주가 지수 선물 판매 또는 매입 선물의 계약 수량을 계산하는 방법은 상세한 절차와 해결이 필요하다.

현물가치비는 베타와 같다. 그럼 현물가치는 2 억 2500 만원, 선물가치는 계약수 *5700*300 (상하이깊이 300 지수 계약의 300 원이 각 지점이기 때문) 이므로 다음과 같이 계산할 수 있다.

(225000000 * 0.8)/(5700 * 300) =105.26 ~106 장.

수익률이 25% 에 달하고 수익이 떨어질까 봐 헤지를 파는 작업을 해야 한다.

감사합니다. 도움이 되었으면 합니다.