이자율 위험이란 무엇입니까?

금리리스크란 시장금리 변화의 불확실성으로 인해 시중은행이 손실을 입을 가능성을 말한다.

1997년 바젤위원회가 발표한 '이자율리스크 관리원칙'에서는 금리리스크를 다음과 같이 정의하고 있습니다. 금리의 변동은 시중은행의 실질수익과 기대수익 또는 실비용의 편차를 발생시킵니다. 예상비용보다 실제 수입이 낮거나, 예상비용보다 실제 비용이 높아 시중은행이 손실을 입을 가능성이 있다.

원래 고정금리에 투자한 금융상품이 시장금리가 상승할 때 가격이 하락할 수 있는 위험을 말합니다.

추가 정보:

이자율 위험에 영향을 미치는 요소:

1. 거시경제 환경

경제 발전이 성장 단계에 있을 때 , 투자기회가 많아지면 대부자금에 대한 수요가 증가하고, 금리는 상승하는 반면, 경제발전이 부진하고 사회불황기에 접어들면 투자의욕이 떨어지며 대부자금에 대한 수요는 자연스럽게 감소하게 된다. 시장 이자율은 일반적으로 낮습니다.

2. 중앙은행의 정책

일반적으로 중앙은행이 통화공급을 확대하면 대부자금의 총 공급이 증가하고 공급이 수요를 초과하며 자연이자율이 높아진다. 반대로 중앙은행이 통화 긴축 정책을 시행하여 통화 공급을 줄이면 대부자금의 공급이 수요를 초과하게 되고 이에 따라 이자율도 상승하게 됩니다.

주식 및 채권 시장에서는 유가증권 시장이 상승세를 보이면 반대로 시장 금리가 상승하고 금리도 상대적으로 하락하게 됩니다.

3. 국제 경제 상황

한 국가의 경제 변수, 특히 환율과 이자율의 변화는 다른 국가의 이자율 변동에도 영향을 미칩니다. 당연히 국제 증권시장의 상승과 하락은 국제 은행업이 직면한 이자율에도 위험을 초래합니다.

펀딩 갭은 기간과 관련된 개념이다. 자산이나 부채의 이자율 조정기간에 따라 이자율 조정이 계획기간 동안의 이자율과 연관되는지 여부가 결정되기 때문에 갭가치의 크기와 부호는 계획기간의 길이에 따라 달라집니다.

위에서 언급한 자금 격차 지표 외에도 금리 민감도 비율(InterestRateSensitiveRatio)을 사용하여 은행의 금리 리스크를 측정할 수도 있습니다. 은행운영관리자들은 금리민감자산과 금리민감부채에 대해 동적갭분석(Dynamic gap method)을 점차 도입하고 있으며 그 중 하나가 '듀레이션 갭 분석'이다.

바이두 백과사전 - 금리 위험