선물 이익 계산

1. 투자자가 투자한 구리 선물 1 손을 예로 들면 (이때 구리 가격이 톤당 60,000 원이라고 가정), 자금은 두 부분으로 나뉜다 하나는 30,000 위안의 거래보증금으로, 본질적으로 예금처럼 결제준비금이 다 써서야 쓸 수 있다.

2. 선물결제는 일일 무채시스템으로 진행되며, 매일 파장 후 약 15 분 후에 결제가 완료됩니다.

3. 선물거래소는 모든 매매 쌍방의 거래 상대이며, 매매 쌍방은 직접적인 거래 관계가 없다.

4. 선물거래소는 회원선물회사의 신용상황에 대해 책임을 진다. 회원회사가 사정상 제때에 손실을 지불할 수 없을 때 선물거래소는 반드시 대신 지불하고 선물회사에 대한 회수권을 형성해야 한다. 선물회사도 고객에게 마찬가지다.

첫째, 선물 거래의 결제 방법은 선물 시장에서 선물 거래에는 세 가지 방법이 있습니다: 헤지 청산, 현물 인도 및 현금 인도. 이에 따라 세 가지 결제 방법이 있습니다. 1, 헤지 플랫 창고. 창고를 매입하거나, 평창 () 을 팔거나, 창고를 팔고, 평창 () 을 매입하는 것을 가리킨다. 선물 거래에서 대부분의 계약은 이런 방식으로 정산된다.

결제 결과:

손익 = (판매 가격-구매 가격) * 계약 수량 * 계약 단위-수수료

또는 = (매입 가격-판매 입찰) * 계약 수량 * 계약 단위-수수료.

2. 실물교부. 총 계약 수의 1-3% 를 차지하여 선물가격이 거래상품의 실제 현물가격을 실제로 반영하며, 헤징자가 선물거래에 참여할 수 있는 가능성을 제공한다. 따라서, 실물 배달은 매우 중요하다. 결제 결과: 판매자는 선하증권과 판매 송장을 거래소의 결제부서나 결제회사를 통해 구매자에게 넘겨주고 전체 대금을 청구합니다.

3. 현금 결제. 주가 선물 계약이 만료되면 현금으로 결제해야 합니다.

둘. 거래 결제 업무 1. 매일무채결제제도-일일일조시라고도 합니다. 거래소가 일일일거래가 끝난 후 당일 결제가격에 따라 모든 계약의 손익, 거래보증금, 수수료, 세금을 결산하고, 미지급금 순이체를 실시하고, 그에 따라 회원의 결제준비금을 늘리거나 줄이는 것을 말합니다.

2. 결제가격-어떤 선물계약 당일 거래가격이 거래량에 따라 가중 평균한 가격을 말합니다. 당일 거래가격이 없는 것은 이전 거래일의 결제가격이 당일 결제가격이다.

3, 손익 계산 공식

● 당일 손익 = 평평한 창고 손익+창고 보유 손익

● 기말 손익 = 평균 역사적 창고 손익+평균 현재 창고 손익

평균 역사적 창고 손익 = σ [(판매 종가-최종 거래일 결산가) × 판매 평창 금액]+σ [(최종 거래일 결산가-매입 평창 금액) × 매입 평창 금액]

당일 평균 손익은 [(당일 판매 개장가격-당일 매입 개장가격) × 판매 개장가격]+* [(당일 판매 개장가격-당일 매입 개장가격) × 매입 개장가격]

● 보유 손익 = 역사적 보유 손익+당일 개설 손익

역사적 보유 손익 = σ [(전일 결제 가격-당일 결제 가격) × 역사적 판매 포지션]+σ [(당일 결제 가격-전일 결제 가격) × 역사적 구매 포지션]

당일 개장 손익 = * [(판매 개장가격-당일 결산가격) × 판매 개창금액]+* [(당일 결산가격-매입 개장가격) × 매입 개창금액]

4. 거래 마진 계산 공식

매입보증금 (위안) = 매입창고 (손) × 매입보증금률 × 당일 결제가격 (위안/톤) × 계약단위 (톤/손)

판매 위치 보증금 (위안) = [판매 위치 (손)-창고 충돌 (손)] × 판매 보증금률 × 당일 결산가격 (위안/톤) × 계약 단위 (톤/손)

5. 정산 준비금 계산 공식:

당일 결산 예비금 잔액 = 이전 거래일 결산 예비금 잔액+이전 거래일 거래보증금-당일 거래보증금+당일 실제 가용 담보금액+당일 손익+당일 보증금-거래수수료+기타 자금 등.

6. 거래 비용 계산 공식:

거래 비용 = σ [거래량 (손) × 계약 거래 비용 (위안/손)]

-응? 예를 들어 고객 A 가 200 건의 계약 A050 1 을 매입하고 거래가는 27 10 위안/톤입니다. 이날 고객 A 는 계약 A 050 1 100 손을 팔았고 거래가는 톤당 2750 원이었다. 당일 A050 1 계약결제가격은 톤당 2734 원입니다. 거래보증금 비율은 8% 로 이날 개평창비의 절반을 받았다. 당일 결제 후 브로커의 결제준비금은 얼마입니까?

거래보증금 = (200- 100) 손 × 10 톤/손 × 2734 원/톤 × 7% =19

평창 손익 = 100 손 × 10 톤/손 × (2750-27 10) 원/톤 = 40000 원.

보유 손익 = 100 손 × 10 톤/손 × (2734-27 10) 원/톤 = 24,000 원.

당일 손익 = 평창 손익+보유 손익 = 40000+24000 = 64000 (위안)

거래 수수료 = (200+ 100) 손 × 4 원/손-100× 2 손 × 2 원/손 = 800 원.