계좌 개설 금액은 얼마입니까? 개구부의 양을 설정하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

기본 개념, 계산이든 판매든, 새 단으로 입장하는 거래량이라면. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 원서명언, 원서명언, 원서명언, 원서명언)

선물 개창량 설정은 1 회 입장 기회로 간주되며 창고 배치를 위한 충분한 자금이 있다고 가정합니다.

기초 수를 설정하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

1, 주관적 설정;

2. 설정된 단일 거래 자금의 양에 따라 개입 금액을 결정합니다.

3. 위험 부담 능력 (손실 금액 중지) 에 따라 개입 횟수를 결정합니다.

여기서 나는 세 번째 방법, 즉 위험 감당 능력과 손실 방지 공간의 크기에 따라 창고 개설 수량을 결정하는 것에 동의한다.

거래에서 이윤은 예측하고 통제하기 어렵다. 통제할 수 있는 유일한 것은 매번 적자의 금액이다. 이것이 보본의 유일한 방법이다. (알버트 아인슈타인, 돈명언) 자금 통제의 명확성과 통제력에 근거하여, 세 번째 길은 어떤 리스트라도 만들 때 가장 나쁜 상황에서 당신이 부담할 비용을 먼저 알 수 있다. (존 F. 케네디, 돈명언) 세 번째 방법의 개방 설정은 중지 손실 금액과 중지 손실 공간의 제수, 즉 개방 금액 = 중지 손실 금액/중지 손실 금액입니다.

중지 손실 금액은 자금의 총량과 위험 선호도에 따라 설정해야 한다. 나는 비교적 적절한 위험 감당도가 단일 거래에 대한 총 자금의 2 ~ 3% 를 중지 손실 금액으로 취하는 것이라고 생각한다. 20% 정도의 자금을 잃으려면 지속적인 실수 10 -7 회가 필요하다는 얘기다. 일반적으로 이런 연속 실수의 확률은 높지 않기 때문에 2 ~ 3% 의 위험 감당도가 적당하다. 위험 감당 능력이 너무 작으면 손실이 너무 잦고, 너무 큰 오판 비용이 너무 높다. 위험과 수익이 절대적으로 대응하는 것을 분명히 해야 한다. 정지 손실 공간이 변하지 않는 상황에서 중지 손실 금액이 클수록 이익 공간은 커지지만 손실 공간도 커진다. (존 F. 케네디, 손실, 손실, 손실, 손실, 손실, 손실, 손실, 손실, 손실) 중지 손실 금액은 운영 전략에 의해 설정되며, 운영 과정에서 객관적으로 따를 수 있으며, 엄격한 규율 집행이 필요하다.

정지손실공간은 또 다른 미평창량과 관련된 요인으로 주관적인 경험과 기교로 판단하기 때문에 주관적이다. 집행 과정에서, 가능한 객관적으로 손상 공간을 판단하고, 창고 개설 금액을 계산한 후 엄격하게 따르고, 주관적인 경향과 충동을 방지해야 한다.

객관적인 관점에서 볼 때, 손실을 멈추는 정도는 시장 판단의 확실성에 따라 설정되어야 한다. 하지만 규율의 배양과 주관적인 마음대로 발휘하는 것을 막기 위해, 나는 손해액을 너무 많이 조정할 수 있는 기회를 줄 수 없다고 생각한다. 현재 중지 손실 금액은 주로 두 가지 옵션으로 나뉩니다. 하나는 트렌드에 따른 구조적 입장 기회, 4% 의 중지 손실 금액을 선택하는 것입니다. 둘째, K 라인 조합 형태와 국부 구조적 입장 기회가 있어 정지손실 2% 를 선택했다.

창고를 열어 위험을 통제하는 것은 선물과 주식거래에서 방향이 잘못되어 손실을 막는 것은 정상이지만, 많은 사람들이 창고를 너무 많이 짓고 자금이 중복 가격을 감당할 수 없어 어쩔 수 없이 창고를 줄여야 하는 것은 정말 불공평하다. 이러한 상황을 피하기 위해 창고 개설부터 위험 통제의 요구에 따라 창고 개설량을 합리적인 범위로 제한하는 것이 시스템 거래 위험 통제의 첫 번째 단계입니다. 그런데 어떻게 이 지경에 이르렀을까요? 시스템 거래의 전제하에, 개창량은 위험에 비례한다 (물론 수익에도 비례한다). 정지 손실을 설정하는 경우 위험 통제의 주요 방법은 개폐량을 통제하고 개폐량을 통제하면 위험을 통제하는 것이다. (존 F. 케네디, 위험, 위험, 위험, 위험, 위험, 위험, 위험, 위험) 선물 거래를 예로 들자면, 창고를 열 때 총 투자, 개창 가격, 정지 손실 가격, 위험 통제율 등의 데이터가 필요하다.

위의 데이터에서 총 투자와 같은 이전 지표의 의미는 상세한 설명이 필요하지 않으며 주로 위험 통제율을 분석합니다.

위험 통제율 = 허용 손실액 ⊏ 총 투자 × 100%

벤처거래 투자의 경우 과학적 투자심리는 매 거래마다 적자를 준비해야 하고, 적자를 준비하는 것은 투자자본에 비해 안정적인 상대지표이며, 위의 공식으로 표시해야 한다. 그렇다면 위험 통제율은 얼마나 될까요? 100% 일 수 없습니다. 100% 라면 투자가 손실되어 더 이상 뒤집을 수 없다. 그럼 50% 면 되나요? 거래 시스템이나 거래 시스템에 연속 오류가 발생하지 않을 가능성이 있다면, 손실의 빈도 간격이 너무 가까이 있지 않도록 보장해야 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 그리고 만일 손해를 본다면, 남은 자본의 50% 를 동원해도 다시 손해를 보는 대신 원금을 빨리 벌 수 있다. 그렇지 않으면 풍조율을 50% 로 정하면 너무 커요. 위의 분석에서 위험 통제율의 설정은 과학적 계산 방법이 있어 자신의 거래 수준에 따라 결정해야 한다. 다른 각도에서 볼 때, 풍통제율은 여전히 주관적인 지표이다. 과학적으로 확정된 전제 하에 투자자 자체의 인간성 특성도 선택의 조건이다. 예를 들어 급진적인 투자자들은 보수형 투자자보다 더 높은 위험통제율을 갖는 경향이 있다. 필자는 다년간의 실천 경험을 통해 합리적인 입량 계산 방법을 다음과 같이 소개한다.

(위험 통제) 개창 금액 = 결손을 허용하는 투자 자금 금액 ⊏ 각 개창 위치의 예상 손실 금액.

그 중 투자자금 허용 손실 = 투자자금 총액 × 위험통제율.

손당 예상 손실 금액 = (개장가격-중지 가격) × 손당 표준 계약 용량.

예를 들어, 2002 년 6 월 28 일 오전 9 시 28 분, 붕교역시스템은 12 초에 신호를 보냈고, 9 월에는 콩의 시세가 상승했다. 시스템 신호 개장가 2086 원/톤, 정지손실가 2062 원/톤, 콩 선물표준계약용량 10 톤/손, 기존 총자금 50 만원, 위험통제율 5.

투자 자금의 허용 손실

= 총 투자 자금 × 위험 통제율

= 50 만원 ×5%

= 25,000 원

각 미결 위치의 예상 손실 금액

= (개장 가격-중지 가격) × 각 계약의 표준 용량.

=(2086-2062)× 10

=240 원/손

(위험 통제) 개설 위치

= 투자자금의 허용 손실액 ⊏ 각 미평창 위치의 예상 손실액.

= 25,000 원/손 /240 원.

재료 104 손

104 손 ×2086 원 (손당 보증 금액) 이 500,000 원 미만이기 때문이다.

따라서 의사결정 지시는 계산에 따르면 2086 원은 9 월에 104 손 콩 선물을 매입할 예정이다.

상술한 방법으로 계산한 미평창 포지션에 따르면 앞으로 유동 손실이 발생할 경우 5% 의 예정된 통제 수준보다 클 뿐만 아니라, 앞으로 실제 적자가 발생하더라도 예정된 통제 수준 내에 있다.