽다. 대부분의 투자자들은 일상생활에서 상품의 재고나 국내외 생산량을 알아야 하며 국내외의 소비와 수입 데이터도 알아야 한다.

현물선물의 수급관계가 가격과 시세에 영향을 줄 뿐만 아니라, 관련 개념도 국가 거시조절 및 금융시장 변동과 같은 가격에 단기 변동을 일으킬 수 있다. 따라서 투자자들은 이 방면에서 끊임없이 거래하여 모든 기본면 공급과 수요 관계를 이해해야 한다.

마음가짐: 선물투자, 거래심리는 반드시 냉정해야 하고, 자신이 의심하는 마음가짐을 통제할 수 있어야 하며, 미래의 거래로 잠을 잘 수 없을 것이다. 성공한 투자자는 두려움에서 벗어나야 하고, 손해를 볼 때도 자존심을 상하게 하지 않고, 정서적으로 안정을 유지하고, 실패를 계속 받아들여야 한다. (존 F. 케네디, 자신감명언)

평소 선물투자에 대한 이러한 전략은 반드시 각별히 주의해야 한다. 사실 품종의 수급 관계와 관련 개념을 이해하는 것은 단지 기초일 뿐이다. 이를 바탕으로 마음가짐의 파악에 합리적으로 주의를 기울이는 것이 가장 중요하다. 결국 마음가짐은 네가 투자 과정에서 성공했는지 여부를 결정한다. 만약 네가 좋은 마음가짐이 없다면, 너의 투자는 보장되지 않을 것이다.

투자를 정량화하는 선물 전략

첫째, 주식 선택을 정량화하다. 주식 선정을 정량화하는 것은 한 회사가 매입할 가치가 있는지를 수량화하는 행위이다. 어떤 방법으로, 만약 회사가 이런 방법의 조건을 충족한다면, 주식풀에 넣어라. 만족스럽지 않으면 주식 풀에서 제거됩니다. 주식 선택을 정량화하는 방법에는 여러 가지가 있다. 일반적으로 회사 평가법, 추세법, 자본법의 세 가지 범주로 나눌 수 있다.

둘째, 선택을 정량화할 때. 주식 시장의 예측 가능성은 효과적인 시장 가설과 밀접한 관련이 있다. 유효 시장 이론이나 유효 시장 가설이 성립되면 주가는 모든 관련 정보를 충분히 반영하고, 가격 변화는 랜덤 보행을 따르고, 주가에 대한 예측은 의미가 없다. 중국 주식 시장의 특성상, 대부분의 연구 보고서의 결론은 중국 주식 시장이 아직 약식효과를 달성하지 못했다는 것을 지지한다. 즉, 중국 주식 주가의 시계열은 서열이 독립적이지 않고, 서열과 관련이 있다. 즉, 역사 데이터가 주가 형성에 작용한다는 것이다. 따라서 역사 정보에 대한 분석을 통해 가격을 예측할 수 있다.

셋째, 주가 지수 선물 차익 거래. 주가 지수 선물 차익 거래는 주가 지수 선물 시장의 불합리한 가격을 이용하여 주가 지수 선물과 주식 현물시장 거래에 참여하거나, 서로 다른 기간, 다른 (그러나 비슷한) 범주의 주가 계약을 동시에 거래하여 차액을 벌어들이는 행위다. 그중 주가 선물 차익 거래는 주로 기간 현찰과 기간 간 차익 거래의 두 가지로 나뉜다.