유동성 위험 규제 지표는 다음과 같습니다

유동성 위험 모니터링 도구 (LMTS) 는 은행의 유동성 위험을 평가하는 지표입니다. 일반적으로 규제 기관은 은행의 대응책을 제정하고 감독한다. 일반적인 유동성 위험 규제 지표에는 다음이 포함됩니다.

자본 적정성 비율, CAR): 한 은행의 자산 부채 비율을 측정하여 은행이 손실을 감당하고 위험을 막을 수 있는 충분한 자본이 있는지 평가합니다.

대차대조표: 은행의 자산과 부채를 모니터링 및 분석하여 은행의 유동성 및 위험 수준을 결정합니다.

현금 흐름 모니터링: 은행의 현금 유동성과 현금 흐름을 모니터링하여 은행이 현금 흐름 수요를 충족시키고 유동성 위기를 피할 수 있는지 확인합니다.

긴급 유동성 지원 (ELA): 은행이 유동성 위기에 직면했을 때 규제 기관은 은행의 유동성 위험을 줄이기 위해 긴급 유동성 지원을 제공할 수 있습니다.

시장 유동성 지표: 시장 변동성, 거래량, 거래가격 등 시장의 유동성 상태를 평가하여 은행이 직면한 시장 유동성 위험을 판단합니다.

긴급 유동성 계획, ELP): 포트폴리오 조정, 부채 증가, 긴급 유동성 지원 사용 등 유동성 위험에 대한 구체적인 비상 계획을 수립합니다.

요약하자면, 이러한 유동성 위험 모니터링 지표는 은행과 규제 기관이 은행의 유동성 위험을 더 잘 모니터링하고 관리하여 은행이 직면한 위험과 악영향을 줄일 수 있도록 하기 위한 것입니다.