은행 위험 PD, LGD 및 EAD 는 무엇을 의미하며 어떻게 계산합니까?

PD 는 Probability of Default 의 약어로, 위약 확률을 의미합니다.

LGD 는 위약 손실의 약자로, 위약 손실이라는 뜻이다.

EAD 는 Exposure at Default 의 약어로, 위약 위험 노출을 의미한다.

이들 사이의 관계를 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

MM 프레임 워크에서 은행은 몬테카를로 시뮬레이션과 같은 내부 위험 측정 모델을 사용하여 EAD 를 추정할 수 있습니다.

계산 논리는 다음과 같습니다.

EAD =α× 유효 PD;

유효 EPE = effective e (tk) × △ tk (k =1에서 min 까지 (1년, 만료);

유효 ee (tk) = 최대 (유효 LGD(tk- 1), ee (tk));

확장 데이터:

은행 위험 PD, LGD 및 EAD 간의 관계에 대한 배경

1. 규제 검토 프로세스: 감독관은 모니터링을 통해 은행이 합리적으로 운영될 수 있는지 여부를 결정하고 개선 방안을 제안합니다.

2. 시장 제약 기능, 즉 시장 규율: 은행이 정보 투명성을 높이고 외부 세계가 재무 및 관리를 더 잘 이해할 수 있도록 해야 합니다.

바이두 백과-위약 위험 노출