10 가지 고전 양자화 전략-이중 평균 전략

최근 양적투자의 10 대 고전 전략을 모두 반복하고 회고로 공부로 삼고 싶다. 가장 기본적인 이중 평균선 전략부터 프로그래밍을 단순화하기 위해 직접 확장 플랫폼을 채택했습니다. 그렇지 않으면, 나는 주식의 기본면과 역사 데이터를 스스로 오르고, 파충류를 직접 쓰거나, tushare 와 같은 제 3 자 가방을 사용해야 하지만, tushare 는 현재 많은 기능을 사용하려면 어느 정도의 포인트가 필요하다.

이중 평균 거래 전략을 구축하다. 두 개의 이동 평균선, 긴 주기 이동 평균선 및 짧은 주기 이동 평균선을 사용합니다. 단기 평균선이 상향식으로 장기 평균선을 통과할 때 매입합니다. 단기 평균선이 위에서 아래로 장기 평균선을 통과할 때 팔린다.

중지 손실 및 창고 관리를 추가하여 매입된 주식의 수량을 계산합니다. 테스트 시간은 20 10 부터 전체 바퀴 곰을 달리는 것이 가장 좋습니다. 사용된 이동 평균 선 주기는 15 일과 60 일 평균입니다.

1. 설정된 기간을 기준으로 평균을 계산합니다.

2. 매일 파장한 후 금이 교차하면 이 주식을 매입주식풀에 포함시키고 5 일 평균 변동률 ATR 을 계산하고, 정지손실가를 당연히 최저가인 ATR 로 결정하고, 위험비와 포지션을 기준으로 매입가능 금액을 계산하고 매입목록에 보관한다. 포크가 나타나거나 주가가 하락세를 보이면, 그 주식은 매각될 주식 목록에 보관된다.

3. 다음 날 개장하여 매입할 주식이 소지증서에 있는지, 없는 경우 매입하여 소지증서에 가입할지 판단한다. 판매 예정 목록에 있는 주식을 매각하다.

닝보 은행' 002 142. XSHE 와 김세원 603369. "XSHG" 는 역추적 테스트를 위한 주식 풀로 사용됩니다.

20 19-8- 1 부터 202 1-2- 1 까지 전략 수익은 32.57% 로 상고를 달렸다

20 10-8- 1 부터 202 1-2- 1 까지 전략적 수익은1입니다

투자 목표가 닝보은행과 이 세계에 구체적이어서 다른 주식을 선택하는 것도 같은 효과라고 할 수 없기 때문에, 나는 주식 선택 전략을 보충했다.

4. 주식풀의 목록은 상하이와 심천 300 구성 주식 중에서 선택하며 순이익이 전년 대비 증가율이 양수이고, 순이익이 양수이며, roe 가 양수이고, 순자산 수익률이 양수인 주식을 선택하며, 순이익 증가율과 EPS 역순으로 상위 3 개 주식을 선택하며, 매일 개장하기 전에 주식을 선택한다.

주식 선택 후 20 10-8- 1 부터 202 1-2- 1 재시험 결과까지 주식 풀의 주식에 대한 이중 평균 타이밍

상하이와 심천 300 지수보다 약간 열등하다는 것을 알 수 있다. 이처럼 단순히 이중평균선 전략만으로는 장기 달리기가 300 지수를 이기기가 어렵다는 것을 알 수 있다. 즉, 일반 투자자들에게 고정 투자 지수 펀드를 고수하면 대부분의 적극적인 투자 펀드 매니저를 물리칠 수 있다는 것이다.