양적 거래는 무엇을 의미합니까?

수량화 거래는 선진적인 수학적 모델로 인공의 주관적인 판단을 대체하고, 컴퓨터 기술을 이용하여 방대한 역사 데이터에서 초과수익을 가져올 수 있는 다양한' 대확률' 사건을 골라 전략을 세우는 것을 말한다. 투자자의 정서 변동의 영향을 크게 줄이고 극도로 열광적이거나 비관적인 시장 조건 하에서 비이성적인 투자 결정을 내리지 않도록 한다.

양적 투자는 전통적인 질적 투자와 본질적으로 동일하며 비효율적이거나 약하고 효과적인 시장의 이론에 기반을 두고 있다. 양자의 차이점은 양적 투자 관리가' 질적 사고의 양적 응용' 이며 데이터를 더욱 강조한다는 점이다.

확장 데이터:

먼저 관련성이 가장 높은 투자 품종 몇 쌍을 파악한 다음 각 투자 품종 쌍의 장기 균형 관계 (공적분 관계) 를 찾아낸다. 한 쌍의 품종의 가격차 (공정방정식 잔차) 가 어느 정도 빗나갔을 때 창고를 짓고, 상대적으로 과소평가된 품종을 매입하고, 상대적으로 과대평가된 품종을 공수하고, 가격차가 평형으로 돌아온 후 수익을 거두기 시작했다.

주가 지수 선물 헷지는 통계 차익에 일반적으로 사용되는 운영 전략으로, 다른 국가, 지역 또는 산업의 지수 상관 관계를 활용하는 동시에 지수 선물 한 쌍을 매매하여 거래하는 것이다.

경제 세계화 조건 하에서 각 국가, 지역, 업종의 주가 관련성이 갈수록 강해지면서 주가의 체계적 위험으로 이어지기 쉽다. 따라서 헤지 지수 간의 통계적 차익 거래는 저위험 고수익의 거래 방식이다.