WindQuantAPI 설치 방법

기본적으로 CTP 인터페이스는 자체적으로 캡슐화되며 단말기는 다중 계정 및 다중 전략 시장 신호 수신 및 수수료 제출/반환 처리를 구현합니다. 또한 잘 캡슐화된 다중 인터페이스 통합 API 프로젝트인 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub를 사용하여 프로그래밍 방식 플랫폼 프로젝트에 직접 통합할 수도 있습니다.

프로그램 인터페이스를 사용하여 증권 또는 선물 계좌로 로그인하고 해당 상품의 시장 가격을 구독하세요. 증권, 원자재 선물, 주가 지수 선물 및 옵션(전체 시뮬레이션, 실제 시장 가격은 9일 이용 가능)은 모두 거래소의 시장 가격 스냅샷 데이터를 수신할 수 있습니다(예: 상품 및 주가 지수는 모두 500ms 스냅샷이며 데이터 구조는 비교적 완벽합니다). 그런 다음 거래 플랫폼은 시장 데이터를 각 전략 프로그램에 방송할 수 있으며 프로그램은 정량적 전략의 논리에 따라 주문할지 여부를 결정합니다. 주문 방법은 무엇인가요

? 보류 중인 주문이 실패하면 주문을 진행해야 합니까? 주문을 추구하는 방법?

전략 프로그램에서 주문이 필요하다고 판단하면 프로그래밍된 거래 플랫폼에 주문이 제출됩니다. 플랫폼은 각 계정 및 다양성의 전략의 논리적 위치를 실제 위치로 요약한 다음 제출합니다. 인터페이스를 통해 주문을 처리하고 주문 반품을 처리합니다.

시장 데이터는 전략 프로그램에 방송되고, 저장된 데이터는 무결성 테스트를 통과한 후 데이터베이스에 저장된다.

1분, 30분, 1시간, 매일 등과 같은 데이터 자체입니다. 이러한 데이터는 전략 백테스팅에 사용되며 예를 들어 시장 미세 구조 관찰 및 연구에도 사용될 수 있습니다. , 지정가 주문 방식을 최적화하여 거래 슬리피지를 줄일 수 있습니다.