기금넷 공식사이트 - 금 선물 - 모 투자 사장은 3 년 만기 채권을 보유하고 있으며 시가는 2000 만 원, 기간은 2.5 이다. 현재 시장에서 국채 선물의 CTD 채권은 7 년 만기 채권이다.
모 투자 사장은 3 년 만기 채권을 보유하고 있으며 시가는 2000 만 원, 기간은 2.5 이다. 현재 시장에서 국채 선물의 CTD 채권은 7 년 만기 채권이다.
B 또는 c
(MDT-MDC)/MDF × s/f = (0-2.5)/5 × (2000/100) =-/kloc-0
5 ~ 7 년 베타 = 0.8, 즉 5 년 10 채권의 변동 폭이 7 년 CTD 채권의 0.8 배이므로 7 년 공매도는 1000×0.8 = 800 만원이다.