3중 필터 거래 시스템 거래 시스템 필터

1. 필터의 첫 번째 레이어---시장 조류.

필터의 첫 번째 레이어: 추세 지표를 사용하여 주간 차트의 추세를 식별하고 추세 방향으로 완전히 거래하는 '트리플 필터'는 먼저 장기 추세 차트를 분석하고 한 수준 위의 거래 기간을 비교합니다. 대부분의 트레이더는 일일 차트에만 주의를 기울이고 모두가 몇 달 간의 데이터를 다루는 이 차트를 봅니다. 주간 차트를 분석하면 관점이 5배 넓어집니다.

'삼중 필터'의 첫 번째 레이어는 추세 추종 지표를 사용하여 장기적인 추세를 식별합니다. 원래 시스템은 조수의 방향을 식별하기 위해 주간 MACD 히스토그램의 기울기를 사용했습니다. 기울기는 최근 두 개의 기둥 차트 사이의 관계에 의해 결정됩니다. 기울기가 위쪽이면 황소가 통제되고 황소 만 거래되고 있음을 의미합니다. 기울기가 하향인 경우 아래 그림과 같이 짧은 쪽이 통제되고 짧은 쪽만 거래되고 있음을 의미합니다.

주간 차트에서 MACD 히스토그램의 각 틱은 추세의 변화. 0선 아래에서 발생하는 상승 점프는 0선 위보다 더 나은 매수 기회를 제공합니다. 마찬가지로 0선 위에서 발생하는 하향 점프는 0선 아래에서 발생하는 것보다 더 나은 매도 기회를 제공합니다.

위 그림의 주간 MACD 히스토그램: 삼중 필터 중 첫 번째 필터: MACD 히스토그램의 기울기는 최근 두 기둥 차트 간의 관계에 따라 결정됩니다. 트리플 필터의 첫 번째 필터에서는 트레이더는 반드시 주간 차트를 먼저 본 후 일봉 차트를 분석해야 합니다. 주간 차트의 추세가 상승한다면 매수 측면에서만 거래하거나 측면에서 지켜볼 수 있습니다.

주간 차트의 추세가 하락할 경우 단기적으로 거래하거나 횡보할 수밖에 없습니다. 주간 MACD 히스토그램이 위쪽으로 기울면 매수 신호를 나타냅니다. 지표가 0선 아래로 상승하면 매수 신호가 이상적입니다. 주간 MACD 히스토그램이 아래쪽으로 기울면 매도 신호를 나타냅니다. 지표가 0선 위로 떨어지면 매도 신호가 이상적입니다. 주간 MACD 히스토그램의 추세를 확인한 후 일일 차트로 이동하여 동일한 방향의 거래 기회를 찾으십시오.

일부 거래자는 주요 추세를 식별하기 위해 다른 지표를 사용합니다. Steve Notis는 "삼중 필터"의 첫 번째 레이어로 "방향 시스템"을 사용하는 방법을 설명하는 기사를 "Futures Magazine"에 게시했습니다. 13주 가격 EMA의 기울기와 같은 매우 간단한 지표를 사용할 수도 있습니다. 기본 원칙은 동일하며 대부분의 추세 추종 지표는 "삼중 필터"의 첫 번째 레이어로 사용할 수 있습니다. 먼저 주간 차트의 추세를 분석한 후 추세 방향에 따라 일 차트에서 거래하면 됩니다.

트레이더에게는 매수, 매도, 기다려보기라는 세 가지 옵션이 있습니다. "삼중 필터"의 첫 번째 필터는 선택 항목 중 하나를 제거합니다. 큰 상승 추세에서는 매수하거나 기다려 보세요. 큰 하락 추세에서는 추세 방향으로 움직여야 합니다. 그렇지 않으면 바다에 들어가지 마세요.

2. 필터의 두 번째 레이어---시장 파동

필터의 두 번째 레이어: 일일 차트의 오실레이터를 사용하여 주간 상승 추세에서 매일 구매 기회를 찾지 못합니다. 주간 하락 추세에서는 일일 랠리를 활용하여 매도 기회를 찾으세요.

필터의 두 번째 단계는 조류의 방향과 반대되는 파도를 식별하는 것입니다. 주간 추세가 상승했다면 일일 하락 추세는 매수 기회를 나타냅니다. 주간 추세가 하락하는 경우 일일 상승은 매도 기회를 나타냅니다. 두 번째 필터는 일일 차트의 오실레이터를 사용하여 주간 추세에서 벗어나는 거래 기회를 식별하는 것입니다. 오실레이터는 하락 추세에서 매수 신호를 제공하고 상승 추세에서 매도 신호를 제공합니다. "트리플 필터" 트레이딩 시스템의 두 번째 필터 사양에 따르면 주간 추세 방향의 일일 트레이딩 신호만 사용할 수 있습니다.

주간 추세가 상승할 때 '삼중 필터'는 일일 오실레이터의 매수 신호만 받아들이고 매도 신호는 무시합니다. 마찬가지로 주간 추세가 하락할 때 트리플 필터는 일일 오실레이터의 짧은 신호만 받아들이고 매수 신호를 무시합니다. "Strength Index"와 "ADA Pivot Index"는 모두 "Triple Filter"에 적합한 오실레이터 지표이지만 "Stochastic"과 "William Index"도 좋습니다.

주간 MACD 히스토그램이 상승한다고 가정할 때, 강도 지수의 2일 EMA가 몇 주 동안 새로운 최저치를 기록하지 않고 0 아래로 떨어지면 매수 신호가 됩니다. 마찬가지로, 주간 MACD 히스토그램이 하락하고 있다고 가정할 때, "강도 지수"의 2일 EMA가 몇 주 동안 새로운 최고점을 달성하지 못한 채 0선을 상향 교차한다면 이는 다음과 같이 짧은 신호입니다. 아래 그림:

일일 강도 표시 차트 위: 삼중 필터의 두 번째 필터: 많은 오실레이터는 "삼중 필터"의 두 번째 필터와 잘 작동합니다. 근력 지수의 2일 EMA가 그 중 하나입니다. 강도 지수가 0선 아래로 떨어지면 매수 기회를 나타내고, 강도 지수가 0선 위로 교차하면 매도 기회를 나타냅니다.

주간 추세가 상승하는 경우 일일 오실레이터의 매수 신호만 사용하여 매수 포지션을 설정합니다. 주간 추세가 하락하는 경우 일일 오실레이터의 매도 신호만 사용하여 매도 포지션을 개시합니다. 그래프의 가장 오른쪽에는 주간 추세가 하락하고 있으며, 강도 지수가 반등하고 공매도할 때까지 기다립니다.

주간 추세가 상승세라고 가정할 때, '공매도 강세'가 제로선 아래로 떨어졌다가 상승한다면 이는 일봉 차트의 'ADA Perspective Indicator'가 제공하는 매수 신호입니다. 마찬가지로 주간 추세가 하향 추세라고 가정할 때 '강세 파워'가 0선을 상향 교차한 후 하향 하락한다면 이는 일봉 차트의 'ADA Perspective Indicator'가 제공하는 숏 신호입니다. 확률론적 지표의 거래 신호는 과매수 및 과매도 영역을 기반으로 합니다. 주간 MACD 히스토그램이 상승하고 일일 스토캐스틱이 30 아래로 떨어지면 이는 과매도 매수 기회입니다. 주간 MACD 히스토그램이 하락하고 일일 스토캐스틱이 70 이상으로 상승하면 이는 과매수 매도 기회입니다. "삼중 필터"에서 Williams R은 4일 또는 5일 기간을 사용해야 하며 확률론적 지표와 동일한 방식으로 사용됩니다. RSI(상대강도지수)는 전반적인 시장 분석에 적합하지만 가격 변화에 느리게 반응하므로 '트리플 필터'에는 적합하지 않습니다.

3. 필터의 세 번째 레이어----일중 돌파

필터의 세 번째 레이어: 주간 추세가 상승하고 일일 오실레이터가 하락하는 경우 추적 A 정지를 사용합니다. 매수 주문은 장중 상승 반전을 포착합니다. 주간 추세가 하락하고 일일 오실레이터가 상승하는 경우 추적 중지 매도 주문을 사용하여 일중 하향 돌파를 포착하세요.

'트리플 필터' 거래 시스템에서 첫 번째 필터는 주간 차트의 조수를 식별하는 것입니다. 두 번째 필터는 일별 차트에서 조수에 반대되는 파도를 식별하고, 세 번째 필터는 조수를 따라 있는 잔물결을 식별합니다. 일중 가격 조치를 기반으로 진입점을 설정합니다.

세 번째 필터는 차트나 지표를 사용할 필요가 없으며 첫 번째와 두 번째 필터가 매수 또는 매도 신호를 보낸 후 진입점을 설정하는 데 사용되는 기법입니다. 상승 추세에서는 세 번째 필터 레이어인 '추적 매수 중지 주문'을 사용하고, 하락 추세에서는 '추적 매도 중지 주문'을 사용합니다.

주간 추세가 상승하고 일일 추세가 하락하는 경우 추적 매수 중지 주문을 사용하여 상승 돌파를 포착하세요. 주간 추세가 하락하고 일일 추세가 상승하는 경우 후행 매도 중지 주문을 사용하여 하향 돌파를 포착하십시오.

1. 주간 추세 및 일일 추세 행동 거래 지침.

2. 위로 올라가서 기다려 보세요.

3. 상승 및 하락 시 매수 주문을 장기 추적하세요.

4. 거절하고 기다려 보세요. 5. 하락 상승 공매도 추적 매도 주문 중단.

주간 추세가 상승하는 경우 일일 오실레이터가 하락할 때까지 기다려 매수 신호를 보낸 다음 전일 고가보다 한 단계 높은 가격으로 설정된 추적 중지 매수 주문을 사용하세요. 가격이 상승하면 매수 중지 주문이 체결되고 매수 포지션이 설정됩니다. 가격이 계속 하락하고 원래 설정된 매수 중지 주문이 실행되지 않으면 다음날 가격이 최근 고가보다 한 단계 낮아집니다. 즉, 중지 주문이 실행되거나 주간 지표가 반전되어 구매 신호가 유효하지 않을 때까지 구매 중지 가격을 계속 낮추십시오.

위 차트를 보면 추적 중지 매수 - 삼중 필터의 세 번째 필터: 주간 MACD 히스토그램이 9월에 상승세를 보였습니다. 첫 번째 필터는 상승 추세를 보여주고, 두 번째 필터(강도 지수의 2일 EMA)는 0선 아래로 떨어질 때마다 매수 기회입니다.

1. 강도 지수가 0선 아래로 떨어집니다. 다음날 a일의 고가보다 한 단계 높은 매수 중지 주문을 설정합니다.

2. 가격이 계속 하락하고, b일차에는 매수 중지 수준이 고가보다 한 단계 낮아집니다.

3. 시장이 열릴 때 매수 포지션을 설정하고 b일의 저점보다 한 단계 낮은 손절매를 설정합니다. 강도 지수(Strength Index)가 새로운 최고점에 도달했습니다. 이는 추세가 매우 강하고 계속해서 발전해야 함을 나타냅니다.

4. 강도 지수가 0선 아래로 떨어지면 d일 고가보다 한 단계 높은 매수 주문을 설정합니다.

5. d일에 가격이 고가를 넘으면 매수 포지션을 설정하고 d일에 저가보다 한 단계 아래로 손절매를 설정합니다.

6. 강도 지수가 0선 아래로 떨어지면 매수 주문을 f번째 고가보다 한 단계 높게 설정합니다.

7. 가격은 계속 하락하고 g일에는 매수 중지 수준이 고가보다 한 단계 낮아집니다.

8. 시장이 열리면 매수 포지션을 설정하고 g일에 저점보다 한 단계 낮은 손절매를 설정합니다. 강도 지수는 0선 아래로 떨어지고 매수 주문은 i일의 고가보다 한 단계 높게 설정됩니다.

9. 가격이 계속 하락할 경우 매수 중지 수준은 j-day 최고가보다 한 단계 낮아집니다.

10. 시장이 열릴 때 매수 포지션을 설정하고, j일째 저가보다 한 단계 아래로 손절매를 설정합니다.

11. 가격이 낮게 시작되고 정지 손실이 발생합니다. 완벽한 지표는 없습니다.

주간 추세가 하락세라면 일일 오실레이터가 상승할 때까지 기다렸다가 매도 신호를 발행하세요. 그런 다음 후행 중지 판매 주문을 사용하십시오. 가격은 전날 최저가보다 한 단계 낮은 가격으로 책정됐다. 가격이 하락하면 매도 중지 주문이 체결되고 매도 포지션이 설정됩니다. 가격이 계속 상승하고 원래 설정된 판매 중지 주문이 실행되지 않으면 중지 가격은 최근 최저 가격보다 한 단계 낮은 가격으로 계속 상승합니다. 즉, 추적 중지 매도 주문의 목표는 주간 하락 추세를 따르고 일일 상승 추세에서 하락 돌파를 포착하는 것입니다.

손절매:

적절한 자금 관리 방법은 성공적인 거래에 없어서는 안 될 부분입니다. 자기관리가 엄격한 트레이더는 자신의 손실을 빠르게 인정하고 패자처럼 주저하지 않습니다. "트리플 스크린" 거래 시스템은 매우 엄격한 중지를 사용합니다. 매수하기 위해 시장에 진입한 후에는 거래일 또는 전날의 낮은 가격(더 낮은 가격)으로 정지 손실을 설정하십시오. 공매도를 위해 시장에 진입하면 정지 손실을 고가로 설정하십시오. 거래일 또는 전날의 가격 중 더 높은 가격 - 한 단계 위입니다. 시장이 유리한 방향으로 전개된다면, 최대한 빨리 손익분기점까지 깰 수 있는 가격으로 손절매를 조정하세요. 이제부터 손절매 설정 원칙은 장부 이익의 50%를 보호하는 것입니다.

트리플스크린은 조류 방향으로만 거래되기 때문에 타이트 스톱이 필요하다. 거래가 즉시 수익을 내지 못한다면 이는 시장 표면의 근본적인 상황이 바뀌었음을 의미하므로 빨리 종료하는 것이 가장 좋습니다. 손실을 받아들일 수 있는 첫 번째 기회는 종종 가장 현명한 기회입니다. 이를 통해 부업으로 시장 상황을 재검토할 수 있습니다.

보수적인 트레이더는 "삼중 필터" 트레이딩 시스템의 첫 번째 신호를 기반으로 매수 또는 매도하기 위해 시장에 진입한 다음 주요 추세가 반전되거나 중단될 때까지 포지션을 계속 유지해야 합니다. 공격적인 트레이더는 일일 오실레이터의 새로운 신호를 계속 활용하고 기존 포지션에서 얻은 이익을 포지션에 추가하는 데 사용할 수 있습니다.

포지션 마감 측면에서 포지션 트레이더는 첫 번째 필터 레이어의 신호를 따라야 하며 주간 추세가 반전될 때까지 포지션을 계속 유지해야 합니다. 단기 거래자는 두 번째 필터의 신호를 기반으로 이익을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 거래자가 매수 포지션을 취하고 모멘텀 지수가 플러스로 변하거나 스토캐스틱 지수가 70을 초과하는 경우, 그는 이익을 취하고 매도한 다음 추가 매수 기회를 찾을 수 있습니다.