Quant 는 어떤 파이썬 지식을 배워야 합니까?

1. 심화 학습에 관한 것이 더 필요하다면 Theano 나 Keras 를 고려해 보세요. 이 두 가지는 뉴스 데이터를 분석하는 데 사용될 수 있습니다. 하지만 이런 방법으로 정량 모형을 만드는 것은 좋지 않다. 계산량이 너무 많고 비용이 많이 들기 때문이다.

2. 거래 프레임 워크의 경우 vn.py 외에도 PyAlgoTrade 프레임워크를 추천합니다. github 에서 찾을 수 있습니다. 개인적으로이 프레임 워크가 vn.py 보다 훨씬 좋다고 생각합니다. 결국 금융 IT 분야에서 거의 20 년 동안 굴러온 오래된 요괴의 작품이며 아키텍처 디자인도 일반적으로 우수하지 않습니다.

3. 중국에서는 ricequant 가 좋은 선택이다. 자바 (Java) 를 사용했지만, 나는 팀을 본 적이 있는데, 모두 재무 IT 출신이다. 기본적으로는 모두 7, 8 년 이상의 경험으로 기본기가 탄탄하여 일을 매우 믿을 만하다. 이제 그들은 SDK 를 Python 으로 확장하는 것을 고려하고 있다.

4. 국내 시장과 거래 인터페이스는 국제적으로 널리 사용되는 FIX 프로토콜이 아닌 자체 프로토콜 (예: CTP 인터페이스는 FTD 프로토콜 사용) 을 사용하며 오픈 소스도 아닙니다. 시장에 연결해야 하는 경우 인터페이스 SDK 를 python 으로 캡슐화하는 것을 고려해야 합니다. (수정: 댓글에서 많은 쿠폰상들도 FIX 인터페이스를 개방했다고 언급했지만 인트라넷용 것 같습니다. ) 을 참조하십시오

5. 누군가 데이타베이스에 대해 얘기했는데, 여기서도 고주파 tick 레벨 데이터의 경우 그 규모는 매일 TB 급에 달할 수 있고, 일반 관계형 데이터베이스는 담을 수 없다고 말해야 한다. Oracle 과 같은 전통적인 관계형 데이터베이스를 사용하려고 하면 생략할 수 있습니다. 이 데이터 레벨의 경우 파일 시스템+메모리 인덱스를 사용하는 것이 좋습니다. 하지만 이런 장면은 일반적으로 기관에서 만날 수 있고, 개인 quant 는 무시할 수 있다.