기금넷 공식사이트 - 금 선물 - 선물 외판 거래 과정에서 어떻게 승률과 손익비의 균형을 맞출 수 있습니까?
선물 외판 거래 과정에서 어떻게 승률과 손익비의 균형을 맞출 수 있습니까?
일파 추세가 반등하여 허사가 되기를 기다리고 있다. 같은 획기적인 방법을 사용하다.
거래자 A 는 A, B, C 를 세 번 공략했고, 두 번 실패했고, 한 번 성공했고, 승률은 33% 였다. 그러나 그는 가짜 돌파 후 퇴장하는 정지 손실 방법을 사용했기 때문에 각 정지 손실 자리는 매우 작았고, 뒤의 추세는 번졌다. CE 의 길이를 그의 정지 손실 위치로 나누면 더 높은 보고 바람 비율을 얻을 수 있다. 즉, 그는 끊임없는 작은 손실로 큰 이윤을 얻었다.
거래자 B 는 A 지점에서 한 번 빈칸을 하고 손실 1 을 멈춘다. 그는 여태껏 해악을 건드리지 않았기 때문에 한 번 거래하고 한 번 성공했다. 이 경우 승률은 100% 입니다. 그러나 그의 멈춤 손실이 상대적으로 높기 때문에 CE 길이를 그의 멈춤 손실로 나누면 바람에 보고되는 비율이 낮아진다. 그는 엄청난 손실의 위험을 무릅쓰고 승률을 유지했다.
이번 거래에서 두 사람은 모두 돈을 벌었지만, 더 큰 시장이 D 점을 돌파하면 누구의 손실이 더 커질까? 분명히 상인 B 입니다.
이는 동일한 거래 시스템을 사용하여 입장하고 다른 전략을 채택한다면, 중간 서명률과 신문 비율은 반드시 반비례해야 한다는 것을 알 수 있다.
따라서 거래 시스템의 수익성을 판단하는 것은 단순히 승률을 이야기하는 것은 의미가 없고, 단순히 바람비를 보고하는 것도 의미가 없다.
선물 거래의 기본 원칙: 제때에 보상하여 이윤이 계속 증가하게 하다.
성공적인 거래에는 매우 높은 예측 정확도가 필요합니까? 나는 말하고 싶다: "이것은 오해이다."
"시장 예측" 에 너무 많은 시간을 들이지 말고 "위험 통제 및 자금 관리" 에 시간을 할애하여 적은 노력으로 더 많은 일을 할 수 있습니다. ""
판단 실수는 거래 과정에서 피할 수 없는 현상이다. 우수한 거래자는 가능한 한 이윤을 극대화해야 한다.
전문가들은 평균 이윤이 평균 적자보다 훨씬 많기 때문에 많은 돈을 번다. ""
그렇다면 간단한 자금 관리 모델은 무엇일까요?
아래에 간단히 소개해 드리겠습니다.
(1) 우리 창고는 보통 어떤 건가요?
대부분의 사람들은 일정한 성공률 하에서 창고가 클수록 더 많이 번다고 생각한다. 거래에서 창고가 클수록 더 많이 버는 것은 아니다. 사실, 적당한 창고 크기는 단일 성공률과 손익비와 관련이 있다.
주문 성공률이 50% 라고 가정합니다. 우리는 처음으로 옳은 일을 하고, 두 번째로 잘못을 저지르고, 세 번째로 너무 많은 주문을 하고, 네 번째 잘못을 저질렀다. ....
저희 창고에는 100%, 50%, 25%, 10% 의 네 가지 형태가 있습니다. 다음 네 가지 거래의 결과를 살펴 보겠습니다.
네 가지 거래의 결말:
100% 창고가 일찍 죽어서 거의 순간적입니다. 50% 의 창고 위치, 계좌는 잘 움직이지 않고, 죽지 않았지만, 이윤은 없다. 10% 창고는 안정적으로 이윤을 낼 수 있지만 적은 돈을 벌어 6% 를 번다. 가장 큰 이윤은 25% 의 창고 위치, 이윤은 약 20% 정도이다.
이제 우리 모두 왜 우리가 무거울 수 없는지 알겠지? 성공률이 50% 를 넘어 90% 에 이른다고 해도 처음 9 회 모두 옳아요. 마지막으로 지면 게임 전체를 지게 되고 계좌는 제로가 될 수 있으니까요. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 게다가 너는 90% 의 성공률을 달성하기 어렵고, 9 회 연속 이윤을 내기 어렵다.
실제로 최적의 포지션 비율은 성공률 P 와 손익비 R 과 관련이 있습니다. 손익비 R 은 평균 이익과 손실의 비율입니다. 손익비율이 높을수록, 더 많이 벌고, 적자가 적을수록, 창고는 자연히 커질 수 있다. 성공률은 자연히 간단하고, 성공할수록 창고 위치가 커질 수 있다.
(1) 왜 재창고를 할 수 없습니까?
1, 방향이 옳아 돈을 벌 수 없다. 빈번한 정지 손실, 매번 적자가 크다. 지렛대가 매우 크기 때문에 선물에 있어서 시기가 매우 중요하다. 시장의 상승 추세에서 시장 변동의 4% 는 매우 흔하다. 그러나 만약 당신이 무거운 창고를 가지고 있다면, 4% 의 변동이 당신의 계좌를 30% 이상 잃게 할 수 있습니다. 이것은 큰 손실이기 때문에, 당신은 4% 전에 강제로 출국할 수 있습니다. 그 결과 변동이 발생한 후 시장은 원래의 상승 추세를 이어갔다. 결국 나는 방향을 제대로 찾았지만, 돈을 벌지 못했고, 적지 않은 손해를 보았다. 80% 의 정지는 저항할 수 있는 것으로 밝혀졌다.
2. 검은 백조를 만나면 너의 이윤이 하룻밤 사이에 제로가 될 수 있다. 검은 백조는 거의 발생하지 않지만 일 년에 몇 번 발생하는 것도 정상이다. 비록 네가 여러 해 동안 피하는 데 성공했지만, 몇 년에 한 번 만나는 것도 정상이다. 이전에 수십 배나 수백 배를 벌었다고 해도 검은 백조를 만나면 떠날 기회를 주지 않을 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 돈명언) 아니면 이성을 잃고, 차마 자를 수 없습니다. 단 며칠 만에 두 번 연속 하락하거나 낙폭 10% 로 제로가 될 수 있다.
3, 무거운 창고, 정지 손실, 큰 손실, 당신의 사고 방식이 악화 될 수 있습니다, 무거운 창고 후 30% 를 철회하는 것은 정상입니다, 당신의 사고 방식은 쉽게 비합리적이고, 빨리 돈을 벌기 위해 열심입니다, 결과는 더 급할수록 적자가 더 급한 악순환에 빠집니다.
(2) 어떤 상황에서 재창고를 할 수 있습니까?
위의 공식을 보면 성공률이 매우 높고 손익이 매우 높을 때, 너의 최적의 창고는 바로 중창이라는 것을 알 수 있다.
위의 켈리 공식에는 한 가지 결함이 있는데, 한 가지 조건은 바로 정지 손실의 절대값이며, 공식에는 정지 손실의 절대값이 없다. 50%, 80% 와 같이 손익이 크다고 해도, 이럴 때는 재창고를 할 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 성공명언) 극단적으로, 만약 당신의 멈춤 자리가 50% 라면, 만약 당신이 연속으로 두 번 멈춘다면, 당신은 창고를 터뜨릴 것입니다.
따라서 우리의 재창고에 대한 요구는 다음과 같습니다.
첫째: 방향 판단 성공률이 높아야 하고, 정지 손실 횟수가 적어야 총 철수가 작아진다. 성공률, 시장이 이럴 때 너의 판단 성공률은 매우 높다. 이론적 공진이 여러 개 있을 때 성공률이 높을 확률이 높다.
둘째: 손익비율이 높다는 것이다.
당시의 거래에 있어서 손익비는 매우 불확실하다. 그 당시에는 성공률과 손실만 확정할 수 있었고, 미래의 이윤은 확정할 수 없었다. 왜냐하면 우리는 늘 얼마나 많이 번 것은 시장이 주는 것이고, 적자는 우리가 통제할 수 있는 것이기 때문이다. (존 F. 케네디, 돈명언)
이것이 우리가 이익이 자유롭게 운영될 수 있다고 말하는 이유이다. 단순히 기술 분석에 따라 미래의 이윤공간과 어떤 거래의 손익을 판단할 수 없기 때문이다. 그래서 손익은 이 개념보다 사후 의미가 있어 사전에 알기가 어렵다.
따라서 순수 기술 분석은 어떤 거래의 손익비를 미리 알 수 없다. 이는 기본면에 달려 있다. 기본면이 미래의 가격 방향과 구간을 결정하기 때문에 기본면의 보조가 필요하고, 순수 기술 분석은 할 수 없기 때문이다.
셋째: 1 손의 멈춤 범위는 매우 작기 때문에 매번 멈춤이 작다는 것을 반드시 보장해야 한다.
각 손실 = 1 손 중지 손실 범위 * 손 수 (위치)
1 손의 정지는 매우 작아서, 창고가 크더라도 총 손실은 일정 범위 내에서 통제할 수 있다.
중지 손실 폭이 너무 작아 자주 중지 손실이 발생할 수 있기 때문에 결과: 매번 중지 손실은 작지만, 예를 들어, 한 시세를 잡는 데 5 번의 중지 손실이 필요합니다. 즉, 총 손실이 15%, 철수 15% 를 초과합니다. 매번 5% 를 잃고 5 회 연속 손해를 본다면 25% 이다. 퇴로가 너무 크다.
따라서 성공률을 높이고 총 추출이 적기 때문에 방향 판단 성공률이 더 높다. 이것은 네가 중점에 대한 파악에 달려 있다. 잘 파악하면 성공률이 높고 손실이 적은 두 가지 조건을 달성할 수 있다.
네 번째 조건: 무거운 창고는 반드시 일 내에 안전이익이 있어야 한다.
만약 하룻밤 사이에 검은 백조가 나타난다면, 이때 국내 시장은 정지되어 있습니다. 비록 당신의 정지는 작지만, 지금 이 순간, 당신은 손실을 멈출 수 없습니다. 다음 날 가격은 당신의 정지에서 멀어질 것입니다. 그러면 당신이 원래 설정한 작은 정지손실자리는 쓸모가 없습니다.
따라서 위에서 볼 수 있듯이, 효율적인 돌파구가 나타나면서 멈춤이 작다는 것을 보장할 수 있을 때, 몇 번 연속으로 멈추더라도 큰 영향을 미치지 않을 것입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 네가 하루 안에 여전히 안전수익이 있는 후에, 너는 밤새 추세를 할 수 있다. 그래서 무거운 창고의 조건이 매우 가혹하다는 것을 알 수 있다.
(3) 창고를 추가하는 방법: 거꾸로 된 피라미드를 사용하여 코드를 추가하십시오.
짧은 선은 가창에 적합하지 않고, 추세는 가창에 적합하다. 일반적으로 창고를 추가해야 하는 몇 가지 경우가 있습니다.
1. 기본면의 변화가 발견되었지만 기술면은 아직 반영되지 않았다. 투기시장이 항상 이성적인 것은 아니다. 종종 감성적인 면이 있다. 예를 들어, 기초적인 측면이 좋을 때, 도형은 종종 또 흔들리고, 심지어 떨어질 수도 있고, 그 반대의 경우도 마찬가지이다. 이때, 유리한 자리를 차지하려고 하지만 더 많은 충격 위험을 감수하고 싶지 않다면, 단계적 투자 기술을 채택해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 자신감명언)
2. 기술면에는 신호가 있지만 확인하지 않고 잘 파악하지 못합니다. 한편으로, 나는 기회를 놓치고 싶지 않다. 반면에 잘못을 판단할 때는 손실이 적다.
가창방법: 창고는 점점 작아지고 커져서는 안 된다. 예를 들어 피라미드가 거꾸로 걸려 있고, 15-20% 바닥 창고, 10% 에 5% 를 더합니다.
왜냐하면: 상승파에서는 상승폭이 고정되어 있기 때문입니다. 가격이 높을수록 상승하는 공간이 작을수록 하락할 확률이 높아진다. 만약 커지면 너의 주문이 적자가 될 위험이 커진다.
당신이 빈, 10% 창고, 10% 상승, 10% 를 번다고 가정해 봅시다. 하지만 20 ~ 30% 의 창고를 추가하면 가격이 3.3% 하락하고 이윤이 전부 토출됩니다. 조심하지 않으면 손해를 본다.
하지만 20% 의 창고가 10% 증가하면 20% 는 번 다음 10% 를 30% 로 더합니다. 그럼 가격이 3.3% 떨어지면 10%, 이익 10% 를 탈퇴합니다. 7% 만 떨어지면 너의 이윤은 전부 토할 것이다. 그리고 7% 떨어지기 전에 미리 퇴장할 수 있는 충분한 시간이 있습니다.
설명해야 할 것은 피라미드에 비해 창고를 줄이는 것이 일부 사람들에게 더 적합하다는 것이다. 만약 피라미드가 더 많이 하면, 더 많이 하면, 더 큰 시장이 계속 하락하면, 이윤이 크게 회수되고, 심리상태에 심각한 영향을 미치고, 목록을 지키기가 어렵다는 것이다. 만약 당신이 점차 창고를 줄이면, 당신은 이윤의 일부를 잠그고 있지만, 당신은 떨어지는 것을 두려워하지 않습니다. 왜냐하면 당신은 더 낮은 위치에서 주문을 할 수 있고, 심리적으로 더 편할 수 있지만, 당신은 주문을 보유할 수 있기 때문입니다. 피라미드는 더 과학적이지만 자세를 줄이는 것이 더 편하다.
하지만 중간에 확실성, 가격 대비 성능, 손실이 적을 수 있는 기회가 있다면, 당신의 창고는 더 커질 수 있고, 거꾸로 된 피라미드와 맞지 않을 수 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 자신감명언) 이때 너의 창고도 입고된 셈이다.
(4) 자금 배분: 다종 전략 (검은 백조 예방)
한 품종 검은 백조의 확률이 5%, 두 품종 검은 백조의 확률은 5%*5%=0.25%, 세 품종 검은 백조의 확률은 5%*5%*5%=0.0 125% 라고 가정합니다. 0.0 125% 의 확률이 너무 낮아서 일어나지 않습니다.
따라서 다종 전략을 채택할 경우 검은 백조를 만날 확률이 매우 낮다는 것은 불가능하다. 현실적으로 다종 전략은 계좌를 안정시키고, 큰 변동을 일으키지 않는다. 즉, 한 품종은 손상을 멈추고, 다른 품종은 추세를 포착하여 전반적인 수익을 달성한다.
물론, 그 계산 방법은 이러한 다른 품종의 상관관계가 0 이라고 가정하여 낮은 확률을 달성하는 것이다. 연관성이 더 크면 저금리 문제를 실현할 수 없다. 예를 들어, 금은 은높이와 관련이 있으며, 금에도 검은 백조가 나타난다. 두 가지 품종을 가지고 있어도 발생 확률은 여전히 0.25% 가 아니라 5% 이다. 동시에 여러 품종을 보유하면 관련성이 작을수록 좋을수록 위험을 피할 수 있다. 예를 들어, 농산물, 화학 물질, 금속 사이의 연관성은 매우 약하다. 농산물에서 설탕과 면화는 중요하지 않다.
자금의 비율상 일부 자금은 농산물에 투자하고, 일부는 화공에 투자하고, 일부는 금속에 투자하면 체계적인 위험을 피할 수 있다.
기술적으로, 만약 당신이 몇 가지 품종을 배정하고, 몇 가지 품종이 손상을 멈추고, 다른 품종이 트렌드를 잡고 이익을 얻는다면, 당신의 계좌는 안정적으로 증가할 것입니다.
물론, 인간의 능력의 효과와 에너지를 고려할 때, 동시에 여러 품종을 보유하지 말고, 일반적으로 세 가지 품종이 좋다. 만약 우리가 그들을 추월한다면, 우리는 쉽게 주의를 산만하게 할 것이다.