이자율 위험을 방지하는 방법

질문 2: 이자율 위험을 어떻게 처리합니까?

금리 위험은 개인과 기업에 기회와 도전을 가져왔다. 기회는 시장 금리가 하락하면 금융 상품의 시장 가치가 상승하여 개인이나 회사가 이익을 얻을 수 있다는 것이다. 한편, 잠재적 자본 이익과 가능한 자본 손실의 균형을 맞추거나 시장 금리 상승으로 금융 상품의 시장 가치를 낮추는 것이 도전이다.

다음은 금리 위험을 피하는 몇 가지 방법이다. 첫째, 무이자 채권 보유를 피하고, 가능한 한 이자 지불 간격이 짧은 채권을 보유하도록 하고, 보유하고 있는 채권의 다기 이자 지급 수익을 보장하려고 노력한다. 앞서 언급했듯이 단기 금융 상품의 자금 손실 위험은 장기 금융 수단보다 낮기 때문에 가능한 한 단기 금융 수단을 보유하는 것이 좋습니다.

그러나 두 번째 방법에는 세 가지 문제가 있습니다. 첫째, 수익률 곡선이 위로 기울어지면 이자 간격이 긴 금융 수단이 더 많은 수익을 제공할 가능성이 높다. 이는 다른 요인이 변하지 않을 경우 이자 지불 간격이 시한 연장에 따라 늘어나기 때문이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 이자, 이자, 이자, 이자, 이자, 이자, 이자) 수익률 곡선이 정상인 경우 기한이 길수록 이자 수익률이 높아진다. 이때 기한이 짧은 금융수단만 보유하면 수익이 다소 떨어질 수 있다. 둘째: 끊임없는 거래 상태에 있는 단기 금융수단의 비용이 높아질 것이다. 이러한 활동을 완료하는 데는 투자자들의 막대한 기회 비용과 투자자들의 막대한 직접 비용이 소요됩니다. 또 매매 기간이 짧은 금융수단은 재투자 위험이 크다. 셋째, 단기 금융수단으로 투자자를 지원하는 것은 이미 포트폴리오 다양화의 이점을 잃었다.

둘째, 헤지 전략은 금융수단을 이용하여 금리 위험을 헤지하는 것이다. 시장 금리와 환율이 계속 변화하고 있다. 금융 상품의 소유자가 두 가지 핵심 조건을 충족하는 경우에만 포트폴리오 위험에 대처할 수 있습니다. 하나는 다양한 상황에 대처할 수 있을 만큼 유연하며, 다른 하나는 필요한 트랜잭션을 신속하게 처리할 수 있다는 것이다.

질문 3: 은행이 이자율 위험을 예방하는 효과적인 방법은 무엇이며, 이자율 위험과 유동성 위험을 예방하는 조치는 무엇입니까? 2.2. 1 완벽한 내부 위험 관리 메커니즘 구축 위험관리 메커니즘의 보완은 주로 자금 관리 제도를 혁신하고 국유 상업은행의 오랜 관행을 바꾸는 것이다. ...

질문 4: 채권 이자율 위험 10 이자율 위험 예방 방법 방지 방법:

시한, 품종, 업종별 발행인이 발행한 채권에 대한 다양화 투자는 금리 재투자 위험을 효과적으로 예방할 수 있다.

질문 5: 어떻게 장기 금리 협정을 이용하여 금리 위험을 예방할 수 있습니까? 장기 금리 협정은 문자 그대로 대부분의 의미를 짐작할 수 있다. 쌍방이 미래 금리 변동 위험으로 인한 손실을 피하기 위해 미래 금리 변동을 투기하기 위해 체결한 합의. 장기 금리 협정은 고정 금리의 장기 대 장기 대출이지만, 실제 대출 지불은 없다. 장기 금리 협정은 쌍방이 금리 위험을 조정하고자 하는 합의나 협정이다. 한쪽은 미래 금리 계약의 구매자로 정의되고 다른 쪽은 판매자로 정의됩니다. 판매자는 명의로 구매자에게 일정 금액의 돈을 빌려주겠다고 약속했다. 여기서 매매는 이런 서비스를 제공하는 사람 (은행) 과 무관하다. 그들은 명목상 대출자와 대출자일 뿐, 바이어는 실제 대출 수요가 있을 수 있기 때문에 그는 수요를 헤지하기 위해 FRA 를 구매한다. 물론, 바이어도 실제 대출 안배가 없을 수 있고, FRA 를 사는 것은 투기 금리의 변화를 위한 것이다. 판매자는 명목상의 대출자로서 고정 대출이나 투자금리를 희망하며, FRA 는 금리에 대한 보호이다. 금리가 오르면 판매자는 손해를 보고 구매자에게 현금을 지불할 것이다.

판매자도 금리 상승으로 피해를 입은 실제 투기자가 될 수 있다. 그는 단지 투기꾼일 뿐, 금리로 투기할 것이다.

1. 이런 명목 대출은 특정 통화 및 특정 금액을 가리키며 미래의 특정 날짜에만 인출할 수 있으며 일정 기간 동안 지속됩니다. 가장 중요한 것은 명목대출에 고정금리가 있을 것이라는 점이다. 이는 쌍방이 장기 금리 협정 서명일에 이미 확정된 것이다. FRA 에서 실제 대출 대출은 없지만 매매 쌍방은 여전히 시장 금리와 미래의 약속금리를 참고해 전체 계약을 결산해야 한다. 결제금액은 합의측이 상대방에게 보상하는 금액입니다.

2. 표준금리협정에서: (1) 구매자는 명목상 돈을 빌리겠다고 약속했다. (2) 판매자는 명목상 대출을 약속했다. (3) 규정 된 금액을 가진 명목 원금; (4) 특정 통화로 가격을 책정한다. (5) 고정 금리; (6) 특정 시간 제한이 있습니다. (7) 향후 양 당사자가 합의한 날짜에 시행된다.

3. 구매자 의향: 구매자는 명목 대출자이며, 그의 대출은 금리 인상의 영향을 받지 않는다. 물론, 만약 시장 금리가 하락한다면, 그도 반드시 정해진 금리에 따라 지불해야 한다. 바이어는 아마도 진정한 차용인일 것이다. 물론, 바이어도 장기 금리 협정을 이용하는 투기자일 수 있다.

4. 판매자의 의도: 판매자도 명목상의 대출자이며, 대출이나 투자의 금리도 고정했다. 따라서 판매자는 금리 하락의 보호를 받고 있으며, 물론 금리가 오르면 정해진 금리에 따라 대출을 해야 한다. 판매자는 미래 금리 하락으로 인한 손실을 우려하는 투자자일 수도 있고, 실제 포지션이 없어 금리 하락으로 이익을 얻고자 하는 투기자일 수도 있다.

5. 장기 금리 협정 거래를 이해하는 것은 명목상 것이다. 왜냐하면 그것은 실제로 대출을 하지 않기 때문이다. 이것은 매우 중요하다. 합의 한 쪽이나 쌍방이 실제로 돈을 빌리거나 투자하지만 별도로 마련해야 한다. 선물금리협정은 금리변동의 위험을 피할 수 밖에 없다. 이런 보장은 현금인도금액을 지불함으로써 이뤄진다. 현금인도금액은 선물금리협정이 약속한 금리와 합의일 시장금리의 차이다.

6. 예: 한 회사가 향후 3 개월 동안 654.38+0 만원, 6 개월 동안 대출할 것으로 예상한다고 가정해 봅시다. 간단히 말하자면, 차용인이 LIBOR (런던은행동업 매각 이자율) 수준으로 자금을 모을 수 있을 것으로 가정하고 있으며, 현재 LIBOR 는 약 6% 이다. 차용인은 향후 3 개월 동안 시장 금리가 상승할 것을 우려하고 있다. 대출자가 아무것도 하지 않으면 3 개월 이내에 돈을 빌릴 때 더 높은 금리를 지불할 수 있다. 이러한 이자율 위험을 피하기 위해 차용인은 오늘 6 개월 기한인 장기 이자율 협정을 구매할 수 있으며, 지금부터 3 개월 이내에 유효하며, 약칭 3×9 장기 이자율 협정이라고 할 수 있다. 이때 은행은 6.25% 의 이율로 이런 합의를 인용해 차용자가 6.25% 의 이율로 대출 비용을 잠그도록 할 수 있다. 이제 3 개월 후 시장 금리가 7% 로 상승한다고 가정해 봅시다. 만약 장기 금리 협정이 없다면, 대출자는 시장 금리에 따라 7% 를 빌려야 할 것이다. 6 개월 후, 그는 3750 달러를 더 내야 한다 [1 000,000 × (7%-6.25%) =1000,000 × 0 & gt

질문 6: 은행은 위험을 어떻게 처리합니까? 상업은행은 신용을 바탕으로 주로 화폐대출과 결제업무에 종사하는 고부채 고위험 업종이다. 상업은행의 경영 특성과 한 나라 국민경제에서의 중요한 지위와 작용으로 은행 경영 위험은 은폐성과 확산성의 특징을 가지고 있다. 은행 경영 위험이 실제 손실로 바뀌면 은행 파산을 초래할 뿐만 아니라 국민 경제 전체에 도미노 효과를 낼 수 있다. 따라서 상업은행이 효과적인 위험 예방 메커니즘을 수립하는 것이 더 중요하다.

우리나라 국유전문은행은 국유상업은행으로의 과도기 과정을 완료하고 경영의 시장화 성분이 증가하여 행정색채가 다소 퇴색했다. 특히 현재 글로벌 경제일체화 구도에서 국제금융위기가 빈발하는 현상과 중국이 WTO 에 가입한 후 국제은행업의 충격은 국유상업은행이 경영위험을 직시하고 위험 식별과 통제능력을 최대한 빨리 높일 것을 요구하고 있다. 현재, 우리 나라는 완벽한 사회신용체계가 부족하고, 상업은행재산권제도가 불분명하며, 선진과학의 관리메커니즘이 아직 형성되지 않았고, 경제체제 전환의 비용이 전가되어 우리 국유상업은행의 위험관리 수준과 국제선진위험관리 수준 차이가 크고, 인식상에도 큰 편차가 있다.

효과적인 위험 예방과 관리 메커니즘을 확립하기 위해서는 먼저 선진적인 은행 위험 관리 이념을 세워야 한다. 위험 관리의 임무는 비즈니스 프로세스의 위험 지점을 파악하고, 비즈니스의 위험 정도를 측정하고, 위험을 극복하면서 위험 관리의 이점을 창출하는 것입니다. 둘째, 포괄적 인 위험 관리 방법을 수립하고 신용 위험, 시장 위험 및 기타 다양한 위험, 이러한 위험을 포함한 다양한 금융 자산 및 기타 자산 포트폴리오, 이러한 위험을 담당하는 다양한 비즈니스 단위를 통합 시스템에 통합해야 합니다. 일관된 기준에 따라 다양한 유형의 위험을 측정하고 합계하며, 각 비즈니스 관련성에 따라 위험을 통제하고 관리합니다. 셋째, 위험 관리 시스템을 개선하십시오. 세 가지 수준에서 조정해야 합니다. (1) 상업은행 지분 구조의 변화에 적응하기 위해 이사회 관리 하에 리스크 관리 조직 구조를 점진적으로 구축해야 합니다. (2) 위험 관리 구현 차원에서 행정화 관리 모델을 바꾸고, 위험 관리의 수평 확장과 수직 관리를 점진적으로 실현하고, 매트릭스 관리를 기반으로 관리 프로세스의 평면화를 달성해야 합니다. (3) 상업은행의 전통적인 내부 관리 모델을 바꾸고, 업무 프로세스 중심의 관리 체계를 실현하며, 전략적 운영 단위 중심의 위험 관리 체계를 지속적으로 탐구하다. 비즈니스 부서에 별도의 위험 관리 부서를 점진적으로 구축하고 위험 관리 부서를 통해 부서 간에 위험 관리 정책을 전달 및 시행하여 비즈니스 위험 소스에서 효과적으로 통제할 수 있도록 해야 합니다. (윌리엄 셰익스피어, 위험 관리, 위험 관리, 위험 관리, 위험 관리, 위험 관리, 위험 관리, 위험 관리) 마지막으로 위험 관리 기술을 높여야 한다. 내부 등급법 및 포트폴리오 관리와 같은 고급 위험 측정 및 관리 기술을 사용합니다.

구체적인 위험 관리는 다음과 같은 측면에서 시작해야 합니다.

첫째, 신용 위험 예방

신용 자산은 전체 자산 구조에서 큰 비중을 차지한다. 금리 시장화가 가속화됨에 따라 이차는 작아질 수 있지만 여전히 수익이 가장 높은 프로젝트로 은행 자금 운용의 주요 통로다. 신용 위험 예방은 대출 전 조사와 대출 전 심사를 강화하는 데 중점을 두어야 한다. (1) 국제 선진 기술과 경험을 활용해 가능한 한 빨리 국제 표준에 부합하는 은행 신용 내부 등급 체계와 위험 모델을 구축해야 한다. 정량화 방법을 사용하여 위험을 정확하게 가격을 책정하면 자산 업무의 효율성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 자산의 다양한 위험 범주에 따라 서로 다른 자산 가격을 설정할 수 있어 신용 위험을 줄일 수 있을 뿐 아니라 제품 차별화를 통해 은행 이익을 높이고 시장 점유율을 확대할 수 있습니다. (2) 완벽한 내부 통제 메커니즘 및 인센티브 메커니즘을 수립하고 대출 등 자산 업무를 엄격하게 통제하는 프로세스, 책임과 수익의 관계 (예: 대출 후 책임제, 대출 심사 분리 등) 를 명확히 합니다. (3) 과학 기술 정보 수단을 최대한 활용하고, 가능한 한 빨리 신용 위험 모니터링 정보 시스템을 구축 및 개선하고, 기본 고객 데이터베이스를 구축하고, 고객 추적 시스템을 개발하여 신용 위험의 동적 관리를 실현합니다. (4) 자산 투자 방안의 기회 비용을 비교함으로써 최적의 자산 구성 효과를 얻기 위해 적시에 탈퇴 전략을 선택합니다. (5) 신흥도구와 기술을 이용하여 신용위험을 줄이고 통제함으로써 과학적 성과평가체계를 수립한다. 대출 증권화 및 신용 파생물은 주로 채권 조기 회수, 신용 위험 이전, 성과 평가 시스템 구축, 위험 포트폴리오 관리에 사용됩니다.

둘째, 이자율 위험과 유동성 위험을 예방한다

1. 완벽한 내부 위험 관리 메커니즘을 수립합니다. 리스크 관리 메커니즘의 완성은 주로 자금 관리 체제를 혁신하고 국유 상업은행을 오랫동안 ... >> 로 바꾸는 것이다.

질문 7: 금리 위험을 피하는 금융 수단이란 무엇입니까? 안녕하세요, 학생, 당신의 질문에 대답하게 되어 기쁩니다!

고든 넷스쿨이 해답을 드립니다.

이자율 위험을 피하는 금융 수단으로는 부동 예금, 선물, 이자율 옵션, 이자율 환율 및 이자율 상한선이 있습니다.

이자율 위험은 은행의 주요 재무 위험 중 하나입니다. 금리 변화에 영향을 미치는 요인이 많기 때문에 금리 변화는 예측하기 어렵다. 은행의 일상적인 관리의 중점 중 하나는 금리 위험을 어떻게 통제할 것인가이다. 금리 위험 관리는 은행의 자체 예금 구조 관리 및 새로운 금융 수단을 활용하여 위험을 피하거나 위험으로부터 이익을 얻으려는 시도에 크게 좌우됩니다.

위험관리는 현대 상업은행 관리의 핵심 내용 중 하나이다. 금리 시장화가 추진됨에 따라 금리 위험도 우리 상업은행이 직면한 가장 중요한 위험 중 하나가 될 것이다. 서방 상업은행의 금리 위험 관리는 장기 발전을 거쳐 이미 성숙해졌다. 그러나 장기 금리 규제로 우리 상업은행은 금리 변화에 민감하지 않고 금리 위험에 대한 인식이 부족하며 금리 위험 관리가 상대적으로 뒤떨어졌다. 따라서 금리 위험을 예방하고 해결하고 금리 위험을 효과적으로 관리하는 방법은 상업은행이 시급히 해결해야 할 중대한 문제가 되었다. 다음은 고튼 인터넷 학교에서 금융 상품을 소개해 드리겠습니다!

변동 금리 CD

변동금리 예금서는 화폐시장의 일정 기간 같은 기간의 대출이나 어음 이자율을 기준으로 한 연과 예정된 변동폭을 더하여 이자를 계산하는 예금 증빙을 말한다. 은행은 변동 금리 예금증을 통해 자금을 모아 금리 기간 구조의 혜택을 볼 수 있다.

미래

선물은 금융 상품을 판매하거나 앞으로 납품할 실물 상품 (보통 상품거래소에서 수행됨) 을 포함한 금융계약이다. 선물 계약은 미래의 어느 날짜에 지수나 상품에 대한 가치이다. 선물은 시간을 뛰어넘는 거래 방식이다. 표준화 계약 (선물 계약) 을 체결함으로써 구매자와 판매자는 지정된 시간, 가격 및 기타 거래 조건 하에서 지정된 수량의 현물을 납품하기로 동의했다. 보통 선물은 선물거래소에서 거래하지만, 일부 선물계약은 카운터에서 거래할 수 있다. 선물은 파생 금융 상품입니다. 현물 표지물의 종류에 따라 선물은 상품 선물과 금융 선물로 나눌 수 있다.

금리교환

이자율 교환은 특정 명목 원금을 기준으로 원금이 한 이자율 하에서 발생하는 이자 소득 (비용) 과 상대방이 다른 이자율 하에서 발생하는 이자 소득 (비용) 을 교환하고, 다른 특성의 이자만 교환하며, 실제 원금은 교환하지 않는 것을 말한다. 금리 교환은 여러 가지 형태를 취할 수 있으며, 가장 일반적인 금리 교환은 고정금리와 변동금리 사이를 전환하는 것이다.

금리 한도

상한선은 국가가 상업은행이 기준금리를 기준으로 상승하도록 허용하는 백분율이다. 국가가 기준금리를 규정하고 있기 때문에, 각 상업은행은 자신의 상황에 따라 중앙은행에 주어진 기준금리를 위아래로 변동할 수 있으며, 상한선과 하한은 이 금리가 변동하는 구간이다. 예를 들어 기준 금리는 5.58%, 상한선은 10%, 즉 6. 138%, 즉 5.58% × (1+/Kloc

이자율 상한선은 고객과 은행이 합의한 것으로, 시장 참조 금리를 약속하고 이자율 상한선을 정하는 것이다. 이에 따라 금리 상한선의 판매방향은 규정된 기간 내에 시장 참조 금리가 규정된 금리 상한선보다 높으면 판매자가 구매자에게 시장 금리와 이자율 상한선의 차이를 지급하겠다고 약속했다. 시장 참고금리가 합의 금리 상한선보다 낮거나 같은 경우 판매자는 지불 의무가 없다.

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질문 8: 이자율 위험이란 무엇입니까? 금리 위험은 무엇을 의미합니까? 이자율 위험이란 무엇입니까? 금리 위험은 무엇을 의미합니까? 금리 위험은 금리 변동으로 채권 가격과 수익률이 변동하는 위험이다. 채권은 법적 계약이며, 대부분의 채권의 액면금리는 고정이다 (변동금리 어음과 헤지채권 제외). 시장 금리가 상승할 때 채권 가격이 하락하여 채권 소유자가 자본에 손해를 입게 되었다. 이에 따라 투자자들이 매입한 채권 만기일이 길수록 금리 변동 가능성이 높아지고 이자율 위험도 커진다. 고정 액면금리의 채권 가격은 시장 금리 변화의 영향을 받는다. 시장 금리가 오르면 채권 가치가 떨어지고, 그 반대도 마찬가지다. 이는 시장 금리가 상승할 때 고정 액면금리 채권의 원래 액면금리가 낮기 때문에 투자자에 대한 현금 흐름의 흡인력이 떨어지면서 채권 가치가 떨어지기 때문이다. 반면에, 시장 금리가 하락하면 고정 액면금리가 상대적으로 상승하고 현금 흐름이 더 매력적이므로 채권 가치가 상승할 것이다. 투자자에게 일정 투자 금액의 채권을 매입할 때 시장 금리가 바뀌면 그 투자의 채권 가치도 변경되어 불확실한 위험이 생긴다. 이런 금리 위험은 시장 위험, 즉 시장 금리의 변화로 인한 채권 시장 가격 불확실성의 위험에 속한다. 액면금리 > 시장금리인 경우 채권가격 > 액면가, 이때 채권은 프리미엄 채권이다. 액면금리가 시장금리보다 낮을 때 채권 가격이 액면가보다 낮을 때 채권은 할인채권이다. 액면이율 = 시장이율, 채권가격 = 액면가, 이 채권은 평가채권이다. 채권 가격은 시장 금리 변화의 영향을 받는 몇 가지 요인이 있다: 1, 만기일: 만기일이 길수록 이자율 위험이 높아진다. 2. 액면이율: 액면이율이 낮을수록 (기간이 길수록 회수 기간이 길다는 의미) 이자율 위험이 높을수록 무이자 채권의 이자율 위험이 가장 높습니다. 3. 암시적 옵션이 있습니까? 채권이 환매될 수 있다면, 가격은 환매가격을 초과하지 않기 때문에 가격은 상대적으로 확정적이다. 4. 만기 수익률: 만기 수익률이 낮을수록 이자율 위험이 커진다. 채권 가격과 만기 수익률 간의 관계는 볼록하기 때문에 만기 수익률이 떨어지면 가격이 오르고 만기 수익률이 올라가면 가격이 떨어진다. 특히 변동 금리 회사채의 위험에 대해 이야기해야 한다. 변동금리 회사채의 액면금리가 정기적으로 재설정되기 때문에 채권 가격의 위험은 액면가에 가까워질수록 낮아진다. 이자율 위험을 측정하는 두 가지 단위: 1, 가격 변동 퍼센트: 이자율 변동 1% 시 채권 가격 변동 퍼센트. 2. 가격 및 금액 변화: 이자율이 1% 변하면 채권 가격 및 금액의 절대값이 변경됩니다. 금리 위험에 대해서는 분권채권 기한, 장기 단기 협력 예방 조치를 취할 수 있다. 금리가 오르면 단기 투자는 고소득 투자 기회를 빠르게 찾을 수 있다. 금리가 떨어지면 장기 채권은 높은 수익을 유지할 수 있다. 요컨대, 모든 계란을 한 바구니에 넣지 말라는 옛말이 있다.

질문 9: 은행의 이자율 위험 분석 방법 1. 중국 상업 은행의 이자율 위험의 원인.

현재 우리나라 상업은행이 직면하고 있는 금리 위험으로 볼 때, 정책 위험은 다른 위험보다 훨씬 크다. 주된 이유는 세 가지가 있다: 첫째, 정책 요인이 상업은행 금리 위험에 큰 영향을 미친다. 현재 우리나라의 금리 관리 권한은 국무원에 집중되어 있으며 인민은행은 호스팅 기관만 허가하고 있다. 따라서 국무부는 거시적인 관점에서 금리의 상승과 하락을 고려하는 경향이 있는데, 이 정책 방향은 1996 이후 8 차례의 금리 인하에 충분히 반영되어 있다. 이는 현재 대출 금리가 여전히 낮은 수준이고, 저축예금 1994- 1996 의 빠른 성장과 함께 예금된 정기예금이 2000 년 이후 환매절정에 이르렀고, 고금리로 상업은행 수익성이 급락했다. 이런 금리 위험은 왕왕 정책적이어서 상업은행은 수동적으로 받아들일 수밖에 없다. 둘째, 사회신용환경과 국가신용체계가 미비한 영향으로 일부 독점성 국유기업이 수많은 상업은행 쟁탈의 초점이 되고 있다. 이들 기업은 종종 10% 의 우대금리를 융자의 부가조건으로 은행 수익에 큰 부정적인 영향을 미친다. 셋째, 예금대출 업무가 상업은행 총자산의 비중을 차지한다. 우리나라의 엄격한 분업 경영으로 인해 업무 구조가 예금 대출 등 이자 업무에 지나치게 집중되고, 비이자 소득 중간 업무, 표외 업무 등 금융 상품 혁신이 업무 구조에서 너무 낮은 비중을 차지하여 상업은행이 금리 조정에서 직접적인 손실을 입게 되었다.

물론, 상업은행 자산 부채의 불균형은 상업은행으로 하여금 자본 격차의 위험을 겪게 할 수도 있다. 첫째, 총 자산 및 부채의 총량 사이에는 합리적인 비례 관계가 없으며, 예금 및 대출 격차가 너무 크고, 많은 자금이 은행에 침전되어 위험을 감수합니다. 둘째, 기간 구조에서 자산 부채의 비율은 불균형하다. 예를 들어, 단기 부채는 장기 대출을 지원합니다. 금리가 오르면 부채 비용이 증가하고 자산 수익률이 떨어진다. 셋째, 금리 구조상 같은 기간의 예금대출 사이에는 합리적인 이차가 없다. 예를 들어, 양질의 고객을 쟁탈하기 위해 대출 금리는 원칙 없이 부실하거나 밑지고 경영한다.

둘째, 중국 상업 은행의 이자율 위험 분석

이자율 위험은 일정 기간 동안 이자율의 변동과 자산 부채의 잘못된 배합으로 인해 상업은행의 영업소득과 순자산에 미칠 수 있는 잠재적 영향입니다. 국제청산은행감독위원회는 금리위험이 투자위험과 수익위험이라는 두 가지 요소로 구성되어 있다고 보고 있다. 투자 위험은 이자율 변동이 고정 이자율 자산 부채 및 테이블 외 프로젝트 업무에 손해를 끼칠 가능성을 말합니다. 수익 위험은 대출 금리와 대출 금리 변화가 동기화되지 않아 발생하는 수익 손실 위험입니다. 이자율 위험 관리는 서구 상업은행 자산부채 관리의 중요한 내용이며 은행 영업소득을 늘리고 은행 시가를 안정시키는 주요 도구이다. 바젤 은행 규제위원회는 금리 위험을 가격 조정 위험, 기본 위험, 수익률 곡선 위험 및 옵션 위험의 네 가지 범주로 나눕니다. 다음은 우리나라 상업은행이라는 네 가지 금리 위험의 현황을 상세히 분석합니다.

1. 가격 조정 위험

가격 조정 위험이란 은행 자산 부채의 만기 일자가 다르거나 가격 조정 시간이 다르기 때문에 발생하는 위험입니다. 이러한 이자율 위험을 분석할 때는 이자율 변동의 영향을 받을 수 있는 자산과 부채, 즉 이자율에 민감한 자산과 이자율 민감도를 분석해야 합니다. 금리에 민감한 자산과 부채 간의 격차가 클수록 은행이 부담하는 가격 조정 위험이 커진다. 금리에 민감한 자산이 금리에 민감한 부채보다 큰 경우, 양수 격차이며, 금리가 하락할 때 상업은행에 이자율 위험이 있습니다. 반대로 마이너스 격차라면 금리 상승은 금리 위험이 있다.

우리나라의 구체적인 상황으로 볼 때, 5 월 1996 이후 중앙은행이 이미 8 회 연속 예금대출 금리를 인하했고, 우리나라 예금대출 금리는 이미 8 년 동안 하행로에 처해 있다. 2004 년 이후 거시경제가 과열되기 시작했고, 가격은 긴축 상태에서 인플레이션으로 바뀌었다. 중국이 금리 인상기에 들어설 조짐을 보이고 있다. 우리나라 상업은행이 예금대출 업무를 위주로 금리 인하 과정에서 점차 금리 인하 기대치를 형성하고 있기 때문에 자산부채 기간 구조가 엇갈리고 금리 민감성 격차가 이미 마이너스이고 증가 추세가 있어 장기 자산이 자산에서 차지하는 비중이 갈수록 높아지고 있다. 이처럼 금리 인하 주기의 격차 상태에 적응하면 금리가 오를 때 은행에 더 큰 순이자 소득 손실을 가져올 수 있다.

게다가, 우리나라 상업은행에는 자산과 부채 기한의 구조적 배합이 있다. 자산과 부채의 기간은 주로 해당 반환 기간에 의해 결정되며, 반환 기간은 자산과 부채의 원금이 최종적으로 상환되는 시간입니다. 특별한 계약이 없을 경우 자산과 부채는 수익 기간 이후, 이익 전에만 가격을 조정할 수 있습니다 ... >>

질문 10: 시스템 위험 왕순증권의 대규모 투자 위험에는 시스템 위험과 비전시스템 위험이 포함됩니다. 위험 형성의 원인에 따라 외부 요인으로 인한 위험과 투자자 자체의 내부 요인으로 인한 위험으로 나눌 수 있다. 체계적 위험이란 주식시장의 전체 가치가 과대평가되어 투자 손실을 초래할 수 있는 위험과 전체 금융시장에 영향을 줄 수 있는 위험 요소로 인한 위험이다. 이러한 요인으로는 경제 주기, 국가 거시경제 정책의 변화 등이 있다. 체계적 위험의 특징은 전체 주식 시장이나 대부분의 주식에 보편적인 악영향을 끼친다는 것이다. 체계적 위험의 결과는 보편성을 띠고 있는데, 그 주요 특징은 거의 모든 주식이 하락하고 투자자들이 왕왕 막대한 손실을 입는다는 것이다. 이런 위험은 분산투자를 통해 상쇄하거나 제거할 수 없기 때문에 분산불가 위험이라고도 합니다. 체계적 위험은 주로 정책 위험, 금리 위험, 구매력 위험, 시장 위험 등 정치, 경제, 사회 환경 등의 거시적 요인으로 인해 발생합니다. 1, 정책 위험. * * * 경제 정책 및 관리 조치의 변화는 회사의 이익과 투자 수익에 영향을 줄 수 있습니다. 증권 거래 정책의 변화는 증권 가격에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 민간 주택 구입 정책과 같이 관련이 없어 보이는 정책 변화도 증권 시장의 자금 수급 관계에 영향을 미칠 수 있다. 이에 따라 경제정책법규의 출범이나 조정은 증권시장에 어느 정도 영향을 미칠 것으로 보인다. 만약 이런 영향이 더 크다면 전체 시장의 이동을 야기할 것이다. 2. 금리 위험. 시장 가격의 변화는 수시로 시장 금리 수준의 영향을 받는다. 일반적으로, 시장 금리가 상승할 때, 주식시장 자금의 공급과 수요에 일정한 영향을 미칠 것이다. 구매력 위험. 물가가 오르기 때문에, 같은 돈이 과거에 반드시 같은 상품을 살 수 있는 것은 아니다. 이러한 가격 변화는 자금의 실제 구매력의 불확실성으로 이어지는데, 이러한 불확실성을 구매력 위험 또는 인플레이션 위험이라고 합니다. 증권시장에서는 투자증권의 수익률이 화폐로 지급되기 때문에 인플레이션 시기에 통화의 구매력이 하락하여 투자의 실제 수익이 하락하고 투자자들에게 손실을 가져올 가능성도 있다. 4. 시장 위험. 시장 위험은 증권 투자 활동 중 가장 흔하고 보편적인 위험으로, 증권 가격 변동으로 인해 직접 발생한다. 전체 시가가 과대평가될 때, 시장 위험은 증가할 것이다. 투자자들에게 체계적인 위험은 제거할 수 없다. 투자자들은 다양한 포트폴리오를 통해 미리 대비할 수는 없지만 자금 투입 비율을 통제함으로써 체계적인 위험의 영향을 줄일 수 있다. 체계적 위험 예방에 대해서는 다음과 같은 몇 가지 측면에 주의해야 한다. 하나는 체계적 위험에 대한 경각심을 높이는 것이다. 전체 시장이 크게 올랐을 때 거래량은 여러 차례 대량을 창출하고, 주식시장의 돈벌이 효과가 보편화되고, 시장의 인기가 폭락하고, 투자자들이 서둘러 시장에 진입하고, 투자자의 위험의식이 점차 무관심해지면서, 종종 체계적 위험이 곧 나타날 조짐이다. 투자 가치 분석에서 전체 시가가 과대평가되는 경향이 있을 때 투자자들은 체계적인 위험에 대한 경각심을 늦추어서는 안 된다. 둘째, 자금 투입 비율을 통제하는 데 주의해야 한다. 주식시장의 운행에는 항상 불확실한 요소가 있어 투자자들은 시장 발전 단계에 따라 자금 투입의 비율을 지속적으로 조정할 수 있다. 현재 주식 시장의 상승폭이 크기 때문에, 효과적인 위험 통제의 관점에서 볼 때, 투자자들은 중창 조작 방법을 채택해서는 안 되며, 전출된 만창 조작은 더욱 시대에 뒤떨어진다. 이 기간 동안 자금 투입 비율을 감당할 수 있는 위험 범위 내에서 통제해야 한다. 중창 투자자들은 일부 주식을 선별적으로 팔거나, 창고를 줄이거나, 신주 매입과 같은 비교적 안전한 투자에 일부 투자 자금을 사용할 수 있다. 마지막으로 이기지 못하거나 지지 않을 준비를 하세요. 투자자들은 특히 시장이 급등하는 동안 체계적 위험이 언제 일어날지 예측할 수 없다. 자신의 주식을 미리 팔면 투자자들이' 미친' 시세의 기회를 누리지 못한다는 것을 의미한다. 이때 투자자들은 창고를 통제한다는 전제 하에 계속 주식을 소유할 수 있지만, 수시로 흑자를 멈추거나 손실을 막을 준비를 해야 한다. 일단 시장에 체계적인 위험이 나타나면 투자자들은 과감하게 창고 판매를 줄여 손실이 더 커지는 것을 막을 수 있다. 시나닷컴 성명: 이 글의 내용은 순전히 저자의 개인적인 관점으로 투자자만 참고할 뿐 투자 건의를 구성하지 않는다. 투자자가 이에 따라 조작하면 위험은 스스로 부담한다.