추적 오류의 개념

추적 편차란 지수 펀드의 수익률과 기본 지수의 수익률 사이의 편차를 말한다. 추적 편차는 수익률의 역사적 차이 데이터를 기준으로 펀드와 기본 지수 사이의 밀접한 정도를 설명하고, 펀드 수익률이 기본 지수 수익률을 둘러싼 변동 특징을 보여 줍니다. 일반적으로 편차를 추적하는 정확도는 관찰 주기의 길이와 관련이 있습니다. 관찰 주기가 길수록 관찰점이 많을수록 계산된 추적 편차가 더 정확해집니다. 편차 추적은 포트폴리오 이익과 목표 이익 사이의 편차를 반영하는 위험 지표입니다. 추적 편차가 클수록 목표와의 편차가 커지고 위험이 높을수록 추적 오차가 작아지고 추적 목표와의 편차가 작을수록 위험이 낮아집니다.