거래별 헤지의 예

이 계좌의 계좌 개설 보증금은 200000, 10 입니다. 10 월 7 일, 고객이 창고를 열어 PTA8 1 1 선물 5 손, 거래가 6800, 6802 에서 PTA 5 손을 매입했습니다. 이날 고객은 PTA 선물 5 손, 거래가 6878, 당일 PTA 결제가 69 18 을 팔았다. 어제 결제 가격 6870, 거래 보증금 비율 10%, 수수료 일방적 15 원, PTA 선물 계약 1 인당 5 톤이라고 가정합니다. 그렇다면 고객의 당일 자금의 변동은 헤지결제 당일 평창 손익 (6878-6800) × 당일 평창 손익 (1950) × 5 = 2900 수수료 (15 × 650) 입니다 당일 자기자본 잔액은 2000000+1950-150 = 201800 입니다. 보증금은 가용 자금 6918 × 5 ×10% =17295 원을 차지합니다.

고객은 65438 년 6 월 8 일 PTA8 1 1 선물 5 수평창 계약, 거래가 6898, 이후 2943 년 90 1 대두박/KLOC-0 을 팔았다 그렇다면 고객의 계좌 상황은 다음과 같다. 헷지 결산 당일 평창 손익 (6898-6802)*5*5=2400 일 개창 손익 (2967-2943) *10 */Kloc 10= 175 당일 지분 잔액 201800+2400-175 = 204025 보증금 2967×점유