거래 시스템 또는 거래 계좌의 손실 및 손실 기간에 대처하는 방법(원본)

일부 고객의 요청에 따라 최근 주가지수의 장중 변동성 특성과 이에 따른 대규모 주가지수 선물 일중 추세 추적 거래 시스템 자기자본 비율이 크게 후퇴하는 현상을 고려하여 당사는 이제 몇 가지 개인 정보를 제공하십시오. 거래 사고 방향 및 대처 전략.

자본 하락 문제는 매우 흔한 문제이자 오랫동안 트레이더들을 괴롭혀온 고질적인 문제이기도 합니다. 이 문제를 근본적으로 이해하고 해결하지 못한다면 거래자에게 매우 부정적인 영향을 미칠 것이며 심지어 거래 수명을 조기에 종료할 수도 있습니다. 주가 되돌림에 직면할 때 먼저 정확한 판단을 내려야 합니다. 되돌림의 구체적인 이유는 무엇입니까? 주관적 거래 또는 왼손 거래의 되돌림 비율은 되돌릴 수 없기 때문에 여기서는 주관적 거래 또는 왼손 거래에 대해 논의하지 않습니다. 토론 범위는 전적으로 100명의 오른손 거래 및 프로그래밍된 거래자를 대상으로 합니다. 오른쪽에서 거래되고 있기 때문에 되돌림 이유는 세 가지에 지나지 않습니다. 첫째, 거래 품종 자체의 변동성 특성이 근본적으로 변화했습니다. 둘째, 트레이딩 시스템 자체에 문제가 있습니다. 이는 트레이딩 시스템 초기 테스트 및 사용 과정에서 간과되었던 몇 가지 주요 결함 때문일 수도 있고, 트레이딩 시스템 테스트 중 최적화 기술을 제대로 활용하지 못했기 때문일 수도 있습니다. 셋째, 장중 전략의 경우 거래 규칙이 크게 변경되었으며, 주로 처리 요율 및 가격 제한 시스템을 참조합니다.

후자의 두 문제는 사실 상대적으로 해결하기도 쉽고 판단하기도 쉽습니다. 거래 규칙에 큰 변화가 있으면 현재 거래 전략에 적용할 수 없다는 것이 매우 분명합니다. 해결책은 매우 간단합니다. 결국 거래의 다각화는 한 방향이며, 특정 다양성이나 특정 전략에만 의존하는 것은 불가능합니다. 거래 시스템에 문제가 있는 경우, 이는 숙제를 제대로 하지 못했다는 의미일 뿐입니다. 다시 시작하여 거래 시스템 구축의 모든 단계를 천천히 검토한 다음 발생한 문제를 기반으로 목표한 방식으로 해결하십시오. 실제 시장에서는 분명한 결과가 있을 것이라고 믿습니다. 가장 해결하기 어려운 점은 매매상품 자체의 변동성 특성이 변할 수 있다는 점인데, 이는 시간, 진폭, 운용방식에 관계없이 매매상품의 변동성 특성 변화를 정확하게 예측하고 판단하는 것이 불가능하기 때문입니다

네, 이러한 변동성 특성의 변화는 대부분의 트레이더들의 상상을 뛰어넘을 가능성이 있으며, 곧 끝날 수도 있고, 장기간 지속될 수도 있습니다

이는 누구도 불가능합니다 예측하다. 나는 대다수의 트레이더들이 머뭇거림, 분투, 기다림의 고통 속에서 서서히 떠나고, 기다리며 지켜보거나 포기할 수도 있다고 믿습니다. 이것을 보면 많은 사람들이 비관적일 수도 있고 실망할 수도 있습니다. 사실은 이것이 바로 선물거래의 매력이라고 생각합니다. 선물 거래를 위해서는 기존 사람이 떠나고 새로운 사람이 다시 와야 시장이 살아남을 수 있다

거래 시스템의 주식 되돌림 문제를 근본적으로 해결하기 위한 세 가지 방향은 크게 세 가지이다.

첫째, 트레이딩 시스템 필터링 성과 개선

나는 장기적으로 볼 때 저주파 트레이딩 전략만이 시스템의 손실 기간을 최대한 견딜 수 있다고 믿어 왔습니다. 시장의 작은 부분이 되십시오. 대부분의 실행 시간은 반복되는 변동과 통합의 기간입니다.

거래할 때 큰 것에만 집중하고 작은 것을 버릴 수는 없습니다. 모든 시장 동향을 파악하세요. 이전 기사에서는 고주파 전략과 저주파 전략의 차이점을 비교했습니다. 시간이 나면 살펴보실 수 있으므로 여기서는 자세히 설명하지 않겠습니다.

둘째, 트레이딩 시스템의 포지션 관리 전략

항상 최악의 가능성을 생각하라. 이것이 나에게는 개인 트레이딩에서 가장 중요한 원칙이다. 항상 최악의 시나리오는 언제든지 일어날 것이라고 생각하기 때문에 포지션 설정에 있어서 나의 실제 제안을 오랫동안 살펴보면 포지션 설정이 보수적이라는 것을 알 수 있습니다. 150,000에 대한 선물의 한 손이지만 랏당 200,000 또는 심지어 250,000을 사용해야 합니다.

물론 보수적인 포지션 설정은 시장이 시스템과 일치할 때 손실을 입게 되지만 보수적인 포지션 관리만이 시스템의 반대에 저항할 수 있습니다. 손실 기간을 최대한으로 제한합니다.

나는 트레이딩에 있어서 항상

"돈을 많이 써서 할 수 있는 만큼 한다", "능력에 따라 행동하라"고 주장해 왔다.

같은 조건에서 10만 명이 할 수 있다 100만과 같은 말이지만 절대 100만의 효과는 얻지 못할 것이다. 오히려 완전히 부정적인 영향을 미칠 것이다. “돈이 있으면 원하는 만큼 할 수 있다.” ."

셋째, 거래의 다양화

다각화된 거래의 개념은 이전 기사에서 여러 번 언급되었습니다. 간단히 말해서 거래는 한쪽 다리로 걷지 못하고 제한될 수 없습니다. 이는 단일 품종이나 거래 전략에 부정적인 영향을 미치며 건강한 발전은 해롭습니다.

어떤 단일 전략이나 단일 상품이 장기적으로 낮은 되돌림률을 달성하는 것은 절대 불가능합니다. 트레이딩에서 안정적인 수익을 낼 수 있는 트레이더는 예외 없이 여러 상품과 전략의 조합입니다

, 합리적인 다각화된 거래는 거래 계좌를 더욱 안정적이고 건강하게 성장시킬 수 있습니다.

동쪽이 밝지 않고 서쪽이 밝다면 언제나 뛰어난 성과를 내는 전략이 있을 것입니다. 현재 표시된 5개의 실제 거래 계좌를 살펴볼 수 있습니다. 이 5개의 실제 거래 계좌는 실제로 대규모 다중 다양성 및 다중 전략 조합입니다

. 선물 지수 장중 계좌가 차지하는 포지션은 매우 높습니다. 현재 2랏을 거래할 때 주요 자금은 다품종 거래 계좌에 집중되어 있습니다. 최근 기간 동안 다품종 계좌의 실적이 매우 좋아 장중 압력이 어느 정도 완화되었습니다. 계정 손실 기간. 물론 모든 사람이 동시에 여러 품종을 거래할 수 있는 조건을 갖는 것은 불가능합니다. 특정 거래에서는 모든 사람이 각자의 재정 상황에 따라 포지션을 설정해야 합니다.

위 내용은 다음으로 제한됩니다. 오른쪽 거래. 왼쪽 거래에 적합합니다. 샤오창