왜 뜨거운 돈의 승률이 절반밖에 안 되어도 안정될 수 있을까?

실험 결과 승률이 낮은 거래 시스템이 승률이 높은 거래 시스템보다 더 성공적이라는 사실이 밝혀졌기 때문이다.

먼저 몇 가지 기본 개념, 즉 승률, 손익비, 켈리 공식을 소개해야 한다.

승률: 전체 이익수/총 거래수 x100% = a (1>; = a & gt=0)

이 개념은 잘 이해된다. 승리의 수, 즉 이익 횟수와 총 거래 횟수의 비율이다. 예를 들어, 100 건의 거래를 했고, 55 번의 이윤을 냈다면, 승률은 55% 이다.

손익비: 평균 이익액/평균 결손액 =b(b 는 0 보다 큰 상수임).

손익비율은 한 거래의 손익비율이며, 거래 계좌 순액의 변화에 직접적인 영향을 미친다.

주목할 만하게도, 높은 승률이 반드시 이윤과 같은 것은 아니다. 만약 당신이 9 번 이윤을 내고, 손실 1 회, 총 이익액은 10 달러이고, 손실액은 20 달러에 이르면, 당신은 여전히 10 달러를 잃게 됩니다.

다시 말해서, 승률이 높더라도, 한 번의 큰 결손으로도 힘들게 번 이윤을 모두' 낭비' 할 수 있다.

미국 거래 시스템 전문가인 페리 코프만은 이 조합에 대해 관련 연구를 했다. 외환, 금 선물, 옵션 거래상들을 연구한 후, 그는 다음과 같이 발견했습니다.

높은 승률을 추구하는 거래자 (예: 예상 승률이 0.5- 1 범위 내) 는 대부분 실패한다. 성공한 거래자는 승률을 주목하지만 고승률에 얽매이지는 않는다. 그들의 거래 시스템의 승률은 일반적으로 50% 이하이며, 대부분 30 ~ 50% 사이이다.