표준 편차는 어떻게 계산합니까

기본 계산:

표준 편차의 수학적 이해는 데이터의 분산도를 측정하는 것으로, 각 데이터 값과 평균의 편차에 대한 제곱 평균의 제곱근이다. 16 데이터 표준 편차가 작으면 데이터가 평균에 매우 가깝고 분산도가 작으며 데이터 표준 편차가 크면 데이터가 상대적으로 분산되고 분산도가 크다는 것을 의미합니다.

계산 단계:

표준 편차의 기본 계산 단계는 주로 다음 다섯 단계로 나뉩니다.

1. 데이터의 평균을 계산합니다. 즉, 모든 데이터의 합계를 데이터 수로 나누어 하나의 숫자 값을 얻습니다.

2. 각 데이터 값과 평균의 차이를 계산합니다. 즉, 각 데이터에서 평균을 빼서 차이 세트를 얻습니다.

3. 각 차이의 제곱을 계산합니다. 즉, 각 차이의 절대값은 제곱 값 세트를 얻습니다.

4. 모든 제곱 값의 평균을 계산합니다. 즉, 모든 제곱 값의 합계를 샘플 수로 나누어 숫자를 얻습니다.

5. 표준 편차를 구하다.

표준 편차의 적용 범위:

경제학:

경제금융 분야에서 표준 편차는 경제금융 데이터의 변동 정도와 위험 정도를 측정하는 데 사용될 수 있다.

주식 투자:

표준 편차는 주식 투자에서 매우 중요한 역할을 한다. 투자자는 주식 또는 포트폴리오 주식의 표준 편차를 계산하여 그들의 위험을 측정할 수 있다. 일반적으로 표준 편차가 클수록 상대 위험이 높아지므로 투자자가 자신의 포트폴리오의 위험을 평가하고 위험과 수익 사이의 균형을 맞추는 데 도움이 됩니다.

포트폴리오:

표준 편차는 증권 포트폴리오의 위험 수준을 평가하는 데도 사용될 수 있다. 투자자는 포트폴리오의 평균 수익률과 표준 편차를 계산하여 포트폴리오의 가치와 위험을 평가할 수 있습니다. 투자자는 포트폴리오에서 다양한 자산의 가중치를 조정하여 위험과 수익의 균형을 통제할 수 있습니다.

옵션 및 선물 거래:

표준 편차는 또한 옵션과 선물 거래에서 매우 중요한 통계 지표이다. 옵션 및 선물 거래에서 투자자는 적절한 헤지 전략을 채택하기 위해 시장 변동과 가격 위험을 평가해야 합니다. 표준 편차는 투자자들이 옵션 및 선물의 암시적 변동률을 계산하여 거래 위험을 더 잘 통제할 수 있도록 도와줍니다.