양적 거래의 특징을 상세히 소개했다

수량화 거래는 선진 수학 모델로 인공의 주관적 판단을 대체하는 것을 말한다. 전략을 세우는 것은 컴퓨터 기술을 이용하여 방대한 역사 데이터에서 초과수익을 가져올 수 있는 각종' 대확률' 사건을 고르는 것이다. 다음은 변쇼가 정리한 수량화 거래의 특징에 대한 자세한 소개입니다. 참고용으로만, 여러분께 도움이 되었으면 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언)

양적 거래의 특징을 상세히 소개했다

양적 투자는 전통적인 질적 투자와 본질적으로 동일하며 비효율적이거나 약한 유효 시장의 이론에 기반을 두고 있다. 양자의 차이점은 양적 투자 관리가' 질적 사고의 양적 응용' 이라는 점이다. 데이터를 강조하면서 양적 거래에는 다음과 같은 특징이 있습니다.

1. 규율. 모델의 실행 결과에 근거하여 결정을 내리는 것이지, 느낌에 의존하는 것이 아니다. 규율은 인간성의 탐욕, 두려움, 요행의 약점을 구속할 수 있을 뿐만 아니라 인지적 편차를 극복할 수 있습니다. 이것은 거슬러 올라갈 수 있습니다.

2. 시스템. 구체적으로' 삼여' 로 표현했다. 하나는 대규모 자산 구성, 산업 선택 및 특정 자산 선택의 세 가지 계층 모델로 구성된 다단계 모델입니다. 두 번째는 다각적으로 보는 것이다. 양적 투자의 핵심 사상은 거시주기, 시장 구조, 가치 평가, 성장, 이익 품질, 분석가 이익 예측, 시장 감정 등이다. 세 번째는 다중 데이터입니다. 엄청난 양의 데이터를 처리하는 것입니다.

차익 거래 사상. 포괄적인 시스템 스캔을 통해 잘못된 가격 및 잘못된 가격 책정을 포착할 수 있는 기회를 수치화합니다. 저평가를 발견하고, 저평가자산을 매입하고, 과대평가자산을 팔아서 이익을 얻는다.

4. 요행으로 이기다. 첫째, 양적 투자는 지속적으로 역사 데이터에서 반복될 것으로 예상되는 법칙을 발굴하여 이용한다. 두 번째는 조합 자산으로 승리하는 것이지, 단일 자산으로 승리하는 것이 아니다.

정량 거래 생성 원리

1 .. 양적 거래는 무엇을 의미합니까?

사실, 그 개념은 이해하기 어렵지 않습니다. 주로 작성된 소프트웨어 프로그램을 사용하여 시장 전체의 거래를 실시간으로 추적하고 감지하는 것을 의미합니다. 그런 다음 몇 가지 조건 설정을 통해. 시장 거래가 정해진 조건에 도달하면 매입 및 판매와 같은 일부 작업이 자동으로 실행됩니다.

둘째, 양적 거래 생성 원칙

과거에, 모든 도박은 거래자 자신이 한 것이다. 시장 시세의 변화에 따라 일부 매매 운영을 실현하다. 그러나 사람의 시간과 정력은 제한되어 있다. 나중에 금융의 끊임없는 발전으로 시장의 생활이 많이 변했다. 한 명의 오퍼레이터에 의지하여 더 많은 주식 운영을 완성하는 것은 비현실적이다. 이 때문에, 컴퓨터와 결합해 금융과 재무운용을 할 수 있다. 관련 조건을 설정하고 작성한 프로그램을 통해 데이터를 처리하면 빠르고 효율적으로 시세를 운영할 수 있습니다.

물론 컴퓨터만으로는 충분하지 않습니다. 투자 은행가들도 거래 규칙을 분석해 이윤을 내야 한다. 컴퓨터가 나타나기 전에, 이것들은 모두 어려운 조작이다. 이 과정에는 너무 많은 데이터 분석과 처리가 포함되기 때문이다. 후자는 컴퓨터와 결합하여 컴퓨터에 의해 완성된다. 끊임없는 실전을 통해 더욱 합리적이고 효과적인 거래 규칙을 제정한다.

금융 발전과 컴퓨터 기술의 지속적인 개선으로 양적거래가 완벽하게 이뤄질 수 있기 때문이다. 결론을 통해 우리는 양적 거래가 데이터 세트 결정에 큰 장점이 있다는 결론을 내릴 수 있다. 물론 특정 한계가 있습니다. 특히 일부 돌연변이의 경우 더 큰 위험을 초래할 수 있습니다. 그래서 정량화 거래와 수작업을 결합해야 더 좋은 결과를 얻을 수 있다.

소매 업체는 어떻게 양적 거래를 합니까?

양적 거래 과정에서 소매 업체는 다음을 수행할 수 있습니다.

1, 개별 주식의 역사적 데이터에 따르면, 주가 수익 비율, 시가 순률, 시가 순률을 주식 선정 기준으로 사용하여 일부 가치가 과소평가되거나 합리적인 지역에 있는 주식을 선택합니다.

2. 순세 거래, 즉 상승 추세에서 매입하여 하락 추세에서 판매한다.

3. 합리적인 창고 관리, 즉 깔때기 창고 관리 방법, 직사각형 창고 관리 방법, 피라미드 창고 관리 방법을 사용하여 개별 주식 후기의 위험에 대처할 수 있습니다.

4. 그런 다음 개별 주식의 역사적 추세에 따라, 개별 주식의 지지위와 압력위를 찾아 이를 정지점과 정지점, 즉 압력위치에 있을 때 제때에 팔아 수익을 얻는다. 지지위가 떨어지면 주식이 적자일 때 제때에 주식을 팔아 더 큰 손실을 피한다.

주식 정량화 거래의 모델링은 매우 복잡하고, 매개변수가 많고, 데이터 양이 많으며, 데이터 분석 과정도 매우 복잡하다.

흥미롭게도, 공공 투자자들은 수량화 투자 펀드를 접할 때 약간의 우려가 있을 것이다. 한편, 그들은 미성숙한 A 주 시장에서 신흥 투자 방식과 모델의 신뢰성에 대해 망설였다. 반면에, 현재 국내 시장의 효과적인 수량화 모델은 제한되어 있다. 중복을 방지하기 위해 기관은 종종 자신의 투자 전략과 이론적 기반을 숨기고 정량화 모델에 대한 투자자들의 우려를 증가시킨다.