통화 델타 옵션 =0.5 인 이유는 무엇입니까?

통화 옵션은 통화 옵션입니다. 옵션 델타의 표준 계산 공식은 B-S-M 이고 가격책정 공식은 C = S N (D 1)-X EXP (-R T) N (D2) 입니다. 공식에 따라 계산된 결과.

가치 (δ) 는 헤지가치라고도 합니다. 기본 자산이 변경될 때 가격 변화의 폭입니다. 공식으로 표시: 델타 = 옵션 가격 변경/선물 가격 변경. 옵션의 위험 지표는 일반적으로 델타 값, 감마 값, 세타 값, 베가 값, rho 값 등을 포함한 그리스 문자로 표시됩니다. Delta value (δ), 일명 헤지가치: 기본 자산가격 변동 시 옵션 가격 변동폭을 측정하는 것입니다. 공식으로 표시: 델타 = 표시 자산의 옵션 가격 변동/현물 가격 변동.

주식 주기 델타는 표준 생산 가격이 변할 때 옵션 가격의 가변성인 델타 값 (δ) 을 의미합니다. 일반 스톡옵션에는 다음과 같은 특징이 있습니다. 첫째, 일반 옵션처럼 스톡옵션도 일종의 권리이며, 경영자는 상황에 따라 우리 회사의 주식을 구매할지 여부를 결정할 수 있습니다. 둘째, 이런 권리는 회사가 무상으로 경영자에게 주는 것이다. 즉, 경영자가 재직 기간 동안 약속대로 이런 권리를 얻는 것이다. 권리 자체는 일종의' 내재가치' 를 의미하고, 옵션의 내재가치는' 옵션가격' 으로 표현된다. 셋째, 스톡옵션과 권리는 회사에서 무료로 증정하지만, 이 권리와 연계된 회사 주식은 그렇지 않다. 즉 주식은 경영자가 돈으로 산 것이다.