2021년 MACD 지표의 원리와 계산방법

2021년 MACD 지표의 원리 및 계산 방법

MACD 지표는 이동평균선의 구성원리를 바탕으로 주가의 ​​종가를 평활화한 후 계산한다. 산술 평균입니다. 추세 표시기입니다. 아래는 에디터가 정리한 MACD 지표의 원리와 계산 방법입니다.

MACD 지표의 원리와 계산 방법

MACD 지표의 계산 방법

MACD를 적용할 때는 먼저 빠른 이동평균( 즉, EMA1) 및 느린 이동 평균(즉, EMA2)은 이 두 값을 두 값(빠른 선과 느린 선) 사이의 분산 값(DIF)을 측정하는 기준으로 사용하고 N 주기 평활 이동 평균을 구합니다. DIF DEA(MACD, DEM이라고도 함) 라인.

MACD의 계산 과정을 보려면 EMA1의 매개변수를 12번째, EMA2의 매개변수를 26번째, DIF의 매개변수를 9번째로 예로 들어보세요

1 .이동평균(EMA) 계산

12일 EMA 계산식은

EMA(12)=전일 EMA(12)×11/13 오늘 종가× 2/13

26일 EMA 계산식은

EMA(26)=전일 EMA(26)×25/27 오늘종가×2/27

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2. 거리 차이(DIF)를 계산합니다.

DIF=오늘의 EMA(12)-오늘의 EMA(26)

3. DIF

분산에 따라 9일 EMA, 즉 원하는 MACD 값인 평균 분산을 계산합니다. 지표의 원래 이름과 혼동을 피하기 위해 이 값을 DEA 또는 DEM이라고도 합니다.

오늘의 DEA(MACD) = 전일의 DEA × 8/10 오늘의 DIF × 2/10

DIF와 DEA의 계산값은 모두 양수 또는 음수입니다.

이론적으로 지속적인 상승 추세에서는 12일 EMA 선이 26일 EMA 선보다 높으며, 반대로 하락 추세에서는 양의 분산 값(DIF)이 점점 더 커집니다. , 분산 값은 음수(-DIF)가 되어 점점 더 커질 수 있습니다. 시장이 개선되기 시작하면 양수 및 음수 분산 값이 줄어들게 됩니다. 지표 MACD는 양의 분산값과 음의 분산값(±DIF)의 교차 신호와 분산값의 N일 이동평균(N-day EMA)을 신호 매매 신호의 기초로 사용합니다. 빠르게 움직이는 선과 느리게 움직이는 선의 교차 원리를 기반으로 매수 및 매도 신호를 분석합니다. 또한 MACD 지표에는 주식 시장 소프트웨어인 BAR 기둥형 라인에 보조 지표가 있습니다. 공식은 BAR=2×(DIF-DEA)입니다. 그리고 판매.

분산 값 DIF와 분산 평균 DEA는 MACD를 연구하고 판단하는 주요 도구입니다. 계산 방법은 상대적으로 번거롭습니다. 이러한 계산된 값은 현재 주식 시장 분석 소프트웨어에서 컴퓨터에 의해 자동으로 완성되므로 투자자는 계산 프로세스만 이해하고 더 중요한 것은 연구 및 판단 기능을 숙지하면 됩니다. 또한 다른 지표 계산과 마찬가지로 선택한 계산 기간이 다르기 때문에 MACD 지표에도 일일 MACD 지표, 주간 MACD 지표, 월간 MACD 지표, 연간 MACD 지표 및 분 MACD 지표와 같은 다양한 유형이 포함됩니다. 일일 MACD 지표와 주간 MACD 지표는 주식 시장 조사 및 판단에 자주 사용됩니다. 계산 값은 다르지만 기본 계산 방법은 동일합니다.

실제로 각 지점에서 DIF와 DEA(MACD)를 연결하면 0축을 따라 위아래로 움직이는 두 개의 빠른(단기) 선과 느린(장기) 선이 형성됩니다. .

MACD를 사용하여 축에 골든 크로스를 사용하고 아래 축에 데드 크로스를 사용하는 것은 그리 간단하지 않습니다. 실제 실습에서는 50%가 정확하다는 것을 알 수 있습니다. 실제 주가 상승을 나타내는 지표는 50%가 틀립니다. 실제로는 중국에서는 그렇지 않습니다. 제가 사용하는 방법은 MACD 빨간색 열 축에서 20선에 가까우면 성공 확률이 높으며, 스톱로스는 20선을 돌파하는 것입니다. 선 또는 녹색 열.

상하이종합지수가 5,000포인트 넘게 떨어졌으니 비교해 보겠습니다. MACD 축에 녹색 열이 있는 경우 단기 이동평균선을 사용할 수 없으며 40선이나 60선을 돌파하는 경우에는 주식 교환에 주의하는 것이 좋습니다. 다시 빨간색 기둥을 벗어나 20선을 넘어가면 됩니다.

MACD의 구성 원리와

MACD 지표는 이동 평균과 종가 평활화(산술 평균 계산)의 구성 원리에 기초한 추세 지표입니다. 이는 주로 양의 차이(DIF)와 차이 및 유사성 평균(DEA)의 두 부분으로 구성됩니다. 그 중 양의 차이가 핵심이고 DEA가 보조입니다. DIF는 빠른 평활 이동 평균(EMA1)과 느린 평활 이동 평균(EMA2)의 차이입니다. 기존 기술 분석 소프트웨어에서 일반적으로 사용되는 MACD 매개 변수는 빠른 평활 이동 평균의 경우 12이고 느린 평활 이동 평균의 경우 26입니다. 또한 MACD에는 보조 지표인 원주형 선(BAR)도 있습니다. 대부분의 기술적 분석 소프트웨어에서는 원주형 선이 0축 아래에 녹색으로, 0축 위에 빨간색으로 표시됩니다. 전자는 약한 추세를 나타내고 후자는 강한 추세를 나타냅니다.

MACD 지표를 사용할 때 따라야 할 기본 원칙에 대해 이야기해 보겠습니다.

1. DIF와 DEA가 0축 위에 있으면 매수 시장이며, DIF 라인이 아래에서 아래로 이동하는 경우 DEA 라인을 교차하면 매수 신호입니다. DIF선이 DEA선을 위에서 아래로 교차할 때 두 선의 값이 여전히 0축 위에서 달리고 있다면 단기 하락으로만 볼 수 있지만 추세 전환점은 될 수 없습니다. 이때 매각 여부는 다른 지표의 도움이 필요합니다.

2. DIF와 DEA가 0축 아래에 있으면 매도시장입니다. DIF 라인이 DEA 라인을 위에서 아래로 교차할 때, 두 라인의 값이 여전히 0축 아래로 흐르고 있다면 매도 신호입니다. 단기적인 반등으로만 볼 수 있고 추세가 바뀌면 판단할 수 없습니다. 이때 매수 여부는 다른 지표를 참고하여 종합적인 판단이 필요합니다.

3. 기둥 모양의 선이 줄어들고 늘어납니다. 일반적으로 기둥선의 지속적인 수축은 추세 운용의 강도가 점차 약화되고 있음을 나타냅니다. 기둥선의 색상이 바뀌면 추세가 확실히 반전됩니다. 그러나 기간이 짧은 일부 MACD 지표를 사용하면 이러한 관점이 완전히 확립될 수 없습니다.

4. 형태와 발산. MACD 지표는 패턴과 다이버전스 현상도 강조합니다. MACD 지표의 DIF 라인과 MACD 라인이 헤드 앤 숄더 탑, 더블 헤드 등 높은 약세 패턴을 형성할 때는 경계심을 유지해야 하며, MACD 지표의 DIF 라인과 MACD 라인이 형성될 때는 경계해야 합니다. 낮은 강세 패턴을 형성한다면 매수를 고려해야 합니다. 형태를 판단해보면 DIF 라인이 주 라인이고 MACD 라인이 보충 라인입니다. 가격이 계속 상승하고 MACD 지표가 파동 이후 파동보다 낮게 움직이면 이는 상단 다이버전스가 나타나는 것을 의미하며 가격이 계속 하락할 경우 MACD 지표는 추세선에서 벗어납니다. 하락 추세가 이전 파동보다 높으면 바닥 다이버전스가 출현한다는 의미이며, 이는 가격이 곧 하락세를 끝내고 상승 방향으로 전환할 것임을 나타냅니다.

5. 강세장 지표가 왜곡됩니다. 가격이 위에서 아래로 또는 아래에서 위로 움직이지 않고 계속 수평 방향으로 움직이는 경우를 강세장이라고 합니다. 이때 MACD 지표의 DIF 차이가 잘못된 신호가 생성됩니다. 선과 MACD 선의 교차가 매우 자주 발생하고 동시에 원주형 선의 수축 및 확장도 자주 발생하며 이때 색상이 녹색에서 빨간색으로 또는 빨간색에서 녹색으로 변경되는 경우가 많습니다. MACD 지표는 왜곡된 상태에 있으며 그에 따라 사용 가치가 감소합니다.

MACD 지표 개요

MACD: 지수 평활 이동 평균, 이중 지수 이동 평균의 구성 원리에 기초하여 빠른 지수 이동 평균에서 느린 지수 이동 평균을 뺍니다(EMA12 ) 이동평균(EMA26)을 이용하여 고속선 DIF를 구한 후, 2×(고속선 DIF-DIF의 9일 가중이동평균 DEA)를 이용하여 MACD 열을 구한다. 가격 종가(산술 평균 계산) 추세 지표입니다.

MACD(Moving Average Convergence and Divergence)는 1970년 Geral Appel이 제안한 것으로, 종가의 단기(일반적으로 12일) 지수 이동 평균과 장기(일반적으로 12일) 지수 이동 평균 간의 집계를 사용합니다. 26일 지수이동평균선은 분리조건에 따라 매수 및 매도 시점을 판단하는 데 사용되는 기술적 지표입니다.

일반적으로 MACD는 이동평균 변동지표이지만 일반적인 이동평균은 아닙니다. MACD 그래프에는 두 개의 그래프 선이 표시되는데, 하나는 MACD 선입니다. 선은 MACD의 이동 평균인 점선(Triggerline)입니다. MACD 선과 트리거 선 사이의 간격은 0을 중심 축으로 하는 기둥형 수직선 차트(오실레이터)로 그릴 수 있습니다. 기둥형 수직선 차트(오실레이터)의 양수 또는 음수는 어느 것이 맞는지 나타냅니다. MACD 라인과 트리거 라인 중 어느 것이 위에 있고 어느 것이 아래에 있는지가 거래를 판단하는 가장 좋은 시점으로 사용될 수 있습니다. MACD의 의미는 기본적으로 이중이동평균의 의미와 동일하다. 즉 빠르고 느린 이동평균선의 분산과 집합이 현재의 롱숏 상태와 주가의 가능한 발전 추세를 나타낸다. 읽기가 더 편리합니다. MACD가 마이너스에서 플러스로 바뀌면 매수 신호입니다. MACD가 플러스에서 마이너스로 바뀌면 매도 신호입니다. MACD가 큰 각도로 변한다는 것은 빠른 이동평균과 느린 이동평균 사이의 간격이 매우 빠르게 넓어진다는 것을 의미하며 이는 일반적인 시장 추세의 변화를 나타냅니다.

MACD 지표의 중요성은 다음에 반영됩니다.

(1) MACD 지표는 주요 주식 및 선물 시장 소프트웨어에서 기본적으로 선호되는 지표입니다.

(2) MACD 지표는 물론 가장 많이 사용되는 지표이자 역사상 검증된 가장 효과적이고 실용적인 지표입니다.

(3) MACD 지표는 추세 이동 평균 지표 EMA에서 계산된 오실레이터이며 추세 및 변동 시장에 좋은 적용 효과가 있습니다.

(4) MACD 지표의 다이버전스는 "바닥을 매수하고 고점을 탈출하는" 가장 유용한 기술적 분석 방법 중 하나로 간주됩니다.

(5) MACD 지표는 선호하는 입문 지표이며 많은 투자자가 지표 연구에 입문하는 시작점이기도 합니다. 또한 많은 사람들이 다른 지표에 노출된 후 결국 이 지표로 돌아갑니다. 자체 지표를 만들거나 지표 조합을 사용하는 경우에도 기본으로 돌아가 궁극적인 지표를 사용합니다. 속담처럼 "군중 속에서 그녀를 수천 번 찾았지만 갑자기 뒤를 돌아보니 희미한 불빛 속에서 그 사람을 발견했다."

(6) MACD 지표는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 체계적 거래자들이 일반적으로 사용하는 진입 및 퇴출 기준으로 매수 및 매도 시점과 시장의 매수 및 매도 조건을 결정하는 데 널리 사용됩니다.

MACD 지표는 이동 평균의 구성 원리를 바탕으로 추세 가격의 종가를 평활화한 후 산술 평균을 계산하는 추세 지표입니다. 이론적으로는 DIF와 MACD의 위치, 크로스오버 상황, 빨간색과 녹색 열의 스케일링, K선으로부터의 발산을 기반으로 연산을 수행할 수 있습니다.

MACD 지표는 시장의 대부분의 투자자에게 친숙한 가장 광범위한 분석 도구 중 하나이지만 구체적으로 사용하면 투자자는 MACD 지표의 사용이 정확하고 효과적이며 신뢰할 수 있다고 느낄 수 있습니다. 운용 측면에서 혼동이 많이 발생하는데, 주식 추세를 판단하기 위해 책에서 배운 MACD 지표 분석 방법과 기법을 사용하면 도출된 결론이 실제 추세와 매우 다른 경우가 종종 있습니다.

주된 이유는 시장에서 주식시장 기술적 분석에 관한 대부분의 책에서 MACD에 대한 논의가 피상적인 수준에 국한되어 있고 MACD의 일반적인 분석 원리와 방법만을 소개하고 있다는 점입니다. MACD 분석 지표의 의미는 분석 기법이 매우 다양합니다.

다음에서는 MACD 지표의 일반적인 조사 및 판단 기술과 분석 방법을 소개하고 MACD의 다양한 원리와 기능에 대해 자세히 설명합니다.

MACD 지표의 일반적인 조사 및 판단 기준은 주로 빠르고 느린 두 이동 평균과 빨간색 및 녹색 기둥 선과 그 모양을 중심으로 이루어집니다.

일반적인 분석 방법에는 주로 DIF와 MACD 값과 그 위치, DIF와 MACD의 교차점, 빨간색 열의 축소 및 MACD 그래프의 모양이라는 네 가지 주요 분석 측면이 포함됩니다.