헤지펀드: 분석적 관점의 저자 소개

저자: (미국) Luo Wenquan (Andrew.W.Lo) 번역: Kou Wenhong

Luo Wenquan (Andrew W.Lo), 4월 18일 중국 홍콩 출생 , 1960, 1965 뉴욕으로 이주. 1984년 하버드 대학교에서 경제학 박사 학위를 취득했습니다. 1985년부터 1989년까지 NBER(National Bureau of Economic Research)에서 연구원으로 재직했으며, 1987년부터 1988년까지 펜실베이니아 대학교 와튼 스쿨에서 W.P. Carey 재무 부교수를 역임했습니다. 1988년부터 1992년까지 매사추세츠 공과대학(MIT)에서 재무학 부교수를 역임했으며, 1990년에 종신직을 받고 1992년에 교수가 되었습니다. 현재 그는 MIT 슬론 경영대학원(MIT Sloan School of Management)의 Harris & Harris 그룹 재무 교수로 재직하고 있습니다. 그는 슬론 경영대학원(Sloan School of Management)에 금융공학연구소를 설립하고 소장으로 재직했습니다. 오늘날 이 연구실에는 미국 금융 공학의 최고 수준을 대표하는 수많은 유명 금융 과학자들이 모였습니다. 2004년에는 중국 대만 "Academia Sinica"의 최연소 학자로 선출되었습니다. Luo Wenquan은 금융 과학자, 금융 공학의 리더, 헤지 펀드 연구의 선도적인 인물, 바이오 금융의 창시자, 중국 최초의 금융 과학자로 인정받고 있습니다. 그의 연구 분야에는 금융 이론, 금융 정보 기술, 위험 관리, 포트폴리오 관리, 헤지 펀드 및 금융 계량 경제학이 포함됩니다. 그의 가장 유명한 공헌은 다음과 같습니다: 1988년 분산 비율 테스트를 제안하고, 일반화된 무작위 보행 가설에도 주가가 만족되지 않는다는 점을 경험적으로 지적했습니다. 금융의 고전적인 도그마인 효율적 시장 가설(12MH)이 확립되지 않았음을 지적했습니다. , EMH를 대체할 적응형 시장 가설(AMH) 제안, 바이오금융 개척, Markowitz의 평균-분산 분석 프레임워크 개발, 평균-분산-유동성 분석 프레임워크 제안 등 그는 또한 헤지펀드 Alpha Simplex Group의 창립자이자 파트너이기도 합니다.