프로그래매틱 거래의 비율은 얼마나 되나요?

통계에 따르면 프로그램 거래는 뉴욕증권거래소 거래량의 30% 이상을 차지한다. 해외에서는 컴퓨터 프로그램과 일부 정량 지표를 활용한 단기 거래가 인기를 끌고 있다. 중국 시장의 경우 주가지수 선물의 레버리지와 낮은 거래 비용으로 인해 주가지수 선물의 T+0 거래 메커니즘을 타이밍 추세 투자에 사용하는 것이 가능합니다. 기술 지표는 미래 추세 거래에서 타이밍 도구 역할을 합니다. . 도 중요한 역할을 할 것입니다. 그러나 국내 증권시장은 불과 20년의 역사를 가지고 있기 때문에 유럽, 미국 및 기타 아시아 태평양 지역의 선진국과 비교하여 시장 성숙도에 여전히 큰 격차가 있어 많은 프로그램화된 거래 전략이 실행되고 있습니다. 국내 시장이 크게 제한되고 있다.

우선 국내 거래장은 상대적으로 단일하고, 주식은 거래소에서만 거래된다. 해외 상황은 거래소 외부에 많은 양의 유동성이 존재한다는 것입니다. 동일한 주식이라도 여러 거래소에서 거래되게 됩니다. 현재 NYSE 주식 거래량의 약 25%만이 NYSE를 통해 이루어집니다. 다양한 지능형 라우팅 알고리즘 등 많은 외국 실행 알고리즘이 이 조건에 맞춰져 있지만 중국에서는 이러한 알고리즘이 많이 사용되지 않습니다. 둘째, 국내 증권시장의 T+1 인도 시스템으로 인해 다수의 일중 매매 전략을 구현할 수 없으며, 초빈도 매매 전략은 더욱 불가능합니다. 또한, 주식시장에는 마켓 메이커 시스템이 부족하고, 거래 가능한 상품이 단순하고, 거래 지시가 완전하지 않은 등, 프로그램된 거래 전략 개발에 도움이 되지 않습니다.

베이징량방정보기술유한공사(Beijing Liangbang Information Technology Co., Ltd.)는 금융 빅데이터와 과학적인 클라우드 컴퓨팅에 초점을 맞춘 신규 OTC 시장 상장을 계획하고 있는 회사다.

회사의 제품 라인에는 완전한 경제 및 금융 빅데이터, 과학적인 클라우드 컴퓨팅 플랫폼, 채굴 네트워크 정량 투자 플랫폼, 대학 혁신 연구소 및 펀드 회사 기관 서비스 등이 포함됩니다.

이에도 불구하고 중국의 프로그래밍 방식 거래의 발전 전망은 여전히 ​​밝습니다. 증권 대출 및 공매도 메커니즘의 출시로 프로그램 전략의 범위가 크게 확대되었습니다. 또한, 2010년 4월 CSI 300 주가지수 선물이 공식 출시된 이후 수많은 프로그램 차익거래 전략이 출시되어 놀라운 거래량을 창출했습니다. 국내 주요 선물거래소로는 대련상품거래소, 정저우상품거래소, 상하이선물거래소, 중국금융선물거래소 등이 있습니다. CFFEX는 이미 상장된 주가지수선물과 국채선물을 포함한 금융선물을 거래하고, 나머지 3개 거래소는 상품선물을 거래합니다. CFFEX에는 주가지수선물과 국고채선물의 두 가지 종류만 있음에도 불구하고 거래량이 전체 선물상품의 절반을 차지했으며, 이 두 금융선물 상품은 차익거래, 추세, 고주파수 등 다양한 프로그래밍을 사용하는 데 매우 적합합니다. . 거래 전략. 더욱 기뻤던 점은 2015년 4월 16일 중국 금융선물거래소가 SSE 50과 CSI 500이라는 두 가지 새로운 주가지수 선물 거래 품종을 출시할 예정이라는 점입니다. 이는 다양한 프로그래밍 거래 전략을 통해 영웅에 대해 논의할 수 있는 좋은 기회입니다.