절차적 선물 거래가 정말 돈을 벌 수 있을까?

시장에서 정량화하는 사람이 많지만 장기적으로 수익을 안정시키는 전략은 채소 시장의 배추가 아니라 곳곳에서 볼 수 있다. 정량화 전략은 추세 추적 정책, 밴드 정책, 고주파 정책의 세 가지 범주로 간단히 나눌 수 있습니다.

첫째, 전략 모델의 적응성에 따라 달라집니다. 정말 우수한 고주파 전략은 현재 시장에서 찾기 어렵고, R&D 비용이 어마하여, 기본적으로 각 주요 펀드 회사들에 의해 독점되고 있다. 즉, 현재 시장에서 찾을 수 있는 고주파 전략은 결함이 있거나 시장의 일부 사람들이 설계한 함정이다. 목적은 분명히 너의 수수료를 주시하는 것이다. 밴드 전략의 경우, 제정은 비교적 간단하며, 전략은 특정 종류의 시장에 대한 적응성이 제한되어 있다. 이윤을 낼 수 있는지 여부는 시세와 큰 관계가 있다. 장기적으로 안정적인 수익을 거둘 수 있는 사람은 거의 없다. 시장에서 찾을 수 있는 밴드 전략은 대부분 특정 시장에 적합하다. 마지막 범주는 추세 추적 전략으로 도씨 이론에서 유래했다. 다세대 검증을 거쳐 간단하고 효과적인 전략이다. 장기 추적으로 돈을 벌 수 있는 추세 전략은 적지 않지만 수익률이 제한되어 충격시세에 부딪히면 어느 정도 후퇴할 수 있다.

둘째, 거래자의 심리상태와 분석 수준을 살펴본다. 성숙한 거래자는 정량화 전략에 집착하지 않는다. 정량화는 단지 도구일 뿐 주문을 지원하는 거래 소프트웨어라는 것을 알고 있다. 전략의 장단점을 자세히 이해하고, 전략이 적합한 시장을 분석하고, 전략이 적합하지 않은 시장을 찾아낼 것이다. 통제할 수 없는 요인으로 인한 정상적인 철수를 분석하고 시장이 적당할 때 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는지 분석한다. 마지막으로, 전반적인 배치를 통해 전략 운용을 위한 구체적인 방법과 세부 사항을 개발합니다. 거래자의 마음가짐은 거래자가 전략에 개입하는 빈도와 수량화 전략의 구체적인 사용 방안을 집행할 수 있는지 여부에 영향을 줄 수 있다. 예를 들어, 전략을 시작할 때, 언제 창고를 평평하게 할 때, 언제 수동으로 개입하고, 중지 손실을 추가하거나, 아웃 리스트가 미리 수동으로 아웃될 수 있는지, 중지 손실 목록은 정량화 절차에 의해 자동으로 중단되지 않습니다.

셋째, 위험 통제에 달려 있습니다. 절차 거래를 정량화하면 정서가 거래에 미치는 영향을 줄일 수 있지만 투자의 위험을 줄일 수는 없다. 우수한 거래는 계정 자금 조정, 하수수 조정, 사용 종료 전략의 빨간색 선 설정, 수익 발생 후 전략 시작 시기 등 합리적인 위험 통제 조치를 마련합니다.