상품 선물의 결산가격은 이윤이지만, 종가에 따라 공제한다

우선 선물은 당일 무채결제제도가 있다는 것을 알아야 한다. 가장 통속적인 말로 말하자면, 거래소는 매일 결제가격에 따라' 청산' 하고, 상응하는 비용을 공제하고, 상응하는 자금을 이체한다! 그리고 우리의 계산서는 바로 이 일표에 따라 시세로 계산한 것이고, 그리고 아래의 공식도 있다!

매일 시장을 주시하다: 당일 무채결제시스템에 따라 당일 매일의 손익을 계산한다.

① 전일 잔액: 전거래일 결제 후 고객의 권익.

② 당일 입출금 합계 = 입출금 = 당일 입출금-당일 입출금

(3) 평창 손익 = 일일 평균 창고 손익+역사적 평균 창고 손익입니다.

당일 건설창고 손익 = 당일 개장 가격과 종가 차이 × 평창 수량 × 거래단위 (계약 승수)

평균 역사적 창고 손익액 = 종가와 어제 결산가의 차이 × 평창 수량 × 거래단위 (계약 승수)

④ 일일 결산의 포지션 손익 (변동 손익) = 현재 포지션 손익+역사적 포지션 손익.

당일 창고 흑자 = 당일 결제가격과 개장가격의 차이 × 수수 × 거래단위.

역사적 창고 손익 = 오늘 결산가와 어제 결산가의 차이 × 수 × 거래단위.

⑤ 당일 손익 = ③+④ = 평평한 창고 손익+창고 보유 손익.

⑥ 당일 수수료: 구체적인 계산은 앞부분에 나와 있다.

⑦ 당일 잔액 = 전일 잔액+입출금+청산 손익+일일 결산 포지션 손익-당일 수수료

⑧ 고객 지분 = 현재 잔액.

⑨ 보증금 점유: 구체적인 계산은 위챗 공식 계정의 보증금 알고리즘 열을 참조하십시오.

⑩ 가용 자금 = 고객 지분-보증금 점유

위험 = 보유 보증금 점유/고객 지분 × 100%

위험 수준이 100% 에 가까울수록 위험이 커집니다.

고객이 창고를 보유하지 않은 경우 위험은 0 입니다.

고객이 전체 창고에 있는 경우 위험도가 100% 이면 고객 가용 자금이 0 임을 의미합니다.

위험도가 100% 보다 크면 가용 자금이 음수인 것이므로 허용되지 않습니다. 이 시점에서 선물 회사는 가용 자금이 양수가 될 때까지 창고 고객의 위치 (시장 가격으로 거래) 를 강행할 권리가 있다.

보증금 추가: 가용 자금이 0 보다 크거나 같을 때까지 고객이 보증금이 부족한 금액을 말합니다.

주: 손익 계산 방법이 다르더라도 당일 액세스금, 당일 수수료, 고객 지분, 담보, 보증금 점유, 가용 자금, 추가 보증금, 위험 수준 등의 매개변수 금액이나 수치에는 영향을 주지 않습니다.

예:

모 투자자1165438 2006+10 월 28 일 30,000 원을 계좌에 입금했고, 이날 3200 시에 5 개 창고 RB177 을 매입했다 투자자 수수료는 65438+ 거래금액의 0.2%, 양자수거, 이때 평창 거래액의 6%, 거래보증금 비율은 13% (거래단위 10 톤/손) 입니다.

165438+ 10 월 28 일 계정 상태:

수수료 = 3200 ×10 × 0.00012 × 5 =19.2.

일일 정산의 포지션 손익 = (3281-3200) ×10 × 5 = 4050 (공식 ④).

고객 지분 = 30000+4050-19.2 = 34030.8 (공식 ⑦ ⑧ ⑧).

보증금 점유 = 3281×10 ×13% × 5 = 21326.5 (공식 9

가용 자금 = 34030.8-21326.5 =12704.3 (공식 참석).

위험 = 21326.5÷ 34030.8 ×100% = 62.67% (공식? ) 을 참조하십시오

165438+ 10 월 29 일 투자자는 3250 에서 5 개 창고 개설 RB 1705 계약을 매입했습니다. RB 1705 계약 선물 가격이 3 150 으로 떨어지면, 판매와 평창 2 손 (선평창 기간 품종으로 이 위치에 3 손이 남아 있음), 당일 RB 1705 계약 결제가격

165438+ 10 월 29 일 계정 상태:

수수료 = 3250 ×10 × 0.00012 × 5+3150 ×10 ×

마감 손익 = (3150-3250) ×10 × 2 =-2000 (공식 ③).

일일 정산의 포지션 손익 = (3226-3250) ×10 × 3+(3226-3281) ×10

고객 지분 = 34030.8-2000-3470-57.3 = 28503.5 (공식 ⑦ ⑧ ⑧).

보증금 점유 = 3226 ×10 ×13% × (5+3) = 33550.4 (공식 ⑨).

가용 자금 = 28503.5-33550.4 =-5046.9 (공식 ⑩)

위험 = 33550.4÷ 28503.5 ×100% =117.71%(공식 ) 을 참조하십시오

추가 마진 (가용 자금 ≥ 0) = 5046.9

야간 거래가 있는 품종 (예: 스레드 강철) 의 경우 투자자가 당일 20 시 50 분까지 보증금 부족 (즉 인민폐 5046.9 원) 을 선물 계좌로 송금하지 못하면 당사는 20 시 55 분 이후 강제 평창을 집행할 권리가 있습니다.

야간거래를 하지 않은 품종에 대해 투자자가 다음 거래일 오전 8 시 50 분까지 부족한 보증금을 선물계좌에 입금하지 못하면 당사는 오전 8 시 55 분 이후에 강제 평창을 집행할 권리가 있습니다.

165438+ 10 월 29 일 오후 20 시 50 분까지 투자자 계좌 입금 인민폐 30,000.00 원,165438+/kloc-; 이날 RB 1705 계약 결제가격은 3040 이었다.

165438+ 10 월 30 일 계정 상태:

일일 정산의 포지션 손익 = (3040-3226) ×10 × 8 =-14880 (공식 ④).

고객 지분 = 28503.5+30000-14880 = 43623.5 (공식 ⑦ ⑧ ⑧).

보증금 점유 = 3040 ×10 ×13% × 8 = 31616 (공식 9

가용 자금 = 43623.5-31616 =12007.5 (≥ 0) (공식 참석).

위험 = 33550.4÷ 28503.5 ×100% = 72.47% (공식? ) 을 참조하십시오