금융학 대학원생, 제로 기초과학을 어떻게 정량화하는가?

정량화금융학 또는 금융공사는 현재 국내에서 주로 거래 전략 연구, 파생품 가격 책정, 위험관리의 세 가지 발전 방향을 가지고 있다.

주식 선택, 타이밍 및 차익 거래를 포함한 거래 전략 연구 주식 선택은 주로 α와 β 전략에 기초한다. 타이밍 측면에서 기계 학습 방법은 SVM 및 신경망과 같은 중국에서 매우 인기가 있습니다. 현재 이 일은 권상 선물회사의 연구부 (금융공학팀), 자영업부 (수량화 거래), 자산관리부에서 비교적 흔하다. 거래 전략에 관한 연구는 권상들의 금공 특집 연구 보고서를 볼 수 있다. 일부 대권상들의 금공 특집 연구 보고서는 여전히 매우 가치가 있다. 구체적으로 신부 금공그룹 순위를 참고할 수 있다.

파생품 정가는 장외 (장내) 옵션의 정가와 차익 거래를 가리키며, 권상들의 장외 시장부 (장외 제품) 와 자산관리부에서 많이 볼 수 있다. 일부 일선 권상들의 기관영업부도 거래팀이 장외 옵션 가격을 담당하고 있다. 파생물의 정가는 유학생이 많이 차지한다. 어쩔 수 없이 외국 옵션 이론이 더 성숙해지는 것은 필연적이다. 그리고 개인적으로 파생품 가격을 정하려면 박사 학위를 받는 것이 좋다고 생각한다 ...

위험 관리, 주로 헤지에 중점을 두고 있으며, 일반적으로 좋은 포트폴리오 관리 및 파생물 헤지 지식이 필요합니다. delta 헤지, 감마 헤지는 자연스럽게 필수적입니다. 권상풍통제부에서 많이 볼 수 있다.