은행 리스크 관리의 정의

미국 연방 준비 제도 이사회 의장 애륜 그린스펀 (Alan Greenspan) 은' 미국은행가' 세기판 (1999 년 2 월 출판) 의 시작 문장' 위험, 규제, 미래' 에서 "은행이 미국 연방 준비 제도 이사회 부주석인 Roger W. Ferguson JR. 은 2002 년 3 월 4 일' 은행위험 관리의 미래로 돌아가기' 라는 제목의 연설에서 "은행이 위험을 감수하면서 생존하고 번영하고 위험을 감수하는 것은 은행의 가장 중요한 경제기능이자 은행이 존재하는 이유" 라고 지적했다.

상술한 결론은 상업은행의 핵심 경쟁력이 위험관리 능력이고, 상업은행이 위험을 감수하고 위험을 적절히 관리하고자 하는지 여부는 손익과 생사를 결정한다는 것을 보여준다.

전통적인 금융 이론은 상업은행이 존재하는 근본 원인은 예금자와 대출자 사이의 중개자 역할을 하는 것이라고 생각한다. 마르크스는 "은행은 예금자와 대출자의 집중지이다" 고 분명히 지적했다. 그러나 상업은행 초기에 서비스 제공의 가치는 대부분 자금 조달 기간, 시간, 금액, 현금, 증빙서류 인도 등 양측의 갈등과 어려움을 해결하는 데 있다. 정보기술, 주식, 채권 등 금융수단이 광범위하게 사용되고 지불 수단이 매우 편리한 오늘날 금융기관이 이런 서비스를 제공하는 가치는 이미 매우 작은 비율을 차지하고 있다. 현재 조건 하에서' 대출자' 와' 대출자' 가 은행을 중개인으로 필요로 하는 이유는 은행이 위험을 더 효율적으로 관리하여 융자에서 가장 중요하거나 유일한 장애를 극복할 수 있기 때문이다.

은행 감독의 발전 추세도 은행 위험이 규제 당국 (그리고 상업은행 자체) 의 관심의 초점임을 보여준다. 신바젤 협정이 제시한' 세 가지 기둥' (자본 충족률, 정부 규제 및 시장 제약) 은 모두 위험 지향적입니다. 은행이 필요로 하는 자본의 양은 전적으로 위험 수준에 따라 결정됩니다. 정부 감독은 위험 기반 규제입니다. 시장 제약의 핵심은 시장 참여자들이 은행 위험 상황의 변화에 더 많은 관심을 기울이고 은행과의 업무 관계를 유지하거나 변경함으로써 은행의 꾸준한 경영을 촉진하는 것이다.

지난 30 여 년 동안, 모든 도산과 정부가 인수한 은행들은 모두 위험관리에 심각한 문제가 발생했기 때문이다. 1980 년대 미국 예금대출협회 위기부터 90 년대 초까지 계속된 일본 은행업 위기, 80, 90 년대까지 계속된 라틴 아메리카 금융위기부터 최근 아시아 금융위기, 1995 까지? 선물 거래로 인해 8 억 6 천만 파운드의 막대한 손실이 발생했기 때문에 앨리슨은 232 년 역사를 가진 바레인 은행을 사망으로 몰아넣었다. 2002 년, 그녀는 존을 찾았습니까? 루스나크는 불법 외환거래로 7 억 5 천만 달러를 잃고 아일랜드 연합은행의 시가가 하루 만에 13.7% 폭락했다. 이러한 사실들은 위험관리가 상업은행의 생명선이라는 것을 거듭 증명했다.

상업 은행 운영 위험의 특수성

핵심 역량의 개념과 그에 상응하는 이론은 미국의 저명한 관리학자 C.K.Prahald 와 Gary 인가? 게리 하머가 먼저 그것을 제안했다. 이들은' 하버드 비즈니스 리뷰' 제 1 호 1990 호에서 발표한 문장' 기업 핵심 경쟁력' 이 처음으로 체계적으로 이를 설명했다. 그들은 "기업의 지속적인 경쟁 우위는 핵심 역량에서 비롯된다" 고 생각한다. 핵심 역량은 기업이 장기적으로 생존할 수 있는지 여부를 결정하는 근본 요소이며, 기업이 보유한 유형물질자원과 무형규칙자원 뒤에 있는 능력이다. " 이 문장 중 기업 핵심 역량을 검증하는 기준도 제시했다.' 가치 우위 (고객에게 더 높은 가치를 창출할 수 있음)',' 불완전 모방',' 불완전 대체',' 불완전 거래성' 으로 요약됐다.

상업은행의 위험관리 능력이 이러한 기준에 부합합니까? 융자가 가장 중요하거나 유일한 장애물은 위험이기 때문에, 다른 금융기관이 융자에서 창출하는 핵심 가치도 위험 관리여야 한다. 상업은행과 비은행 금융기관의 차이점은 무엇입니까?

* * * 뮤추얼 펀드 (오픈 펀드) 를 예로 들어 설명하겠습니다. 표면적으로 볼 때, * * * 펀드, 상업은행과의 역할은 흑자 단위에서 적자 단위로 자금을 유입하는 것이다. 이 둘의 차이는 형식적인 것 같다. 자금을 받을 때 은행은 예금증서나 통장을 발행하고, 펀드는 펀드 단위나 수혜자의 증명서를 발급한다. 적자 단위에 자금을 주입할 때, 은행은 대출 계약을 받았고, 기금은 증권을 받았다. 따라서 둘 다 완전히 대체 될 수있는 것 같습니다. 미국의 유명한 금융 전문가 Zvi? 보디는' 상업은행이 뮤추얼 펀드로 대체되어야 한다' 는 유명한 결론을 내렸다. 좀 더 심도 있는 분석에서, * * * 와 기금, 상업은행이 금융중개를 추진하는 데 있어서의 핵심 가치는 관리위험이지만, 위험을 관리하는 도구와 방법에서 질적인 차이가 있다. 바로 이러한 차이로 우리는 위험관리 능력이 상업은행의 핵심 능력이라고 말할 수 있다.

(a) 상업 은행이 위험을 관리하는 도구는 표준화되지 않았다.

전형적인 의미에서 은행이 발행하는 모든 대출은 대출자의 구체적인 요구에 따라 설계된다. 대출 금액, 기한, 이자율, 인출 약정, 상환 약정은 모두 대출자의 독특한 미래 현금 흐름에 해당한다. 동시에 대출 발행시 정보 근거와 조사, 감사, 발행, 재활용 프로세스도 표준화되지 않았다. 이러한 표준화되지 않은 특징으로 대출 도구가 고객의 차별화된 특수한 요구를 충족하고, 모든 규모와 유형의 기업, 일반 소비자들에게도 적용될 수 있습니다.

보충 답변: 간결한 정의가 필요합니다.

기업이 시장 개방, 규제 해제, 제품 혁신에 직면할 때 변동도가 높아져 경영 위험이 높아진다. 좋은 위험 관리는 의사결정 실수의 확률을 낮추고 손실 가능성을 피하며 기업 자체의 부가가치를 높이는 데 도움이 된다.