포트폴리오 표준편차 계산

포트폴리오의 표준편차는 다음과 같이 계산됩니다.

포트폴리오의 표준편차는 포트폴리오의 변동성을 반영합니다. 일반적으로 개별 주식과 펀드의 표준편차는 온라인에서 확인할 수 있습니다.

여러 주식 및/또는 펀드를 하나의 포트폴리오로 결합할 때 포트폴리오의 표준편차를 어떻게 알 수 있나요? 포트폴리오의 표준편차 자체가 포트폴리오 평가 지표가 되는 것 외에도 포트폴리오의 표준편차는 포트폴리오를 평가하는 데 사용되는 다른 지표를 계산하는 데 종종 사용됩니다. 따라서 우리는 포트폴리오의 표준편차를 계산하는 방법을 알아야 합니다.

표준편차는 일반적으로 온라인에서 찾을 수 없거나 시기적절하게 찾을 수 없습니다.

포트폴리오의 표준 편차를 계산하려면 세 가지 매개변수가 필요합니다. 즉, 포트폴리오에 있는 각 주식이나 펀드의 표준 편차, 포트폴리오에 있는 각 주식이나 펀드의 비율, 그리고 모든 것 사이의 상관 계수입니다. 주식이나 펀드.

다음 공식은 두 개의 주식이나 펀드로 구성된 포트폴리오의 표준편차를 계산합니다.

여기에서는 포트폴리오가 모두 주식이라고 가정합니다. 실제로 포트폴리오에는 주식, 펀드, 인덱스 펀드 등이 포함될 수 있습니다.

여기서 WA와 WB는 각각 주식 A와 B의 비중을 나타냅니다. σ(KA)와 σ(KB)는 각각 주식 A와 B의 표준편차를 나타냅니다. R(KA,KB)는 주식 A와 B의 상관계수를 나타냅니다.

그럼 이제 문제는 두 종목의 상관계수는 어떻게 나오느냐는 것이다. 상관계수 계산식은 다음과 같습니다.

상관계수 계산식은 다음과 같습니다.