액티브 퀀트 펀드란 무엇인가요? 액티브 퀀트 펀드의 장점은 무엇인가요?

주식시장의 지속적인 변동으로 인해 많은 투자자들이 주식형 펀드에 대한 투자에 관심을 잃게 되었습니다. 그러나 액티브 퀀트 펀드는 예상되는 연간 수익을 창출하기 위해 자산을 잘 배분할 수 있습니다. 장점은 무엇입니까?

액티브 퀀트 펀드가 무슨 뜻인가요? 정량적 펀드는 주식 선택 및 포트폴리오 관리에 정량적 모델을 사용하는 액티브 펀드입니다. 주식 펀더멘탈 조사, 현장조사 등을 통해 종목을 선정하는 시중 주류 펀드와 비교하면 둘은 목적은 같지만 종목 선정 방법은 다르다. 액티브 퀀트 펀드와 패시브 인덱스 펀드의 차이점은 패시브 인덱스 펀드는 지수를 추적할 수 있는지 여부에만 초점을 맞추고, 인덱스 성과의 질은 펀드의 투자운용과는 아무런 관련이 없고, 오로지 투자 방식에만 관련된다는 점입니다. 지수 편찬, 액티브 퀀트 펀드 모델은 펀드가 성과 벤치마크 및 유사한 펀드를 능가할 수 있는 높은 알파 주식을 찾는 데 더 중점을 두는 반면, 퀀트 펀드는 액티브 투자의 구성원입니다.

액티브 퀀트 펀드의 장점: 첫째, 높은 수준의 엄격한 규율입니다. 이 유형의 펀드는 투자 과정에서 인간의 약점을 극복하기 위해 모델과 절차의 정확한 설정에 따라 투자 포트폴리오를 엄격하게 최적화합니다. 정교한 투자 기회를 찾아보세요. 구체적으로 펀드매니저는 장기간의 실무를 통해 형성된 경험, 의견, 투자 개념을 측정 가능한 지표로 변환한 후, 정량적 모델을 구축하고 지표를 설정함으로써 펀드의 '투자 철학'을 장기적으로 안정시킬 수 있는 결과로 전환시킵니다. 수익 기반 투자 포트폴리오는 펀드매니저들이 시장 심리로 인해 투자 철학이 흔들리는 것을 방지합니다. 동시에 펀드 운영 과정, 즉 펀드가 포지션을 개설, 추가 또는 축소하는 동안 퀀트 펀드는 효과적인 퀀트 관리를 채택하여 투자 포트폴리오의 위험을 실시간으로 모니터링하고 신속하게 발견할 수 있습니다. 투자 포트폴리오의 위험 지점을 파악하고, 인간의 능력을 넘어서는 수많은 투자 기회를 추적하고 발견할 수도 있습니다. 둘째, 시장이 복잡해지고 다양해짐에 따라 주가지수선물, 마진거래 등 금융파생상품이 시장구조로 지속적으로 발전함에 따라 정보 포착과 시차 반영이 점점 더 어려워질 것입니다. 완전하고 정량적인 투자를 지향하는 경향이 있으며, 정보 획득 및 정보 처리 측면에서 이점이 더욱 부각될 것입니다. 셋째, 신속하게 대응하세요. 정량 투자는 컴퓨터를 사용하여 시장 투자 기회의 판단과 거래를 완료합니다. 증권 시장에서는 일부 재정 거래 기회가 일시적으로 발생합니다. 컴퓨터를 활용한 정량 투자는 시장 움직임을 모니터링해 차익거래 기회를 완벽하게 발견할 수 있지만, 전통적인 투자는 펀드매니저의 인간 두뇌에 의존해 이를 수행하기 어렵습니다. 넷째, 위험 관리에 더 많은 관심을 기울이십시오. 기존의 적극적으로 관리되는 펀드와 비교하여, 정량적 투자의 틀 하에서 정량적 펀드는 관련 위험 관리 시스템을 잘 구축하고 다양한 예상 연간 기대 수익률과 투자 포트폴리오 위험 간의 균형을 제어할 수 있습니다. 전반적인 시장 상황이 좋지 않을 때, 정량적 펀드 투자는 헤징 전략을 사용하여 알파 기대 연간 기대 수익을 절대 기대 연간 기대 수익으로 전환하여 장기적으로 안정적인 투자 수익을 얻을 수도 있습니다. 정량적 헤징 전략 펀드가 이미 시장에 등장했습니다.