퀀트헤지펀드의 특징은 무엇인가요?

시장이 급속히 발전하면서 그 의미와 특징을 이해하는 것이 매우 필요한 용어가 많이 생겨났습니다. 퀀트 헤지펀드는 어떤가요?

퀀트 헤지펀드의 특징:

1. 넓은 투자 범위와 유연한 투자 전략

일반 공모의 투자 범위가 제한되어 있기 때문에 파생상품 투자 예를 들어, 우리나라 증권투자펀드가 주가지수선물거래에 참여하기 위한 지침에서는 펀드가 보유하고 있는 주가지수선물매수계약의 가치가 펀드 순자산의 10%를 초과할 수 없으며, 그 가치는 펀드가 보유한 선물 매도 계약은 펀드가 보유한 주식 수를 총 시장 가치의 20%를 초과할 수 없으며 헤징에 중점을 두어야 하며 투기는 엄격히 제한됩니다.

일부 사모펀드 정량헤징 상품(사모펀드, 공모계좌 등)의 경우 현금은행 예금, 주식, 채권, 증권투자펀드, 중앙은행 어음, 단기자금조달어음, 자산유동화증권, 금융파생상품, 상품선물 등 다양한 자산에 대한 유연한 배분과 투자비율에 대한 제한이 없어 투자 유연성이 크게 향상됩니다.

2. 절대 기대 연간 기대 수익률을 추구하는 것을 목표로 하세요

공공자금은 투자 범위 및 포지션 제한이 있기 때문에 예를 들어 주식형 펀드는 80% 이상이어야 합니다(일부 펀드는 높음), 자산은 포지션을 매수 및 보유하거나 축소하는 방식으로만 관리할 수 있으며, 날씨에 더 많이 의존하므로 하락장에서 시스템적 위험을 피할 수 없습니다. 따라서 공모 상품의 성과 평가는 항상 더 많은 관심을 기울여 왔습니다. 상대적으로 기대되는 연간 기대 수익률에 따라 일부 펀드가 시장 대비 우수한 성과를 보임에도 불구하고 여전히 손실을 입는 딜레마가 발생합니다. 시장의 상승 또는 하락 여부에 관계없이 모든 방법은 절대 기대 연간 기대 수익을 추구하는 목표로 특정 위험 하에서 절대 기대 연간 기대 수익을 얻을 수 있습니다.

반면에 우리나라의 A는 - 최근 몇 년간 주식시장은 항상 약세와 변동성이 있는 상태였으며, 업종별로도 뚜렷한 순환특성이 있어 공모상품의 실적 변동폭이 크며, 올해 가장 좋은 실적을 거둔 펀드가 유력합니다. 내년에는 귀하의 편이 멈추고 우리가 나타날 것입니다. 이로 인해 투자자의 위험 선호도가 점점 낮아질 것이며 안정적인 기대 연간 기대 수익 추구가 점점 더 긴급 해지고 절대 기대 연간 기대가됩니다. 반품 제품은 시장에서 점점 더 가치가 높아지고 환영받고 있습니다.

3. 더 나은 위험 조정 기대 연간 기대 수익률

해외 헤지펀드와 주요 시장 지수의 성과를 비교하면 다양한 전략을 적용한 헤지펀드의 성과를 알 수 있습니다. 장기 누적기대연간기대수익률은 모두 주요 시장지수를 상회했으며, 모두 플러스 역사적 기대연간기대수익률을 달성했습니다. 시장이 하락할 때 헤지펀드도 어느 정도 회복력을 보였습니다. 전반적으로 헤지 펀드는 안정적인 예상 연간 기대 수익을 얻으면서 더 나은 방어 능력을 제공합니다.

4. 자산배분가치와 주요 시장지수와의 낮은 상관관계

지난 13년간 각종 헤지펀드 지수와 주요 글로벌 시장지수의 상관관계를 살펴보면, , 항셍 지수를 제외하고, 헤지펀드와 주요 시장지수와의 상관관계는 상대적으로 낮습니다. 그 중 니케이255와 프랑스 CAC 지수는 각 헤지펀드 지수와 음의 상관관계를 보이고 있습니다. 투자 포트폴리오는 포트폴리오의 전체 기대 연율을 감소시킬 수 있으며, 포트폴리오의 위험 조정 기대 연율 기대 수익률을 증가시킵니다. 또한 다양한 헤지펀드 지수 간의 상관관계가 높기 때문에 서로 다른 헤지펀드 간 할당이 가능합니다. 전략은 포트폴리오의 전반적인 위험을 효과적으로 줄일 수 없습니다.