양적 헤지펀드란 무엇인가요?

글로벌 주식시장은 큰 충격, 즉 급격한 상승과 하락을 경험하고 있으며 이는 위험도가 매우 높습니다. 투자자들은 위험을 피하기 위해 끊임없이 다른 금융 상품을 찾고 있습니다. 파생상품, 그렇다면 퀀트헤지펀드란 무엇일까?

정량 헤지 펀드:

정량 헤지 펀드는 정량화와 헤징의 두 가지 개념을 결합하여 주로 통계적 방법과 수학적 모델을 사용하여 투자를 안내하고 포트폴리오 시스템 위험을 관리 및 감소시킵니다. 금융시장 변화에 대응하고 비교적 안정적인 기대수익률을 얻을 수 있는 펀드입니다.

양적 헤징 프로그램 거래 대상:

주식, 채권, 선물, 현물, 옵션 등

양적 헤징 상품 운영 프로세스:

먼저 양적 투자를 통해 주식 매수 포트폴리오를 구축한 다음 주가지수 선물을 매도하여 시장 위험을 헤지하고 마지막으로 안정적인 초과 기대 수익을 얻습니다.

정량적인 주식 선택의 구체적인 방법

정량 분석가는 규칙을 공식화한 후 특정 모델을 구축하고 먼저 과거 데이터를 사용하여 백테스트하여 수익을 낼 수 있는지 확인합니다. 모델 외부에서 실제 거래를 축적하기 위해 소량의 자금을 주입합니다. 확정오퍼 이후 수익이 발생할 경우 자금 규모를 확대해 투자 결과에 영향을 미칠지 여부를 판단한다.

양적 헤징의 장점:

1. 넓은 투자 범위와 유연한 투자 전략.

2. 절대적인 기대 수익을 추구하는 것을 목표로 하세요.

3. 더 나은 위험 조정 기대 수익.

4. 주요 시장지수와의 상관관계가 낮고 자산배분 가치가 있다.

예를 들어, Huatai-Berry는 주가 지수 선물을 사용하여 헤징하는 정량적 헤지 펀드입니다. 기대 수익은 세 부분으로 나뉩니다. 즉, 매수 포트폴리오의 기대 수익 기여도입니다. 주가지수 선물 베이시스 변동 순 노출 예상 수익 기여도.

투자는 위험하므로 시장 진출 시 주의하세요