왜 주식 선물과 같은 거래 전략에는 역사적 역추적 테스트가 필요한가?

하이 엔드 포인트는 큰 데이터를위한 것이므로 기록을 기반으로 성공률을 계산할 수 있습니다.

솔직히 말해서, 외람되지만, 그것은 자신을 속이고 있는 것이다. 쓸모가 없다. 다른 시장, 다른 전략, 다른 논리. 너의 거래 전략의 80% 의 역사적 승률은 쓸모가 없다. 아마도 10 회 중 8 번은 우시장 배경에서 성공했고, 나머지 2 번은 곰 시장 배경에서 실패했을 것이다. 네가 쓸 때는 곰 시장이다. 실패해서 죄송합니다. 그게 100%, 80% 승률인가요? 존재하지 않습니다!

이런 일은 가장 어리석은 일이다. 당신이 정말로 10 으로 20 년 동안 순환하는 소곰을 고집하지 않는 한, 승률은 소용이 없고 설득력이 없다.