CSI 300 인덱스 펀드란 무엇인가요?

1. CSI 300 지수 소개

CSI 300 지수는 상하이증권거래소와 선전증권거래소가 공동으로 발표하는 최초의 지수로 A주 시장의 전반적인 추세를 반영합니다. . CSI 300 지수 샘플은 상하이 및 선전 시장 시가총액의 약 60%를 차지하며 시장 대표성이 높습니다. 현재 300개의 표본주식 중 심천증권거래소의 표본주식 121개 중 92개가 심천증권거래소 100에서, 상하이증권거래소에서 141개가 상하이증권거래소 180에서 나온다. 선정률은 92%, 78.3%이다. 각기.

은행, 철강, 석유, 전기, 석탄, 시멘트, 가전제품, 기계, 섬유, 식품, 양조, 화학섬유, 비철금속, 운송, 전자기기, 상업백화점, 바이오의약품 등을 포괄합니다. , 호텔 등 수십 가지 주요 산업 분야의 선두 기업입니다.

CSI 300지수는 2004년 12월 31일을 기준일로 하고, 해당일의 300개 구성종목의 조정시가를 기준기간으로 하여 기준기간지수는 1,000포인트로 설정된다. 2005년 4월 8일부터. 공식적으로 출시되었습니다.

계산 공식은 다음과 같습니다: 보고 기간 지수

=

보고 기간 동안 구성 주식의 조정된 시장 가치

/

기준일 구성종목의 조정 시가

×

1000

이 중 조정 시가

=

∑ (시장 가격 CSI 300의 등급 및 배킹 방법은 아래 표와 같습니다. 예를 들어 특정 종목의 유통주식비율(유통자본금/총자본금)이 7%로 10% 미만인 경우 해당 종목의 유통주식비율을 가중치로 사용합니다. 주식이 35%이고 범위 (30, 40

)에 해당하고 해당 가중치 비율이 40%인 경우 총 자본금의 40%가 가중치로 사용됩니다.

유통율(%)

≤10

(10, 20]

(20, 30]

(30, 40]

(40, 50]

(50, 60]

(60, 70]

(70, 80]

>80

가중비율(%)

유통비율

20

30

40

50

60

70

80

100

또한, CSI 300 지수의 표본 선정 방법은 지난 1년간(신규 상장 이후) 표본 공간 내 주식의 일일 평균 거래량을 높은 순위에서 낮은 순위로 순위를 매기는 것이며, 나머지 주식의 일일 평균 총 시가총액에 따라 상위 300개 주식을 표본 주식으로 선정합니다.

CSI 300 지수는 샘플 안정성과 동적 추적을 결합하는 원칙을 기반으로 하며, 구성종목은 6개월마다 조정되며, 각 조정 비율은 일반적으로 샘플 조정을 위해 10%를 초과하지 않습니다. 240이 우선순위가 되며, 360 이전의 오래된 샘플은 샘플주로 유지됩니다. 상장폐지 시에는 상장폐지일부터 지수샘플에서 제외되며 후보샘플 중 상위순위 주식으로 대체됩니다. 아직 지수로 이전되지 않은 최신 정기 지수 조정 시점.