고도의 상관관계

강한 종속성은 높은 종속성이라고도 합니다. 즉, 한 열의 변수가 변경되면 다른 열의 변수가 증가 (또는 감소) 될 가능성이 높습니다. 좌표 그래프에서 분산형 차트는 선 주위에 집중되어 있습니다.

[편집] 강력한 상관 분석

강한 상관 관계는 데이터 계량 분석의 초점 중 하나입니다. 강한 상관 관계는 연구 객체의 배열이 다른 배열 또는 다른 복합 배열과 높은 상관 관계를 갖는 것을 의미합니다. 이 높은 상관 관계는 논리적 상관 관계와 과거 데이터 상관 관계가 매우 높다는 것을 나타냅니다. 예를 들어 공급과 가격, 부와 소비, 가격지수와 화폐공급과 환율, 단기금리와 장기금리, 주가지수와 성분주가, 수급의 주기적인 격차와 이 품종의 가격탄력성의 차이 등이 있다. , 이러한 강력한 비 특수 데이터 구조는 높은 확률 법칙을 가지고 있으며, 불안정한 시퀀스 변수의 특수 조합은 안정성을 보여 올바른 통계적 추론을 얻을 수 있습니다.

예를 들어, 데이터 계량 경제 분석 방법에 따른 자본 시장의 메커니즘 법칙 중 하나인' 수익률차이 수렴 법칙' 은 강력한 관련 원칙의 구현이다. 표준화 계약의 표지물은 기한이 지난 물건의 현물가격과 일치하며, 교부 메커니즘은 그들로 하여금 서로 같은 원점을 찾게 한다. 같은 표지물의 선물가격과 현물가격이 제로섬을 형성한다고 해서 현물가격과 만기선물가격이 정확히 일치하는 것은 아니다. 여기에 시장효율문제가 있기 때문이다. 그 오차율은 선물수익률과 현물수익률의 공분산과 현물수익률의 분산과 현물수익률의 차이를 같게 한다. 증권 시장의 가치 투자도 이 법칙에 부합한다. 주가는 항상 내재 가치로 되돌아간다. 환율 시장의 헤지 균형 메커니즘은 수익률 균형 원칙을 충족시킨다. 또 같은 품종의 서로 다른 계약의 수평비교수익률 차이를 시간가치 함수로 조정하고, 관련 상품의 수익률은 평균 관련 계수와 관련이 있으며, 모든 품종의 종합지수는 전체 시장의 상품과 화폐 공급과 관련이 있으며, 단일 품종 간 수익률의 균형 분포를 반복적으로 조정한다. 같은 품종의 수익률은 시장 배경에 따라 차별화된 분포를 보이며, 그 차이율은 시장 매커니즘 차이와 관련이 있다.