거래 시스템의 분류

통계적 차익 거래와 고주파 거래 외에도 거래 시스템은 일반적으로 다섯 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.

I. 추세 시스템

추세 추적 거래 시스템은 고주파 거래가 노출되기 전에 가장 유행하고 널리 보급된 거래 시스템 유형입니다. 가장 초기의 추세 추적 거래 전략은 20 세기 초에 형성되었으며, 주로 평균선을 이용하여 매입, 보유, 매각했다. 이후 컴퓨터에서 생성된 개장과 파장 신호로 인해 오늘날의 추세 추적 시스템은 더욱 완벽하고 성숙해졌습니다. 그러나, 아무리 현대화되더라도, 추세 추적 시스템은 일부 시장 상황에서 실패할 것이다.

추세 추적 시스템의 수익성에 대한 가정은 주식 또는 선물 시장이 강력한 상승 또는 하강 추세를 형성하고 있다는 것입니다. 일반적으로, 우리는 강한 상승이나 하락 추세가 35 도보다 큰 상승 또는 하강 통로를 따라 가격이 운행되고 철수가 적다는 것을 의미한다고 생각한다. 예를 들어 상승 추세에서 조정 폭이 작고 이윤 평창이 뚜렷하지 않다.

역사적 수치로 볼 때, 시장은 시간의 30 ~ 35% 가 추세 시세에 처해 있다. 트렌드 시장에서는 투자자들을 탐욕 (상승 추세) 이나 두려움 (하락 추세) 으로 만드는 요인이 있는 경우가 많습니다. 투자자들의 이러한 극단적인 감정과 행동은 종종 시장 가격의 빠른 변화를 초래한다. 트렌드 추적 시스템은 이러한 장점을 활용하며, 종종 단시간에 풍성한 이윤을 거둘 수 있다.

시장의 대세를 파악하기 위해 거래연구자들은 상응하는 추세 추적 시스템을 개발했다. 이러한 추세 추적 시스템은 거래자에게 인기가 많다. 각 거래자는 간단하고 빠르게 돈을 벌고 싶어하기 때문이다. 그렇다면 트렌드 거래의 단점은 무엇입니까? 트렌드 거래자로서, 당신은 추세가 비교적 강한 시장이나 일정한 속도의 투기성 시장에서 거래를 해야 한다. 진동하는 시장이나 트렌드가 없는 시장은 이들 거래자들에게 악몽이 될 것이다.

추세 시스템은 주로 스윙 시스템, 일일 거래 시스템, 운동 에너지 시스템 또는 기타 빠른 리듬 거래 시스템을 포함합니다. 중지 손실은 종종 다양한 트렌드 거래 시스템을 수반한다. 트렌드 거래 시스템의 개념은 몇 차례 큰돈을 벌 수 있는 기회를 포착하기 위해 끊임없이 작은 돈을 잃는 것이기 때문이다. 따라서 추세 거래 투자자로서 이러한 위험을 감당할 수 있는 능력과 이러한 거래 손실을 상쇄할 수 있는 충분한 자금이 있어야 합니다.

앞서 언급했듯이 추세 거래 시스템의 가장 큰 제약은 현재 시장의 약 30% 만이 추세인 경우에만 사용할 수 있다는 것입니다. 거래자가 빠르게 흔들리는 시장에 트렌드 시스템을 적용하려고 하면 퇴출할 때까지 계속 적자를 낼 것이다. 거래자가 시장이 트렌드 거래에 적합한지 알 수 없다고 가정하면 많은 돈과 시간을 잃을 수 있다.

둘째, 역세 시스템.

역세 거래 시스템은 역시장 주류 추세와 장기 트렌드로 거래하는 시스템이다. 주류 트렌드를 판단하는 가장 좋은 방법은 주간 KK 라인이 아닌 주간 KK 라인을 사용하는 것으로 알려져 있다. 역세는 이름에서 알 수 있듯이 반대 방향의 전략이다. 역세 시스템은 수십 년 동안 존재해 왔지만 중소투자자들의 환영을 받지 못했고, 그 무시는 투자자의 천성으로 인한 것이다.

역세 거래는 단시간 또는 중간 기간 동안 주류 추세를 거스르는 거래이다. 본질적으로 시장이 초과 판매되거나 초과 구매될 때 반대 창고를 보유하는 것이다.

역세 거래자로서, 일반적으로 장기적이고 풍부한 시장 경험이 필요하다. 일반적으로 진동거래자, 일내 거래자, 단기 거래자는 역세 거래의 주체이다. 역세 거래 성공의 관건은 역세 지표, 특수 K 라인 차트, 충분한 거래 경험에 있다. 역세 거래자는 보통 추세가 바뀌기 전에 예측을 한다.

역세 거래 시스템은 추세 거래 시스템이나 획기적인 거래 시스템에 비해 역거래이므로 일반적으로 더 큰 거래 위험을 수반합니다. 따라서 역세 거래자로서, 너는 반드시 비교적 좋은 정지 손실 소질이나 정지 손실 전략을 가지고 있어야 한다. 이는 주류 추세가 종종 막을 수 없는 반면, 역세 거래 기회는 잠시 사라지고, 더 심각한 투기 성향이 있어 연속 방향이 잘못된 상황이 발생할 가능성이 높기 때문이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 역세, 역세, 역세, 역세, 역세, 역세) 통계에 따르면 역세 거래 시스템은 20% 에서 효과적이다.

셋째, 거래 시스템 (획기적인 시스템)

1950 년대에는 획기적인 거래 시스템이 시장에 처음 등장했고, 시장 상황은 이때와 같다. 1929 의 주식재해는 이제 막 지나갔고, 주식시장은 제 2 차 세계대전으로 극도로 약세를 보였다. 미국 1990 의 투기주식시장과는 달리 1950 부터 1960 까지의 주식시장은 주식 자체의 가치에 투자하는 경향이 있다. 획기적인 시스템은 당시 시장 조건 하에서 가장 좋은 전략이었다.

획기적인 거래 시스템은 시장이 아무런 조짐 없이 조정 플랫폼을 구축한 후 가격이 갑자기 오르거나 하락한 경우 (그러나 거래 시스템을 돌파하는 것이 더 널리 사용되는 경우) 에 적용된다.

투기 분위기가 강하지 않을 때, 시장은 종종 자신의 내적 가치에 근거하여 플랫폼이나 상자체를 구축한다. 이후 거래자, 특히 큰사람들은 기본면의 돌연변이에 따라 많은 칩을 빼앗아 가격이 갑자기 오르고 상승을 가속화할 것이다.

트렌드 거래 시스템에 비해 획기적인 거래 시스템의 장점은 획기적인 거래 시스템이 추세나 급격한 진동이 없는 시장에 적용될 수 있다는 것입니다. 거래 시스템을 돌파하는 사용자로서 격차를 이해하고 그 영향을 아는 것이 특히 중요하다. 점프 격차는 종종 거래 시스템의 폭리를 돌파하는 시작이다.

그렇다면 거래 시스템을 돌파하는 결함은 무엇일까? 이 시스템은 추세 추적 시스템과 달리 추세성이 강한 시장에서는 만족스럽지 못하다. 강한 추세 시세에서는 뚜렷한 상자체 형태가 없기 때문이다.

무트렌드 시세나 상자체 시세의 특징에 따라, 우리는 일반적으로 상자체 위에 멈춤을 설치한다 (만약 위로 돌파한다면). 이 설정은 추세 추적 시스템보다 더 잘 지원됩니다. 추세 추적 시스템은 연속 오류가 발생할 가능성이 높으며, 시스템 돌파에서는 거의 발생하지 않습니다. 통계에 따르면, 획기적인 거래 시스템은 40%-50% 에 효과적입니다.

넷째, 가격 범위 거래 시스템 (Trading Range Systems)

가격구간거래제도는 20 세기 후반에 발전한 거래제도로 당시 시장 변동폭이 비교적 컸다. 이 거래 시스템은 미국 주식시장 1970 부터 1980 까지 가장 인기 있는 시스템 중 하나입니다.

가격구간 시스템에 적합한 시장은 보통 경기 침체기에 나타난다. 역사적으로 볼 때, 일반 시장은 붕괴 후 가격 구간으로 진입할 것이며, 이때 시장은 경제 전환기에 처해 있다.

가격 구간 시세는 추세자유시세와는 달리 이런 상태의 시세 진동이 크며 뚜렷한 최소값과 최대값이 있다. 따라서 트렌드에 적합하지도 않고, 시스템을 돌파하기에도 적합하지 않다. 일반적으로 최소 변동 구간은 10% 까지 가격 구간 시세라고 할 수 있다고 생각합니다.

가격 구간 시스템은 가격 구간 내 대역 순환의 특징을 이용한다. 즉, 창고를 최고가로 트리거한 다음 빈 창고가 주가 하락을 기다리고 있다. 가격구간 시스템 거래자는 가격이 오를 때 매입하고, 가격이 떨어질 때 판매한다. 시장이 가격 구간에 있을 때, 이것은 경험 많은 투자자들에게 풍성한 이윤을 가져다 줄 수 있는 완벽한 수익 모델이다.

가격 구간 제도의 한계는 첫째, 특별한 경제 시기가 아닌 한 시장은 일반적으로 가격 변동 구간에 있지 않다는 것이다. 둘째, 가격 변동 범위가 항상 정확한 것은 아니다. 아마도 이번 고점은 지난번보다 더 높거나 낮을 것이다. 가격 간격 거래자는 항상 이전 세그먼트의 추세를 반복하는 가격 추세를 기본값으로 설정하므로 이러한 유형의 거래자는 많은 시장 경험이 필요합니다. 통계에 따르면 가격 구간 시스템은 20% ~ 25% 시간 동안 유효하다.

동사 (verb 의 약어) 헤지 시스템

헤지시스템의 성숙과 보급은 20 세기 말 기관 거래자의 참여 때문이다. 기관 거래자의 자금이 어마하고 일방적 투기가 위험하기 때문에 여러 주식과 상품의 조합이 위험을 피하는 가장 좋은 수단 중 하나가 되었다.

헤지시스템의 거래자들은 한 상품이나 주식을 매입한 후 다른 상품이나 주식지수를 팔아 일방적인 위치의 위험을 피한다. 예를 들어 선물 시장에서는 거래자들이 가축을 매입하고 옥수수를 판다. 외환시장에서 거래자는 한 통화를 매입하고 다른 통화를 판매한다. 주식시장에서 거래자는 주식을 매입하고 주가를 팔았다.

이 네 가지 거래 시스템보다 헤지 시스템이 더 복잡하고 더 많은 전문 지식과 기술이 필요합니다. 거래자의 배경 지식은 거래의 주식 정보뿐만 아니라 관련 상품, 통화 추세, 옵션 등을 알아야 하기 때문에 헤지 시스템은 초급 거래자에게 적합하지 않다.

전문 거래자는 헤지 시스템을 사용하여 단기 및 중기 상황과 같은 다양한 주기적인 위치를 해결합니다. 1 급 거래자는 종종 역방향으로 가는 경향이 있지만, 단지 헤지 시스템을 이용하여 자신의 손실을 통제하고 심지어 손실을 확대하는 것도 헤징 시스템의 결함이다. 전문 교육 배경과 시장 지식이 없는 투자자들에게 헤지제도는 그들의 손실을 증가시키고 그들에게 더 큰 피해를 줄 뿐이다.

거래 시스템은 거의 한 세기 동안 발전해 왔으며, 각 거래 시스템은 서로 다른 시장 상황에 따라 기복을 겪었다. 미래의 시장 발전에는 거래 시스템마다 다른 진화가 있을 것이며, 심지어 고주파 거래 등 신흥 시스템도 나타날 것이다. 시스템이 어떻게 작동하는지, 어떻게 개발되는지, 언제 사용되는지를 충분히 이해해야만 현재 시장 상황에 적합한 거래 시스템을 현명하게 선택할 수 있다.