OBV란 무엇인가요? OBV는 어떻게 계산되나요?

OBV의 정식 영문명은 잔액 vol1ume이고, 중국어 이름을 직역하면 잔고 거래량입니다.

OBV 계산을 이해하기 전에 먼저 '수집'과 '분배'라는 두 가지 고유명사를 이해해야 합니다.

소위 '수집'이란 대형 상인들이 몰래 시장에서 낮은 가격에 물건을 구입해 높은 가격에 파는 것을 뜻한다. 대형 업체들이 충분한 칩을 확보하기 전에 그들은 시장 상승을 허용하지 않고 비밀리에 구매하고, 덜 팔고, 더 많이 구매하면서 시장을 억제하기 위해 상품을 선적할 것입니다. 대규모 투자자가 상당한 칩을 보유한 후, 즉 "수집"이 완료된 후 대규모 투자자는 시장의 급격한 상승을 촉진하기 위해 적극적으로 구매하기 시작합니다.

반대로 '유통'은 대형 트레이더가 비밀리에 높은 가격에 팔고 낮은 가격에 구매하는 것을 의미합니다. 이때 대형 플레이어가 칩을 보유할 때 더 많이 팔고 덜 구매합니다. 대부분 탈출한 그들은 이익을 얻기 위해 온 힘을 다해 죽일 것입니다.

'수집'과 '유통'은 거의 전적으로 비밀리에 이루어집니다. OBV 이론은 가격 변동과 거래량 증감 사이의 관계를 통해 시장 상황이 '수집 단계'인지 '유통 단계'인지 추론할 수 있기를 희망합니다.

1. OBV 계산 공식

OBV 계산은 매우 간단합니다. 오늘 종가가 어제 종가보다 높으면 금일 거래량은 '긍정'입니다. 오늘 종가가 어제 종가와 같을 경우 금일 거래량은 '마이너스'입니다. 일련의 기간 동안의 플러스 거래량과 마이너스 거래량의 누적 합계가 OBV 값입니다.

당일 최고가, 최저가, 종가를 취하고, 종가 대신 평균 수요값을 더해 OBV 라인을 만들어 OBV 값을 계산하는 방법도 있는데, 순거래량 롱-숏 비율법이라고 합니다. 계산 공식은 다음과 같습니다:

VA = V × [(C - L) - (H - C)]/(H - C)

참고: VA는 장수입니다. -거래량 매도비율 순자산가치, H는 최고가, C는 종가, L은 최저가, V는 거래량입니다. 종가에서 최저가(C - L)를 뺀 값으로 매수 매수력의 강함을 나타냅니다. 최고가에서 종가(H-C)를 뺀 값이 공매도 강도를 나타냅니다.

일반 기술분석 전문가들은 OBV의 상승과 하락을 관찰하는 것만으로는 의미가 없다고 생각합니다. OBV가 차트의 추세와 일치해야 실질적인 효과를 얻을 수 있습니다. OBV 곡선과 가격 추세 사이에 "발산"이 있는 경우 이를 통해 현재 시장이 "축적" 상태인지 "분배" 상태인지 판단할 수 있습니다.

2. OBV 적용

1) OBV가 하락하고 시장이 상승하는 경우는 매도 신호로 매수세가 약함을 나타냅니다.

2) OBV는 상승하고 시장은 하락하는데 이는 매수 신호로 저가 사냥이 더욱 강해졌음을 의미한다.

3) OBV가 느리게 상승하는데 이는 매수 신호로 매수 주문이 강세를 보이고 있음을 나타냅니다.

4) OBV가 급격하게 상승하는데, 이는 매도 신호로, 매수자가 완전히 참여하고 매수세가 곧 고갈될 것임을 나타냅니다.

5) OBV 값이 양의 누적에서 음의 누적으로 바뀌면 하락 추세이므로 포지션을 매도해야 합니다. 반대로 OBV가 음의 누적 수치에서 양의 수치로 바뀌면 후속 조치를 취하고 롱런을 해야 합니다.

6) 가격이 OBV 선의 누적 가치의 고점을 돌파하지 못하면 이는 상승 압력 영역이므로 시장은 종종 이 고점에서 저항을 받고 반전하게 되므로 특별한 주의가 필요합니다. 필요합니다.

7) OBV선을 이용할 때에는 K선을 관찰하는 것이 필요하며, 특히 가격 추세가 OBV선의 변화 방향을 단번에 돌파할 수 있는지 여부를 관찰해야 합니다. 중요한 지표이다.

8) OBV선이 12일 이동평균 아래로 떨어지면 매도 신호입니다. OBV선이 12일 이동평균을 밑에서 위로 돌파하면 매수 신호입니다.

9) OBV 라인과 가격 라인의 다이버전스에 특히 주의해야 합니다. 이러한 상황이 발생하면 단기간에 시장이 바뀔 것임을 의미합니다. 10) OBV선은 이중천장(M헤드)의 두 번째 고점을 결정하는 비교적 표준적인 지표를 가지고 있는데, 시장이 이중천정의 첫 번째 고점에서 하락했다가 다시 상승할 때, OBV선이 동시에 상승할 수 있다면. 시장 추세에 따라 가격이 상승할 것입니다. 거래량이 협력하면 강세장은 계속해서 더 높은 정점에 도달할 수 있습니다.

반대로, 시장이 다시 반등할 때 OBV 라인이 협조하지 못하고 대신 하락한다면 2차 고점을 곧 형성하여 더블탑 패턴을 완성하고 나아가 시장이 반전 및 하락세를 보일 수도 있습니다.

3. OBV의 장점과 단점 1) OBV의 장점:

대부분의 경우 거래 시장에서 자금 흐름이 조용히 이루어집니다. OBV는 자금 흐름의 이유를 명확하게 제시할 수는 없지만, 고가 또는 저가 구간에서 비정상적으로 많은 거래량이 발생하는 경우 투자자에게 시장의 롱 및 숏 추세를 선제적으로 판단하도록 경고할 수 있습니다.

2) OBV의 단점:

OBV의 원리는 너무 단순하고, 나타나는 신호는 일반적으로 무작위로 생성된 버스트 메시지와 관련이 있는지 구별할 수 없습니다. 갑작스러운 소문은 거래량에 비정상적인 변화를 가져올 것입니다.

OBV를 계산할 때 종가의 상승이나 하락만을 기준으로 삼는 것은 명백히 왜곡되어 있습니다. 예를 들어 당일 최고가가 100포인트 상승했는데 종가가 5포인트 하락한 경우에는 OBV의 기능을 제대로 반영할 수 없습니다. 이러한 왜곡 현상에 대응하여 종가 대신 '수요 지수'를 활용하려는 사람들도 있습니다. '수요지수'는 최고가, 최저가, 종가의 평균이다. 이 해결 방법은 이동 평균 및 MACD와 같은 계산에도 사용할 수 있습니다.