진샤오시는 두 번 결혼했다. 첫 번째 남편은 배우 비옌쥔이고, 두 번째 남편은 하오퉁이다.
천샤오수와 비옌쥔은 어릴 때부터 알고 지낸 사이다. 1987년 천샤오수는 '홍루몽' 촬영 직후 비옌쥔과 결혼했다. 이후 성격 차이로 이혼했다. 1991년 진샤오수와 하오퉁은 TV 시리즈 '흑포도'를 촬영하면서 만나 사랑에 빠졌고, 결국 부부가 됐다.