어떤 지표가 변동률입니까?

주식의 변동률 지수는 일반적으로 옵션에 적용되며 역사적 변동률과 암시적 변동률로 나뉜다.

투자자들은 두 가지 변동률을 계산해서 미래 가격 동향을 예측할 수 있지만 전문적인 요구는 비교적 높다.

첫째, 실제 변동률, 미래 변동률이라고도 하는 것은 옵션 유효 기간 동안 투자 수익의 변동도를 측정한 것이다. 투자 수익은 무작위 과정이기 때문에 실제 변동률은 영원히 미지수이다. 즉, 실제 변동률은 사전에 정확하게 계산할 수 없으며, 사람들은 다양한 방법을 통해서만 그 추정치를 얻을 수 있다.

둘째, 역사적 변동성, 역사적 변동성은 지난 기간 동안 투자 수익률의 변동성을 말하며, 지난 기간 동안 자산 시장 가격의 역사적 데이터 (즉, ST 의 시계열 데이터) 를 통해 반영됩니다. 즉, {St} 시계열 데이터를 기준으로 해당 변동률 데이터를 계산한 다음 통계적 추론을 통해 수익률의 표준 편차를 추정함으로써 역사적 변동률 추정치를 얻을 수 있습니다. 실제 변동률이 상수이고 시간에 따라 변하지 않는다면, 역사적 변동률은 실제 변동률의 좋은 근사치가 될 수 있습니다.

셋째, 예측 변동률 (forecast volatility) 은 예상 변동률이라고도 하며, 통계적 추론 방법을 사용하여 실제 변동률을 예측하고 옵션 가격 결정 모델에 사용하여 옵션의 이론적 가치를 결정합니다. 따라서 예측 변동률은 이론적으로 옵션 가격을 책정할 때 사람들이 실제로 사용하는 변동률입니다. 즉, 옵션 가격 결정에 사용되는 변동률은 일반적으로 예측 변동률을 의미합니다. 예측 변동률은 역사적 변동률과 같지 않다는 점에 유의해야 한다. 전자는 실제 변동률에 대한 인식과 이해이기 때문이다. 물론, 역사적 변동은 왕왕 이런 이론과 이해의 기초이다. 게다가, 실제 변동률에 대한 예측도 경험판단 등 다른 방면에서 비롯될 수 있다.

4. 주식 변동률 계산: 상승변동률 = (두 번째 맨 아래-첫 번째 맨 아래)/두 맨 아래 사이의 시간 거리 하락 변동성 = (두 번째 맨 위-첫 번째 맨 위)/두 맨 위 사이의 시간 거리.

주식 변동률 계산: 강은이론에 따르면 변동률은 상향 변동률 계산법과 하향 변동률 계산법으로 나눌 수 있다.