어떤 옵션 조합 전략이 있습니까?

포트폴리오 전략 보증금은 국제적으로 통용되는 옵션 보증금 인하 메커니즘으로 투자자의 자금 사용 효율을 높이고 비용을 절감하며 거래를 활발히 하며 옵션 기능을 더욱 발휘할 수 있다.

첫째, 옵션 조합 전략의 유형

보증금을 줄이거나 면제할 수 있는 결합 전략은 다음과 같이 스프레드 정책, 범위 정책 및 예비 전략으로 구분됩니다.

둘째, 스프레드 전략 (마진 없음)

1, 강세장 가격 차이 전략 가입

행권 가격이 낮은 증액 옵션을 매입하고, 동시에 표지는 같고, 만기일은 같지만 행권 가격이 높은 증액 옵션을 판매한다.

2, 곰 시장 스프레드 전략을 넣어.

행권가가 높은 낙하옵션을 매입하고, 표지는 같고, 만기일은 같지만 행권가격이 낮은 낙하옵션을 판다.

셋째, 차액 전략 (차액을 받는 보증금)

1, 곰 시장 가격 차이 전략 가입

행권 가격이 높은 증액 옵션을 매입하고, 표지는 같고, 만기일은 같지만 행권 가격이 낮은 증액 옵션을 판매한다.

전략 보증금은 (증액 옵션 권리 창고 행권가격-증액 옵션 의무창고 행권가격) × 계약 단위로 계산됩니다.

2, 황소 시장 가격 차이 전략을 넣어.

행권가격이 낮은 낙하옵션을 매입하고, 표지는 같고, 만기일은 같지만 행권가격이 높은 낙하옵션을 판다.

전략 보증금은 (인구 옵션 의무창고 행권가격-인구 옵션 권리 창고 행권가격) × 계약 단위로 계산됩니다.

넷째, 도약 전략

1, 빈 전략을 뛰어넘는다

통화 옵션을 판매 하 고, 동일한 표시, 동일한 만료 날짜, 동일한 운동 가격을 가진 조회 옵션을 판매 하십시오.

이런 전략은 의무창고이지만 동시에 의무를 이행하는 데 따른 위약 위험은 나타나지 않기 때문에 이런 전략의 보증금은 보증금이 높은 쪽의 보증금+보증금이 낮은 쪽의 공제로 계산된다.

2. 장거리 공방 전략

행권가가 높은 증액 옵션을 팔고, 표지물은 같고, 만기일은 같지만 행권가격이 낮은 하락옵션을 판다.

넓은 교차 공방 전략의 보증금 계산 방법은 교차 공방 전략과 동일하며, 높은 보증금의 보증금에 낮은 보증금의 공제를 더한 것이다. (존 F. 케네디, 보증금, 보증금, 보증금, 보증금, 보증금)

동사 (verb 의 약어) 예비 전략

기본 증권을 보유하면서 해당 통화 옵션을 판매하고 기본 증권을 옵션 담보로 사용하는 전략을 말합니다.

투자자가 옵션 보증금을 구독하고 창고를 개설한 후, 같은 수의 입찰증권을 매입하면, 헤지 전략을 구축하고, 일반 포지션을 헤지 포지션으로 전환하면, 시스템은 해당 수의 증권을 잠그고 보증금을 석방할 수 있다.

이 전략은 세션 후에 유지 보수 보증금을 받지 않는다.

투자자가 옵션 준비금 창고를 인수한 후, 준비금 정책을 취소하여 준비금을 일반 위치로 옮길 수 있으며, 시스템은 계약 개창 보증금을 공제하고 증권을 석방할 것이다.