Etf 기금을 사용하여 주식 시장에서 차익 거래를하는 방법

ETF 는 2 차 시장에서 거래할 수 있고, 밀접하게 추적할 수 있으며, 차익에서 더 큰 역할을 할 수 있기 때문에 일반 지수 펀드와 크게 다릅니다. 첫째로, ETF 1 급과 2 급 시장의 가격은 같지 않다.

이것은 즉각적인 차익 거래 기회와 이벤트 차익 거래 기회를 제공합니다. 둘째, ETF 의 2 차 시장가격이 표지지수와 정확히 일치하지 않기 때문에 현물차익 기회가 있을 것이다.

1, 순간 차익 거래 거래

가실심삼천etf (시세주 거래점) 의 거래결제는 T+2 가 필요하기 때문에 순간적인 차익 거래 방면에서 화태백예심 300ETF (시세주 거래점) 와 다른 운영 요구 사항이 있다.

Huatai bairui 상해-심천 300ETF 순간 차익 거래 과정:

ETF 가격이 실시간 순액보다 크면 상환 목록에 따라 주식 한 바구니를 매입하고, 1 급 시장을 제출하여 ETF 청약 거래를 하고, ETF 점유율을 얻은 후 2 급 시장에서 직접 팔아 수익을 얻는다. 한편, 2 급 시장에서 ETF 를 매입하고 환매를 신청한 후 2 차 시장에서 환매한 몫을 팔았다.

Jiashi 상하이와 심천 300ETF 순간 차익 거래 프로세스:

가실심삼천etf 청약 또는 환매 지시는 T+ 1 일에 확인되고, 증권의 청약 점유율이나 환매는 T+2 일에만 받을 수 있기 때문에, 화태백예, 상해 300ETF 와 같이 한 부를 실현할 수 없다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)

2 급 시장은 하루 내에 거래하지만, 융권 메커니즘을 통해 즉시 차익 거래, 즉 상하이와 심천 300ETF 프리미엄을 실현할 수 있을 경우, 구성 주식을 매입하는 것 외에 T+2 까지 ETF 점유율을 동시에 팔아야 할 수도 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)

적립형 ETF 몫 반환 시 구매한 ETF 몫을 반환합니다. 반면 공매와 함께 구성 주식을 매각하고 ETF 점유율을 매입하고 이날 ETF 점유율을 신청, T+2 일까지 구성 주식을 확보해야 한다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)

그런 다음 통합 구성 주식을 반환하십시오.

순간 차익 거래와 관련된 비용은 주로 다음과 같습니다.

ETF 요청서/상환비, 수수료, 양도비, 증권관리비, 증권결제입니다.

금을 계산하다 인화세 ETF 2 차 시장 거래 수수료, 주식 거래 수수료; 시장 영향 비용. 따라서 프리미엄 차익 거래 비용은 약 0.33%, 할인 차익 거래 비용은 약 0.23% 입니다. 물론 후 연장입니다.

깊은 300ETF 의 즉각적인 차익 거래도 융권 비용과 관련이 있어 큰 영향을 미친다.

2. 이벤트 차익 거래

다중 차익 거래: 일시 중지가 있을 것으로 예상됩니다.

복패 후, 구성 주식 A 는 크게 오르거나 이미 오르며, 구성 주식 한 마리를 살 수 없다. 이 경우 화태백예 () 와 깊이 300ETF 를 사용하면 2 급 시장에서 ETF 를 매입하고 동시에 환매를 신청하면 된다.

해당 주식을 취득하고, A 이외의 주식을 팔고, 매입할 수 없는 구성 주식을 간접적으로 얻는다. 가실심삼천ETF 를 이용하여 차익 운영을 한다면, A at T 를 제외한 증권을 팔아야 한다.

기타 구성 주식은 T+2 일에 반환됩니다.

빈 차익 거래: 특정 정지 금액의 A 성분이 복판된 후 폭락하거나 이미 하락하여 팔 수 없을 것으로 예상된다. 이 경우, 화태백예를 사용한다면,

상하이와 심천 300ETF 는 2 차 시장에서 ETF 중 A 가 아닌 다른 성분만 매입하고, 동시에 A 대신 현금으로 ETF 를 구입하고, 간접적으로 2 차 시장에서 ETF 를 팔면 된다.

주식 공매도를 진행하다. 가실 () 과 깊이 () 300ETF 를 이용하여 차익 거래를 한다면, T 시에 ETF 를 팔고 T+2 일에 반환해야 합니다.

현물 차익 거래

차익 거래에 참여하는 투자자가 늘어남에 따라 선물 차익이 크게 물릴 기회가 점점 줄어들고 있다. 주가 지수 선물 출시 초기에는 2065,438+00,65,438+00 최대 선물 가격 차이가 65,438+024.92 포인트에 달했지만

그러나 20 12 년 초부터 현물가격차는 대부분 0 ~ 20 개 점 사이를 배회하며 수익이 큰 차익 거래 기회가 생기기 어려워 현물추적 정확도에 대한 요구가 높아지고 있다.

현재 국내 주류 차익 거래 방법은 다음과 같습니다.

대상 인덱스 복사를 완료합니다. 이 방법의 추적 효과는 더 좋지만 주식이 너무 많으면 비용이 많이 들고 일부 구성 주식의 유동성이 낮아질 수 있다. 또 전체 복제에 대한 자금량 요구도 높아 주식시장의 T+ 1 거래메커니즘도 자금 사용 효율을 크게 떨어뜨린다.

대상 인덱스를 부분적으로 복제합니다. 일정 수의 구성 주식을 사용하고, 더 나은 추적 효과를 얻기 위해 일정한 방법에 따라 주식 비율을 분배하다. 이런 방식은 거래 비용을 어느 정도 낮출 수 있지만, 쟁반의 추적 효과를 보장하기 어렵고 어느 정도 위험이 있다.

ETF 포트폴리오를 사용합니다. 현재 주류 관행은 상증 180ETF 와 심증 100ETF 의 조합으로 상하이와 심천 300ETF 를 시뮬레이션하는 것이다. 그러나 두 개의 ETF 구성 요소 커버가 완전하지 않고 판 회전 효과로 인해 추적 편차가 발생하기 쉽습니다.

상하이와 심천 300ETF 는 의심 할 여지없이 위의 방법의 문제를 크게 해결했습니다. 거래 비용이 낮고 추적 효과가 좋으며 T+0 거래가 완벽합니다. 일단 기초차와 보유비용이 크게 이탈하면 현물 차익 기회가 생길 수 있다.

상하이와 심천 300ETF 의 차익 거래 비용은 주로 다음을 포함합니다:

ETF 요청서/상환비 등. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다 ETF 2 차 시장 거래 수수료 및 주식 수수료; 시장 영향 비용. ETF 거래와 주식 시뮬레이션 작업의 가장 큰 차이점은 전자가 인화세를 포함하지 않고, 차익이 발생하기 쉬우며, 더 잘 파악해야 한다는 것이다.